لطالما كانت إدارة الأموال مصدر إزعاج بالنسبة لي. هل لي أن أسألكم يا رفاق كيف يمكنني القيام بعمل جيد في التحكم في المنصب؟

شارك طريقة إدارة الأموال المستخدمة في تداولاتي - "إصلاح مركز مع خسارة" ، إنه بسيط وسهل الاستخدام!

سيعرف المتداولون الذين قاموا بالقليل من التداول أهمية إدارة الأموال ، حيث سيكون لجميع الصناديق الكبيرة في العالم نماذج إدارة الأموال الخاصة بها.

تُعرف إدارة الأموال ، جنبًا إلى جنب مع تكنولوجيا التداول وعلم النفس التجاري ، بأحجار الزاوية الثلاثة للمتداولين ، ويجب أن يعتمد التداول الناجح على هذه الأسس الثلاثة.

ومع ذلك ، من بين المتداولين الذين اتصلت بهم ، هناك عدد قليل جدًا ممن يمكنهم فهم أهمية إدارة الأموال بشكل صحيح ، ناهيك عن استخدام الطريقة الصحيحة لإدارة الأموال لجعل حساباتهم تنمو بشكل مطرد.

تسمى صيغة إدارة الأموال المشتركة اليوم "تحديد المركز بالخسارة" ، أي أن مركز الصفقة يتحدد بمقدار الخسارة التي يمكن أن تتحملها كل معاملة. إنه مناسب جدًا للمتداولين الأفراد العاديين لإدارة أموالهم الخاصة في المعاملات اليومية.

قبل الحديث عن عمليات محددة ، اسمحوا لي أن أبدأ بتعريف إدارة الأموال وشرح هذه المجموعة من أساليب إدارة الأموال خطوة بخطوة.

1. ما هي إدارة الأموال

ألف قارئ لديهم ألف هاملتس ، وألف متداول لديهم ألف وجهة نظر حول إدارة الأموال ، وكل من يحقق أرباحًا ثابتة في السوق سيكون له وجهات نظره وطرقه الخاصة في إدارة الأموال.

وبالمقارنة ، أعتقد أن وجهة نظر ألكسندر إيدل أشارت إلى جوهر إدارة الأموال بشكل أكثر شمولاً. في كتابه التجاري "Into My Trading Room" ، ذكر: "إدارة الأموال هي المهارة التي تستخدمها لإدارة رأس مال التداول الخاص بك ... الهدف هو تجميع رأس المال عن طريق تقليل الخسائر في الصفقات الفاشلة وتعظيم الأرباح من التداولات الناجحة. "

وهذا يعني أن إدارة الأموال لها هدفان: البقاء والتنمية. يأتي البقاء على قيد الحياة أولاً ، يليه السعي لتحقيق مكاسب ثابتة.

لكن المبتدئين عمومًا يعكسون أولوياتهم ، ففي النهاية يأتي الجميع إلى هذا السوق بهدف جني الأموال في البداية ، ولا أحد يأمل أن تخسر معاملاتهم المال.

هذا على وجه التحديد بسبب وهم كسب الكثير من المال بسهولة من خلال التداول ، إلى جانب حقيقة أن بعض الوسطاء عديمي الضمير يأملون في الحصول على عمولات عالية (وحتى مراكز) ، لحث المبتدئين على المشاركة في التداول لاتخاذ مراكز ثقيلة ، لذلك الكثير من المتداولين تجاهل مبادئ إدارة الأموال. أهميتها.

ربما يستطيع المبتدئ المحظوظ تذوق الحلاوة مرة أو مرتين ، وإجراء بعض المعاملات المربحة ، ولكن إذا استمرت الأمور على هذا النحو ، فسيكون بالتأكيد خارج اللعبة في النهاية.

قسمت القدرة على التحكم في إدارة الأموال إلى المستويات التالية ، ولخصت الأداء النفسي وخصائص كل مستوى:

الطبقة الأولى: مبتدئين جدد ، لم يسبق لهم تجربة التصفية ، وليس لديهم مفهوم لإدارة الأموال. إما أن تجتذبها البورصة المربحة ، أو تغريها الوسيط بطعم المال السهل ، دخلت هذا السوق. الشيء المدهش هو أن كل مبتدئ تقريبًا يحقق أرباحًا في المرحلة الأولى من التداول ، تمامًا مثل الأشخاص الذين لا يعرفون كيفية لعب الورق ، فهم محظوظون جدًا.

