ถามปรมาจารย์ที่ทำกำไรอย่างมั่นคงมาเป็นเวลา 2 ปี ว่ามีประวัติกี่ปีที่ดีที่จะกลับมาดำเนินการต่อหลังจากก่อตั้งระบบการซื้อขาย? เริ่มจากแง่มุมเหล่านั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแล้วทบทวน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าและออกตามรูปร่างของตัวบ่งชี้และเส้น K หรือไม่ มีการจัดการตำแหน่งและอัตราส่วนกำไรขาดทุนแบบนี้ด้วยเหรอ? ฉันศึกษาด้วยตนเองในบริษัทหลอกลวงเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา และฉันชอบการซื้อขายมาก โปรดแนะนำฉันด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านผลกำไรที่มั่นคง ฉันรู้สึกขอบคุณ มันเจ็บปวดเกินไปที่จะศึกษาด้วยตัวเอง และฉันก็นอนไม่หลับหลังจากเรียน ทุกวัน?

ขอบคุณ Matcha สำหรับคำเชิญ มีหลายแง่มุมสำหรับคำถามนี้ ดังนั้นฉันจะอธิบายอย่างช้าๆ

ก่อนอื่น หัวข้อของหัวข้อควรเป็นเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์การเทรดมาหลายปี ในที่นี้ ผมใช้ประสบการณ์ ไม่ใช่ประสบการณ์ เพราะจากมุมมองที่คุณนอนไม่หลับเนื่องจากการเทรด ดูเหมือนว่าคุณจะเป็น ระดับใหม่มาก พูดตามตรง การเทรดไม่กี่ปีไม่ได้ทำให้คุณก้าวหน้าหรือเปลี่ยนแปลงพื้นฐานมากนัก ตอนนี้คุณคิดว่าการซื้อขายยังคงต้องการระบบการซื้อขาย ความคิดนี้ถูกต้อง ไม่มีการซื้อขายที่สม่ำเสมอ เป็นไปไม่ได้ที่จะประสบความสำเร็จหากคุณซื้อขายด้วยความรู้สึกเพียงอย่างเดียว บางทีคุณอาจจะทำเงินได้เพราะโชคช่วย แต่ตราบใดที่ อย่างที่คุณไม่ทิ้ง ในตลาดหลังจากความวุ่นวายก็ยังต้องส่งคืน

จะสร้างระบบการซื้อขายได้อย่างไร? ก่อนอื่น คุณต้องมีตรรกะในการทำธุรกรรมที่ถูกต้อง ตรรกะในการเทรดของผมคือตลาดไม่สามารถคาดเดาได้ ไม่ว่าจะใกล้หรือไกลแค่ไหน มันเป็นไปไม่ได้ที่จะคาดเดา ดังนั้นผมจึงเลือกที่จะเดินตามตลาด แน่นอนว่านี่คือตรรกะการเทรดของผม หลายคนไม่เห็นด้วย และมันก็เป็นเรื่องปกติ , ตรรกะการซื้อขายนั้นผิด ต้องโต้แย้งตราบใดที่คุณเชื่อ จากตรรกะนี้ ฉันเลือกแนวคิดหลักของการติดตามแนวโน้ม ตัดการขาดทุน และปล่อยให้ผลกำไรดำเนินไป

เมื่อฉันมีตรรกะการซื้อขายแล้ว ฉันจะสร้างระบบการซื้อขายโดยใช้ตรรกะการซื้อขายของฉัน ฉันจะไม่ใช้ non-stop loss ใดๆ เพราะมันไม่สอดคล้องกับตรรกะการสูญเสียที่ถูกตัดทอนของฉัน และฉันจะไม่ยอมรับแนวคิดใดๆ ที่ปลอดภัย เนื่องจากมันไม่สอดคล้องกับตรรกะในการทำกำไรของฉัน ฉันจึงไม่ใส่ใจกับการดำเนินการใด ๆ ของการขายสูงและการซื้อต่ำ เพราะมันไม่สอดคล้องกับตรรกะของฉันในการติดตามแนวโน้ม ฉันคิดว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในตลาดเพียงเพราะฉันเชื่อว่ามันคาดเดาไม่ได้

