ถาม: มีสัญญาณออกตามวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมกับตลาดหรือไม่?

หากคุณมองเฉพาะจากมุมมองของเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค ฉันมักจะใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่บ่อยกว่า ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่เทรดเดอร์ของเราใช้กันมากขึ้น หากใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างเหมาะสม ผลที่ได้จะไม่ด้อยกว่าเครื่องมือวิเคราะห์ใดๆ

เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคนั้นไม่ได้ดีหรือไม่ดี ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคนี้เหมาะสำหรับคุณหรือไม่ โดยทั่วไปฉันพิจารณาการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จากสี่ด้าน:

ขั้นแรก ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อตัดสินแนวโน้ม

นี่คือการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลักของฉัน อย่างไรก็ตามจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องที่นี่ซึ่งเป็นปัญหาของรอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ในกระบวนการใช้ช่วงเวลาของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ฉันพบว่าไม่ว่าคุณจะเลือกช่วงเวลาเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบใด ผลลัพธ์จะเหมือนกัน นอกจากนี้ ยังจะมีปรากฏการณ์ต่างๆ เช่น การข้ามตลาดที่แกว่งไปมาซ้ำๆ และการเบี่ยงเบนของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของตลาดที่มีแนวโน้ม ยิ่งคุณหลีกเลี่ยงช่วงการกระแทกของตลาดได้มากเท่าไหร่ แน่นอน ความล่าช้าในสัญญาณการกลับตัวจะมากขึ้นและการกลับตัวจะไม่ไว ดังนั้น ในกระบวนการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อตัดสินแนวโน้ม การเลือกพารามิเตอร์ของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จึงไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุด สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการใช้พารามิเตอร์คงที่และใช้ซ้ำกันเป็นเวลานาน

 ประการที่สอง ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อหาระดับความดัน

ผลกระทบของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะเหมือนกับผลของเส้นแนวโน้ม แต่ผลของเส้นแนวโน้มในการปรับให้เข้ากับแนวโน้มของตลาดนั้นอ่อนแอกว่าของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เมื่อราคาตลาดหยุดที่จุดๆ หนึ่ง จะต้องมีเหตุผลในการดำรงอยู่ของมัน แน่นอน บางจุดสามารถค้นพบได้อย่างชัดเจนในขณะที่บางจุดของราคานั้นยากที่จะหาเหตุผล อย่าหลงเข้าไป หามันให้เจอทั้งหมด ตำแหน่งราคาอยู่ในขบวนความคิดของสาเหตุ

ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อหาระดับแรงกดดันของพฤติกรรมราคาในตลาด วงจรของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ต้องเปลี่ยนแปลงบ่อย เพราะราคาก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเช่นกัน แนวคิดของฉันคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ควรเปลี่ยนแปลงพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของราคา ในอดีตอาจใช้ 50EMA เพื่อหาระดับแนวรับและแนวต้าน เมื่อราคาทะลุระดับราคาที่กำหนด ตลาดอาจไม่รู้จักจุดนี้ จากนั้นเราต้องทำการเปลี่ยนแปลงตามจุดล่าสุด

แน่นอนว่าต้องมีวิธีการอื่นๆ ในการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ แต่ฉันใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นประจำเพื่อระบุแนวโน้มและค้นหาระดับแนวรับและแนวต้าน ไม่ว่าจะใช้วิธีไหน ขอแค่มันใช้ได้ดี ตราบใดที่มันเหมาะกับคุณ ไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนเป็นพิเศษ

สิ่งหนึ่งที่ควรค่าแก่การอธิบายคือไม่มีสัญญาณออกในตลาดนี้ และสัญญาณการซื้อขายเกือบทั้งหมดมีความเป็นส่วนตัวของตัวเอง ไม่ว่าคุณจะใช้วิธีออกแบบใด ออกที่ระดับแนวรับ แนวต้าน หรือการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ล้วนปรากฏตามความคิดส่วนตัวของคุณเอง ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของตลาด

แน่นอนว่าไม่ได้หมายความว่ารูปลักษณ์ภายนอกเป็นสิ่งที่ไม่ดีเสมอไป เมื่อเราซื้อขาย มันเป็นไปไม่ได้ที่จะพอดีกับตลาดทุกครั้งที่เราเข้าสู่ตลาด ตราบใดที่มันสอดคล้องกับระบบการซื้อขายของเราและสามารถได้รับการตอบรับเชิงบวกจากตลาด วิธีการออกจากตลาดนี้เป็นที่ยอมรับเป็นการส่วนตัว