عندما دخلت السوق لأول مرة ، حققت ربحًا بنسبة 53٪ في يومين. في ذلك الوقت ، كان ذهني مليئًا بالأرباح ، ولم أفكر في المخاطرة على الإطلاق. اعتقدت أنني وجدت طريق مختصر لكسب المال بسهولة ، وكنت أرغب فقط في زيادة أرباحي.المراكز ، تخيل أنه يمكنني كسب xxx مليون يوان بعد عام واحد بمعدل الربح هذا ، يبدو أن الحياة الجيدة في متناول اليد.

ومع ذلك ، عندما تحرك اتجاه السوق في الاتجاه المعاكس ، تحول الربح إلى خسارة ، لكنني أصررت بعناد على وضعي ، وأتوقع أن يتحرك السوق في الاتجاه الذي أريده ، وكانت النتيجة بديهية. بعد أسبوعين ، لقد اختبرت هذه كانت التصفية الأولى.

الطبقة الثانية: بعد فترة من التداول ، أدركت أهمية التحكم في المخاطر ، لكني أفتقر إلى طريقة وقف الخسارة الصحيحة ، لذلك يمكنني فقط تعيين موضع وقف الخسارة بطريقة النقطة الثابتة ، مثل تداول الذهب بنسبة ثابتة تبلغ 50 نقطة. وقف الخسارة ، وقف الخسارة ثابت 30 نقطة لتداول العملات ...

هذه أيضًا طريقة التحكم في المخاطر لمعظم الأشخاص في السوق اليوم.

هذا أفضل بكثير من أولئك الذين لم يحددوا أمر إيقاف الخسارة ، على الأقل لن يكون هناك موقف حيث ستفجر مركزك في صفقة واحدة.

ولكن في هذا الوقت ، حدث شيء لا يصدق. سوف يسير السوق في الاتجاه المعاكس فقط عندما يصل إلى نقطة وقف الخسارة التي حددتها ، كما لو كان السوق ضدك على وجه التحديد. يشك الكثير من الناس في ما إذا كانت هذه منصة سوداء. تحكم في سعر السوق ، وعلى وجه التحديد فحص وقف الخسارة الخاص بك. بعد العديد من التكرارات ، سيجعل الناس يشعرون أنه من الأفضل عدم تعيين وقف الخسارة بدلاً من تعيين وقف الخسارة ، وفي النهاية سيتم تصفية المركز.

في الواقع ، هناك القليل من المنصات التي تتحكم عن عمد في عرض الأسعار لمستثمر تجزئة معين ، ومعظم أسباب هذا الموقف ترجع إلى نقص مهارات التداول لدى المتداولين وعدم القدرة على الحكم بشكل صحيح على نقطة وقف الخسارة . هذا أيضًا ما طرحه العديد من أساتذة التداول ، "يجب تعيين نقطة وقف الخسارة في مكان يصعب فيه الوصول إلى السوق. بمجرد أن يتم لمسها ، فهذا يعني حدوث تغيير في الاتجاه ، ويجب التحكم في وقف الخسارة بصرامة . "

الطبقة الثالثة: أعرف كيفية تعيين نقطة وقف الخسارة ، لكن ليس لدي سيطرة صارمة على المخاطر لكل معاملة. يحدث غالبًا أنني عملت بجد لعقود من الزمن وعدت إلى مرحلة ما قبل التحرير بين عشية وضحاها.

لدى المتداولون عند هذا المستوى بشكل عام نظام تداول تم إثباته من قبل السوق ، واحتمال تحقيق ربح أكبر من احتمال الخسارة ، وستكون هناك فترة ربح مستمر بسبب قوة السوق.

في ظل هذه الظروف ، سوف يضخم الناس توقعاتهم للأرباح المستقبلية بشكل طبيعي ، ويشعرون أنهم قد حققوا أرباحًا مرات عديدة ، ويبدو أن لديهم الكأس المقدسة للتداول بأيديهم ، لذلك يوسعون مراكزهم التجارية بشكل غير متناسب.

ولكن طالما كانت هناك صفقة ، فلا بد من وجود احتمال للخسارة ، وعندما تأتي الخسارة ، ستتخلى المراكز غير المتكافئة عن جميع الأرباح السابقة.

يمكن أن يحدث ما يسمى بالمضاعفة عدة مرات ، ولا يلزم سوى إفلاس واحد ، وهو ما يشير إلى هذا الموقف.

