فصل 1 วิธีคำนวณ Position Sizing
นักลงทุนทุกคนย่อมต้องการให้เงินลงทุนของตนงอกเงย แต่การที่เงินของเราจะโตหรือมีกำไรนั้น แทบเป็นไม่ได้เลยที่จะเกิดจากการลงทุนเพียงครั้งเดียว แล้วทำกำไรได้เยอะๆ โดยที่ระหว่างทางไม่ขาดทุนเลย
Position Sizing จึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เหล่าเทรดเดอร์นิยมนำมาใช้ในการควบคุมความเสี่ยง โดยกำหนดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เรายอมรับได้ พูดง่ายๆ ก็คือ ควบคุมให้ “ขาดทุนไม่เกินกี่บาท หรือขาดทุนไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์” นั่นเอง
ขนาดสัญญาขึ้นอยู่กับจำนวนล็อต (lot) ที่ท่านเปิดเทรด โดย lot จะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่: Nano lot Micro lot Mini lot และ Standard lot ดังนี้
Nano lot size: มีค่าเท่ากับการเทรด 100 unit
Micro lot size: มีค่าเท่ากับการเทรด 1,000 unit
Mini lot size: มีค่าเท่ากับการเทรด 10,000 unit
Standard lot size: มีค่าเท่ากับการเทรด 100,000 unit
การกำหนดขนาดพอร์ตคือการกำหนดจำนวนหน่วยที่ถูกต้องในการซื้อหรือขายคู่สกุลเงิน เป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญที่สุดในการเทรดฟอเร็กซ์ การปรับขนาดพอร์ตสามารถทำให้เทรดเดอร์ทำกำไรหรือจะเป็นการเสี่ยงเกินไปที่บัญชีจะไม่ทำเงินได้ตามอย่างที่ต้องการ เพราะการปรับพอร์ตให้มีขนาดใหญ่เกินไปในตลาดฟอเร็กซ์ก็อาจจะทำให้ล้างบัญชีทั้งหมดได้ในครั้งเดียว เพราะฉะนั้นเทรดเดอร์ทุกคนจะต้องมีทักษะในการปรับพอร์ตที่ถูกต้องเหมาะสมนั่นเอง
กำหนดขนาดพอร์ตในการเทรดฟอเร็กซ์มี 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ส่วนของบัญชีหรือยอดคงเหลือ
2.คู่สกุลเงินที่คุณกำลังซื้อขาย
3.กำหนดจำนวนบัญชีที่ต้องการเสี่ยงในการซื้อขายแต่ละครั้งเป็นเปอร์เซ็นต์ และแนะนำว่าอย่าเสี่ยงมากกว่า 1% ของบัญชีต่อการซื้อขายหรือสูงสุด 2- 3%
4.กำหนดความเสี่ยงของ pip ในการซื้อขายที่คุณกำลังพิจารณา ความเสี่ยงของ pip คือ ความแตกต่างระหว่างราคาเข้ากับราคาคำสั่งหยุดการขาดทุน
5.กำหนดขนาดพอร์ตที่ดีโดยใช้สูตร:
$ at Risk / (Pip Risk x Pip Value) = ขนาดพอร์ตในหน่วยล็อต
ในตัวอย่างต่อไปนี้ เราจะแสดงวิธีคำนวณขนาดพอร์ตตามขนาดบัญชีและระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม
หากสกุลเงินในบัญชีเหมือนกับสกุลเงินลำดับที่สอง ขนาดพอร์ตที่ดีสามารถคำนวณได้โดยใช้สูตร:
ล็อตที่ซื้อขาย = จำนวนเงินที่เสี่ยง/(Pips at Risk x มูลค่า pip) โดยที่ขนาดตำแหน่งคือจำนวนล็อตที่ซื้อขาย