ในความคิดของฉัน สัญญาณทางออกที่เข้มงวดนั้นไม่มีอะไรมากไปกว่าสองประเภท: หนึ่งคือพฤติกรรมของการออกก่อนเวลา นั่นคือพฤติกรรมการออกของการใช้ระดับแนวรับและแนวต้าน หรือตัวบ่งชี้ที่เข้าสู่พื้นที่ซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป ประการที่สองคือพฤติกรรมการเข้าตลาดหลังจากที่ตลาดยืนยัน โดยส่วนตัวแล้วฉันชอบการซื้อขายแบบแกว่งตามเทรนด์ซึ่งเป็นวิธีที่ฉันกำลังออกจากตลาด ออกไปเมื่อตลาดบอกคุณว่าแนวโน้มได้กลับตัวหรือจังหวะมีการเปลี่ยนแปลง แน่นอนว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างวิธีการเล่นทั้งสองนี้ไม่ว่าจะเล่นด้วยวิธีใดก็มีความเป็นไปได้ที่จะล้มเหลวและเป็นไปไม่ได้ที่จะจับจุดสูงสุดและต่ำสุดทั้งหมด

ประเภทแรก: พฤติกรรมการปรากฏตัวในช่วงต้น

ข้อดีของการออกประเภทนี้คือการใช้ระดับแรงกดดันเป็นพื้นฐานในการออกจากตลาดสามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการทดสอบราคาย้อนหลังหรือแม้แต่การกลับตัวของแนวโน้มล่วงหน้า และล็อคกำไรที่ได้รับ แน่นอน ข้อเสียคือคุณอาจพลาดผลกำไรมหาศาลที่มาจากแนวโน้ม ตรรกะของการเข้าซื้อก่อนกำหนดส่วนใหญ่คือเมื่อราคาถึงระดับแรงกดดันที่สำคัญ ราคาตลาดอาจได้รับผลกระทบจากระดับแรงกดดันและจะมีการชำระบัญชีหรือการดำเนินการซื้อขายย้อนกลับ การล็อคกำไรและลงเงินในกระเป๋า

ประเภทที่สอง: ออกหลังจากการยืนยัน

สิ่งหนึ่งที่ฉันต้องพูดถึงคือ "การยืนยัน" มีอยู่เป็นสัญญาณในระบบการซื้อขายของคุณเท่านั้น ไม่ใช่การยืนยันของตลาด ท้ายที่สุดจะยังคงมีข้อผิดพลาดในการทำธุรกรรม ประเด็นเชิงตรรกะของทางออกประเภทนี้คือเป็นผู้ติดตามการเคลื่อนไหวของราคาในตลาด ตามสัญญาณของตลาด เราจะดำเนินการที่เกี่ยวข้องเมื่อมีสัญญาณในตลาด ตลาดไม่ได้ส่งสัญญาณการสิ้นสุดของแนวโน้ม ดังนั้นตำแหน่งจะยังคงดำเนินต่อไป ข้อได้เปรียบคือคุณสามารถจับผลกำไรส่วนใหญ่ของเทรนด์หรือแบนด์ทั้งหมด โดยเฉพาะความผันผวนของราคาในช่วงเวลาพักของคุณ ข้อเสียคือจะมี Backtest จำนวนมาก และมีความเสี่ยงในการกลับตัวและขายทำกำไร

ทั้งสองวิธีที่แตกต่างกันในการออกจากตลาดแสดงไว้ในภาพด้านล่าง เมื่อวานนี้ ระดับแรงกดดันด้านบนในระยะสั้นของทองคำมีความชัดเจนมากขึ้นและพฤติกรรมของราคาก็ลดลงทันทีหลังจากแตะระดับแรงกดดันและทะลุผ่านระดับต่ำทั้งหมด ทาง เหนือวัฏจักรนี้ แนวโน้มราคาได้เปลี่ยนจากขาขึ้นเป็นขาลง สถานที่อาจเป็นทางออกแรก จุด B อาจเป็นจุดทางออกที่สอง

หากเป็นรายการ จุด A อาจเป็นจุดเริ่มต้นแรกก่อนเวลา และจุด C ออก จุด B อาจเป็นรายการที่สองหลังจากการยืนยัน และคำสั่งซื้อที่ว่างเปล่าจะยังคงถูกระงับต่อไปหลังจากทำลายตำแหน่ง C

สำหรับวิธีการออกแบบใดนั้นขึ้นอยู่กับระบบการซื้อขายของคุณเองเป็นหลัก สำหรับสัญญาณการออกนั้นเหมาะสมกับตลาดหรือไม่ ผมคิดว่าไม่มีใครตอบได้ เพราะไม่มีทางออกแบบนั้น