المستوى الرابع: معرفة كيفية ضبط نقطة وقف الخسارة وكيفية التحكم في مركز صفقة واحدة ، يمكن القول أنه من الصعب على المتداولين تصفية مراكزهم في هذا الوقت ، لأن كل معاملة لها سيطرة صارمة على المخاطر. لكن لا يزال من المستحيل تحقيق ربحية مستدامة فقط من خلال القيام بذلك.

هذا بسبب عدم وجود سيطرة عامة على حسابك الخاص. عندما يكون هناك عدة نقاط توقف متتالية لوقف الخسائر ، سوف تتداول بشكل متكرر بسبب عقليتك الخارجة عن السيطرة ، مما يؤدي إلى ارتداد كبير للحساب. بمجرد أن يتجاوز الارتداد 50٪ ، إذا كنت ترغب في الحصول على ربح 100٪ مطلوب لإعادة التكلفة. ولكن كيف يمكن لنظام تداول به نسبة ارتداد تزيد عن 50٪ أن يتوقع ربحًا بنسبة 100٪ ، وهو أمر غير مرجح بحد ذاته.

يحتاج المتداولون في هذا المستوى إلى التحكم في سحب حساباتهم الشهرية ، مثل 10٪. عندما لا يسير السوق في اتجاه حكمك الخاص ، فأنت بحاجة إلى أخذ قسط من الراحة وانتظار عودة السوق إلى الاتجاه الذي يتحكم فيه نظام التداول الخاص بك قبل التداول.

هناك مثل سوقي: "الشخص الذي سيدخل هو الابن ، والشخص الذي سيخرج هو المستوى الخامس من Lao Tzu: التجار الذين يمكنهم الاستمرار في هذا المستوى نادرون للغاية في السوق. لديهم انضباط ذاتي صارم ولم تعد تتاجر ضد نفسها ، ولا أوهام بشأن الأرباح خارج النظام ، والبعض لا يملك سوى سيطرة صارمة على المخاطر.

عندما يتجاوز التراجع الإجمالي للحساب نسبة معينة ، سيتوقفون عن تداولهم ، أو يستريحون وينتظرون تحول السوق ، أو يركزون على ممارسة نظام التداول الخاص بهم وصقله.

إذا قابلت مثل هذا المتداول ، فأخبرك أن السوق الحالي غير مناسب للتداول ، وأخبرك أنه يجب عليك التحكم الصارم في مراكزك ومخاطرك.
لا تعتقد أنه جبان هذا السوق لم يفتقر أبدًا إلى السادة الذين تضاعفوا ، لكن أولئك الذين يمكنهم حقًا تحقيق أرباح في السوق هم هؤلاء المحافظون الذين يمكنهم الالتزام بقواعدهم الخاصة بغض النظر عن مدى إغراء السوق.

2. كيفية إصلاح مركز مع خسارة

1. حد الخسارة لصفقة واحدة
بما أن البقاء على قيد الحياة هو الهدف الأول لإدارة الأموال ، فكيف يمكن تحقيق ذلك؟ لقد قمت بتلخيص المعادلة التالية "تحديد المركز بالخسارة"
صيغة المركز: (إجمالي مبلغ رأس المال * نسبة الخسارة المقبولة) / (تغير الصندوق لكل نقطة تقلب لهدف تداول عقد واحد * نطاق وقف الخسارة) = المركز.
دعنا نشرح بعض المعلمات هنا:

المبلغ الإجمالي للأموال: يشير إلى المبلغ الإجمالي للأموال في الحساب الذي تشارك فيه في المعاملة ، باستثناء الأموال خارج معاملتك. إذا كان لديك حسابات متعددة ، فيجب حساب المبلغ الإجمالي للأموال في كل حساب بشكل مستقل.