ระบบการซื้อขายเฉพาะประกอบด้วยสามองค์ประกอบ: กฎการเข้า กฎการออก และการจัดการกองทุน นี่คือชุดขององค์ประกอบสำคัญที่สามารถกลายเป็นระบบได้ แม้ว่ารายละเอียดอื่นๆ สามารถเพิ่มได้ตามความต้องการของเทรดเดอร์ ระบบเทรดของผมเองถูกดัดแปลงตามกฎเทรดเต่า ในที่นี้ ผมใช้การดัดแปลง ไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบ เพราะเต่าเป็นระบบเทรดระดับบนสุด มีการปรับเปลี่ยนบางอย่างที่ดูเหมือนปรับให้เหมาะสม แต่จริงๆ แล้วพวกมันอยู่ในอีกระบบหนึ่งเท่านั้น มีข้อบกพร่องที่เทรดเดอร์ไม่ทราบ ดังนั้น ระบบเทรดชั้นนำจึงไม่สามารถสมบูรณ์แบบได้ การตั้งค่าต่าง ๆ สามารถทำได้ตามเทรดเดอร์ที่แตกต่างกันตามความชอบส่วนบุคคลเท่านั้น แต่เนื้อหาหลักหลายอย่างคล้ายกัน พูดสั้น ๆ กฎการซื้อขายเต่าคือการทะลุระดับสูงสุด 20 วันเพื่อไประยะยาว ทะลุระดับต่ำสุด 20 วันเพื่อขายชอร์ต จากนั้นเพิ่มตำแหน่งหนึ่งครั้งโดยไม่มี ATR 0.5 ต่อเนื่อง เพิ่มตำแหน่งสูงสุดสามครั้ง แล้วออกจากตลาดหลังจากที่ตลาดถอน ATR สองตัวกลับมา แล้วไง? ง่ายใช่มั้ย เข้าใจง่ายแต่มีไม่กี่คนในโลกนี้ที่นำไปใช้ได้ ทำไม? มันยากเกินไปที่จะอดทน การย้อนรอยมีมาก ผลกระทบช้า และช่วงเวลาที่ไม่เอื้ออำนวยจะสั่นคลอนจนกว่าจะหมดแรงจนกระอักเลือด แต่เมื่อมองดูผู้ที่อดทน พวกเขาได้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญไปนานแล้ว หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่มีรายละเอียดมากที่สุดเกี่ยวกับระบบการซื้อขายจนถึงตอนนี้ ผู้เขียนใช้หนังสือเพื่อเขียนประโยคสองสามประโยคที่ฉันเพิ่งพูด นอกจากนี้เขายังเขียนความยากลำบากที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่ระบบนี้อาจเผชิญ ไม่ว่าคุณจะยอมรับแนวคิดนี้หรือไม่ก็ตาม คุณ ควรอ่าน หากคุณไม่มีความอดทนแม้แต่จะอ่านหนังสืออย่างละเอียด

หลังจากมีระบบการเทรด เรามักจะต้องการทำการเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็ตามที่การเทรดพบกับช่วงเวลาที่ไม่เอื้ออำนวย ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบการเพิ่มประสิทธิภาพ ฉันแบ่งเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพออกเป็นสองรูปแบบโดยคร่าว ๆ

ประการแรก การเพิ่มประสิทธิภาพพารามิเตอร์ ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน เมื่อระบบของคุณหยุดการขาดทุนบ่อยครั้ง คุณจะสงสัยว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันไม่ใช่ค่าที่ดีที่สุด ดังนั้นคุณจึงดูข้อมูลย้อนหลังของทศวรรษทอง ใช้ค่าเคลื่อนที่ เฉลี่ยไป backtest แล้วพบว่า Why! ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 25 วันทำกำไรได้มากที่สุด ดังนั้นคุณจึงเปลี่ยนการซื้อขายค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันเป็น 25 วัน และหลังจากช่วงระยะเวลาหนึ่ง มันจะเริ่มย้อนกลับอย่างต่อเนื่อง คุณสงสัยหรือไม่ว่า 25 ไม่เหมาะสมหรือไม่? ดังนั้น คุณจึงทดสอบย้อนหลังข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี และพบว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 32 ปีดีที่สุด และคุณสงสัยว่าทำไม กลายเป็นว่าควรใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 32 ปี เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในปี ไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่มาถึงตรงนี้แล้วทุกคนน่าจะรู้แล้วว่า 32 เสียเมื่อไหร่? เขาจะเปลี่ยนให้ใหม่ไหม? เนื่องจากตลาดในอนาคตนั้นไม่แน่นอน หากคุณตัดสินใจเลือกพารามิเตอร์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดตามประวัติที่ก่อตัวขึ้น คุณจะหลงทางอยู่เสมอและไม่สามารถหลุดพ้นจากตัวคุณเองได้ และนี่คือการปรับพารามิเตอร์ให้เหมาะสมมากเกินไป วิธีหลีกเลี่ยง ให้เลือก วงจรของการตั้งค่าส่วนบุคคลของคุณ พารามิเตอร์ การดำเนินการที่สอดคล้องกันจะทำ