สมมติว่ามีบัญชี $10,000 และความเสี่ยงของบัญชีในการซื้อขายแต่ละครั้งอยู่ที่1% จำนวนเงินที่มีความเสี่ยงคือ $100 หากกำลังซื้อขายคู่ EUR/USD และตัดสินใจว่าต้องการซื้อที่ 1.3051 และหยุดการขาดทุนที่ 1.3041 นั่นหมายความว่ากำลังเสี่ยง 10 pip หากซื้อขายในล็อตขนาดเล็ก ดังนั้นการเคลื่อนไหวของ pip แต่ละรายการจึงมีมูลค่า $1 (หากคุณกำลังซื้อขายคู่สกุลเงินที่ดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินที่สอง เรียกว่าสกุลเงินอ้างอิง และบัญชีซื้อขายของจะได้รับเงินเป็นดอลลาร์ ค่า pip สำหรับล็อตขนาดต่างๆ จะได้รับการแก้ไข สำหรับไมโครล็อต มูลค่า pip คือ $0.10 สำหรับมินิล็อต มันคือ $1 และสำหรับล็อตมาตรฐาน คือ $10)
หากคุณใส่ตัวเลขเหล่านั้นลงในสูตรก็จะได้รับ:
ล็อตที่ซื้อขาย = $100/(10 x $1)
หากหารสมการทั้งสองข้างด้วย 10 ดอลลาร์
ล็อตที่ซื้อขาย = 10 มินิล็อต
เนื่องจาก 10 มินิล็อต เท่ากับหนึ่งล็อตมาตรฐาน คุณสามารถซื้อ 10 มินิหรือหนึ่งมาตรฐาน (100,000 หน่วย)
แต่ถ้าหากสกุลเงินในบัญชีเหมือนกับสกุลเงินหลัก
สมมติว่าคุณได้ฝากเงิน 5,000 ยูโร โดยความเสี่ยงของบัญชียังคงอยู่ที่ 1% และกำลังซื้อขาย EUR/USD ด้วยจุดหยุดตัดขาดทุน 200 จุด ขนาดพอร์ตจะเป็นอย่างไร
ก่อนอื่นจำนวนเงินที่มีความเสี่ยง: 5,000 ยูโร * 1% (หรือ 0.01) = 50 . ยูโร
ตอนนี้เราต้องแปลงเป็น USD เนื่องจากมูลค่าของคู่สกุลเงินคำนวณโดยสกุลเงินที่เคาน์เตอร์ สมมติว่าอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันสำหรับ 1 EUR คือ $1.5000 (EUR/USD = 1.5000)
สิ่งที่เราต้องทำเพื่อค้นหามูลค่าในสกุลเงิน USD ก็คือกลับค่าอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันสำหรับ EUR/USD และคูณด้วยจำนวนยูโรที่เราต้องการเสี่ยง
(USD 1.5000/EUR 1.0000) * 50 ยูโร = ประมาณ USD 75.00
ถัดไป แบ่งความเสี่ยงเป็น USD ด้วย Stop Loss เป็น pip:
(USD 75.00)/(200 pips) = $0.375 ต่อ pip
สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเคลื่อนไหว “มูลค่าต่อ pip” โดยมีจุดหยุดตัดขาดทุน 200 pip เพื่อให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ต้องการ
สุดท้าย คูณมูลค่าต่อการย้าย pip ด้วยอัตราส่วนมูลค่าหน่วยต่อ pip
(0.375 เหรียญสหรัฐต่อ pip) * [(10,000 หน่วยของ EUR/USD)/(1 เหรียญสหรัฐต่อ pip)] = 3,750 หน่วยของ EUR/USD
ดังนั้น เพื่อเสี่ยง 50 ยูโรหรือน้อยกว่าในการหยุดตัดขาดทุน 200 pip ใน EUR/USD ขนาดพอร์ตต้องไม่เกิน 3,750 หน่วย
จะเห็นได้ว่ามูลค่า pip อาจแตกต่างกันไปตามคู่สกุลเงิน สำหรับคู่สกุลเงินที่ USD อยู่ในรายการที่สอง ค่า pip จะคงที่ที่ 10 ดอลลาร์, 1 ดอลลาร์ และ 0.10 ดอลลาร์สำหรับมาตรฐาน มินิ และไมโครล็อตตามลำดับ สำหรับคู่เงินที่ USD ไม่อยู่ในอันดับที่สอง (เช่น USD/CAD) คุณจะต้องค้นหาค่า pip เพื่อใช้ในสูตรนี้
เมื่อมูลค่าบัญชีเพิ่มขึ้นหรือลดลง ขนาดพอร์ตก็จะได้รับผลกระทบ ใช้สูตรกำหนดขนาดพอร์ตทุกครั้งที่ทำการซื้อขาย ดังนั้นการซื้อขายจึงจะสอดคล้องกับขนาดบัญชีปัจจุบันและความเสี่ยงของ pip ของการซื้อขายด้วยนั่นเอง