نسبة الخسارة المحتملة: تشير إلى النسبة المئوية للحد الأقصى للخسارة في إجمالي أموالك إذا كان لديك خسارة في كل معاملة. (هذا المقال مأخوذ من: Huiyou.com) لدى الأشخاص المختلفين تفضيلات مختلفة للمخاطر وسيكون لديهم نسب مختلفة. أنا شخصياً أوصي بشدة ألا تتجاوز هذه النسبة 2٪. بغض النظر عن مدى ارتفاع معدل الربح في نظام التداول ، مثل طالما أن الخطر الفردي يتجاوز 2٪ ، يمكن أن يؤثر بسهولة على عقلية المتداولين.
كما أن سيطرة العديد من المتداولين المشهورين على صفقة واحدة أقل من هذه النسبة ،
وهو تاجر من جميع أنحاء العالم ، Bruce Covanner. بلغ متوسط ​​معدل العائد السنوي من 1978 إلى 1988 87٪ ، وسيطر على خسارة كل معاملة بين 1٪ و 2٪ من رأس المال.
ذكر لاري حياة ، في مقابلة مع "وول ستريت ماستر تريدر" ، أن وقف الخسارة لكل صفقة لن يتجاوز 1٪ من إجمالي رأس المال.
إيدي سيكوتا ، تاجر EA الشهير ، يعتقد أن مخاطر كل معاملة أن لا تزيد عن 5٪ والأفضل أن تقل عن 2٪.
تغيير الصندوق لكل نقطة واحدة من تقلبات 1 لوت من هدف التداول: يختلف هذا باختلاف أنواع التداول ، مثل الذهب الدولي ، واليورو / الدولار ، والدولار الأسترالي / الدولار ، والسلع المسعرة بالدولار الأمريكي وأزواج العملات غير الأمريكية ، مما يجعل 1 عقدًا قياسيًا ، كل تقلب بمقدار نقطة واحدة سيؤدي إلى تغيير رأس المال بمقدار 10 دولارات. و USD / JPY ، وفقًا لسعر الصرف الحالي ، يبلغ حوالي 8-9 دولارات لكل نقطة.
نطاق وقف الخسارة: هذا هو نطاق وقف الخسارة الذي تمت صياغته وفقًا لنظام تداول المتداول. على سبيل المثال ، يكون نظام تداول المتداول "في الاتجاه التصاعدي للرسم البياني المكون من 60 نقطة ، ويتراجع السعر إلى خط 60MA ، ثم متوسط ​​متحرك 60MA أدخل السوق بعد إغلاق خط إيجابي ، ويجب تعيين وقف الخسارة في مكان 20 نقطة أسفل خط 60MA "، ثم نطاق وقف الخسارة هو" نطاق السعر الحالي من خط 60MA + 20 نقطة "، وفقًا لأنظمة التداول المختلفة ، يختلف نطاق وقف الخسارة هذا أيضًا.
محسوبًا وفقًا للصيغة أعلاه ، هو المركز الذي يجب وضعه في كل معاملة.
لإعطاء مثال كامل: بإجمالي أصل يصل إلى 10000 دولار أمريكي ، يمكن أن يتحمل كل طلب خسارة بنسبة 1٪ ، أي 100 دولار أمريكي. بالنسبة للذهب ، فإن التغير في رأس المال بمقدار عقد قياسي واحد لكل نقطة هو 10 دولارات أمريكية ، السعر الحالي يبعد 50 نقطة عن مركز إيقاف الخسارة ، أي (10000 * 0.01) / (10 * 50) = 0.2 عقد.
هناك نوعان من الثوابت في هذه الصيغة ، وهما إجمالي مبلغ رأس المال وتغير رأس المال لكل تقلب بنقطة واحدة لعقد واحد من أهداف التداول ، والتي تم إصلاحها.
يتم تحديد نسبة الخسارة المقبولة من خلال تفضيل المخاطرة الخاص بالفرد ، ويتم تحديد تقلب السعر الحالي من وضع إيقاف الخسارة بواسطة نظام التداول.
2. لا يتم تحديد التحكم العام في المخاطر للحساب
فقط من خلال صيغة تحديد الخسارة لمعاملة واحدة ، ولكن أيضًا المخاطر الكلية للحساب هي أيضًا مسألة يجب على المتداولين أخذها في الاعتبار.
يقول العديد من الأشخاص أنه يجب التحكم في التراجع في التداول في حدود 30٪. وأعتقد أن هذا كثير جدًا. اقتراحي الشخصي هو أنه يجب التحكم في التراجع الشهري في حدود 10٪ من إجمالي الأموال. إذا تجاوزت خسارة الحساب خلال الشهر إذا تخسر 10٪ ، فإنك إما تأخذ قسطًا من الراحة ، أو تتداول في سوق محاكى ، وتتوقف عن التداول في حساب مركز حقيقي.
لماذا 10٪؟ إذا أصررت على التحكم في الصفقة الواحدة للخسارة لتحديد المركز ، فأنا أقصر خسارة كل معاملة في حدود 2٪ ، ثم أحتاج إلى تكديس 5 خسائر لتصل إلى 10٪ ، إذا اقتصرت الخسارة على 1٪ ، إذن أحتاج إلى التراكم المستمر لخسارة 10 صفقات ، فالأولى تعني أن نظام التداول الخاص بي لم يصل حتى إلى معدل ربح 20٪ ، والأخير ، حتى أقل من 10٪ معدل ربح.
إذا حدث هذا ، فهذا يعني أن هناك مشكلة في نظام التداول ، أو أن السوق الحالي لا يمكن تشغيله بنظام التداول الحالي الخاص بك. تحتاج إلى إعادة صقل النظام أو الانتظار حتى يعود السوق إلى فهمك.
فيما يتعلق بتلميع نظام التداول ، سوف أشارككم مقالاً آخر ، فلنستمر في العودة إلى موضوع إدارة الأموال.
3. فوائد تثبيت مركز خاسر
1. منع الصفقة
من الخروج عن نطاق السيطرة الفائدة الأولى من تثبيت مركز في حالة خسارة هي منع الصفقة من الخروج عن نطاق السيطرة. لماذا يحب الكثير من الناس تداول EA؟ لأن التجارة ستؤدي باستمرار إلى تضخيم ضعف الطبيعة البشرية ، فقد أصبحت القواعد الآلية للتحكم في الضعف البشري المتأصل في البشر هي الخيار الوحيد.
ستحدد كل صفقاتي نقطة إيقاف خسارة تلقائية (تأتي هذه المقالة من: Huiyou.com) ، بمجرد تعيينها ، لن يتم توسيع نطاق وقف الخسارة ، وفقط عندما يتحرك السوق كما أحكم ، سأوقف الخسارة. تنتقل النقطة إلى نقطة التعادل أو نقطة الربح.
بهذه الطريقة يمكنني منعي من حمل الأوامر بعقلية الحظ ، وطالما يتم تنفيذ التحكم في الخسارة في معاملة واحدة بشكل صارم ، فلن تكون هناك مشاكل في حمل الأوامر وقفلها.
لقد أثبتت الحقائق أنه لا يمكن فك أو إلغاء قفل أي من أوامر الشراء وأوامر القفل بسلاسة ، وفي معظم الحالات ، ستخسر أكثر من أوامر وقف الخسارة الصارمة. لأن السوق أثبت أن حكمك خاطئ عندما تصل إلى مركز وقف الخسارة ، فلماذا تعتقد أنك ستكون على حق في المرة القادمة؟
إنه مجرد حظ في العمل.