ประการที่สอง การเพิ่มประสิทธิภาพการพับดัชนี หลายคนเชื่อว่าสิ่งหนึ่งคือเมื่อตลาดเป็นไปตามเงื่อนไขของอินดิเคเตอร์ 2, 3 ตัว หรือหลายตัว ความน่าจะเป็นในการทำกำไรจะเพิ่มขึ้น ชื่อนี้เรียกว่า multi-indicator resonance เป็นเช่นนั้นจริงหรือ? เมื่อการเรียงตัวของเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวตรงตามเงื่อนไขการเข้า คุณจะรู้สึกไม่มั่นคง และคุณต้องรอให้เกิด macd divergence หาก macd เบี่ยงเบนไป คุณคิดว่าดีที่สุดที่จะมีรูปแบบ k-line พิเศษ เทรดเดอร์วางซ้อนสิ่งเหล่านี้ และคิดว่าจะมีโอกาสเพิ่มขึ้น การเคลื่อนไหวของตลาดในวินาทีถัดไปหรือช่วงเวลาถัดไปจะไม่ได้รับผลกระทบจากการบรรลุตัวบ่งชี้ที่คุณตั้งไว้ หากการพับ indicator สามารถเพิ่มความน่าจะเป็นได้จริงๆ ฉันจะสร้าง indicator สิบหรือแปดตัวเพื่อให้สอดคล้องกัน 'มันอยู่ยงคงกระพัน? จะเป็นไปได้อย่างไร? และมีคำถามอีกข้อหนึ่งที่นี่ เมื่อระบบการซื้อขายซับซ้อนเกินไป คุณตั้งเงื่อนไข 5 ข้อ และถ้าคุณทำตามเงื่อนไข 4 ข้อ คุณจะทำได้หรือไม่? ถ้างั้นคราวหน้าเจอกันสามคนเป็นไง? หรือถ้าคุณทำตามเงื่อนไขข้อหนึ่ง สาม สี่ ครั้งนี้ และครั้งต่อไปคุณตรงตามเงื่อนไขข้อหนึ่ง สี่ และห้า คุณจะเลือกอย่างไร? ในระยะยาว ไม่มีความสม่ำเสมอในการทำธุรกรรม

ดังนั้น สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพ เมื่อคุณปรับด้านใดด้านหนึ่งให้เหมาะสม คุณต้องคิดอย่างรอบคอบว่ามีเงาด้านอื่นๆ หรือไม่ ความเห็นของฉันเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพคือ ถ้าไม่จำเป็น อย่าเพิ่มเอนทิตี

คำตอบสำหรับคำถามนี้ใกล้จะสมบูรณ์แล้ว สุดท้าย เรามาพูดถึงข้อมูลที่คุณถามเกี่ยวกับระยะเวลาที่ตลาดจะกลับมาทำงานอีกครั้ง ฉันคิดว่ามันมีอายุอย่างน้อย 10 ปี ด้วยวิธีนี้ ตัวอย่างเท่านั้นจึงจะเพียงพอ การตัดสิน ระบบการซื้อขายที่คุณสร้างขึ้นนั้นไม่มีผลตอบแทนที่คาดหวังในเชิงบวก เมื่อพูดถึงเรื่องนี้ คนที่ทำกำไรได้อย่างมั่นคงมากกว่า 2 ปีสามารถเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญได้หรือไม่? ฉันคิดว่าจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติม

คุณพอใจกับคำตอบนี้หรือไม่?