2.
الميزة الثانية للتحكم في مقياس التداول لإصلاح المركز عند الخسارة هي أنه يمكن التحكم في مقياس التداول.قد يعتقد بعض الناس أنه وفقًا لهذه الصيغة ، فإن الصفقات التي يمكن القيام بها صغيرة جدًا بحيث لا تكسب الكثير من المال.
ولكن إذا كان نظام التداول الخاص بك هو نظام يتطلع إليه ، فإن الأرباح المستمرة ستجعل إجمالي أموالك تستمر في التوسع. ربما يمكنك فقط كسب ثلاثمائة أو أربعمائة دولار في الأسبوع في البداية ، ولكن بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع ، يمكن توسيع الموقف مع زيادة حجم الأموال.
وإذا كان نظام التداول الخاص بك هو نظام له توقعات سلبية ، فإن قاعدة تحديد المراكز عن طريق الخسائر ستسمح لك أيضًا بتقليل حجم التداول باستمرار وتجنب الخروج من السوق بسبب المراكز الكبيرة.

هناك فائدة ثالثة لتثبيت مركز بخسارة ، والتي يمكن أن تساعدك في اختيار نوع وكمية أصناف التداول الخاصة بك والتحكم فيها.سنحفظ هذا الموضوع في المرة القادمة.

4. الملخص
قال لاري ويليامز: "على الرغم من أنني أؤمن إيمانا راسخا بأنني سأربح المال من التداول ، إلا أنني أعتقد اعتقادا راسخا أن كل معاملة أدخلها تنطوي على احتمال خسارة أموال حسابي."

إذا كانت الحياة مثل الرحلة ، فإن التجارة مثل القيادة على طريق عالي السرعة إلى وجهة ما ، يجب على التجار الذين يسيرون بسرعة على طريق الثروة أن يتذكروا دائمًا ربط أحزمة الأمان الخاصة بهم في جميع الأوقات باستثناء الوجهات البعيدة.
خذ وقتك ، ربما سيكون أسرع.