فصل 3 Commitment Report of Trader (COT Report) คืออะไร ?
COT Report คือ การรายงานการถือสถานะฟิวเจอร์ของกลุ่มนักลงทุนในแต่ละประเภทของสหรัฐ โดยหลักจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1. ผู้ผลิต/ผู้ค้าจริง, 2. รายใหญ่ และ 3. รายย่อย
โดย COT Report จะถูกรายงานโดย CFTC (Commodity futures trading commission) ที่จะรวบรวมข้อมูลทุกวันอังคาร และจะประกาศทุกวันศุกร์ ในเวลา 2.30 pm EST หรือ 13.30 น. ตามเวลาประเทศไทย
ซึ่งรายงานตัวนี้จะช่วยเพิ่ม “มิติ” ในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาได้เพิ่มขึ้น เพื่อดูว่าผู้เล่นในแต่ละประเภทได้อยู่ฝั่งไหนกันบ้าง (Long หรือ Short) เราได้สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาช่วยวิเคราะห์ทิศทางของสินค้าที่เราเทรดได้
การดู COT Report เป็นลักษณะการวิเคราะห์ Sentiment หรืออารมณ์ของตลาดในช่วงนั้น แต่ละผู้เล่น เช่น รายใหญ่ (Large Speculators) ก็จะมีพฤติกรรมการลงทุนที่แตกต่างจากผู้ผลิตจริง/ผู้ค้าจริง (Hedge) เป็นต้น
เราสามารถเข้าไปดูรายงาน COT ในบนสินค้าต่างๆ ได้ที่ : http://www.cftc.gov/marketreports/commitmentsoftraders/index.htm
COT REPORT แสดงให้เห็นอะไรบ้าง
COT Report แสดงปริมาณสัญญาของผู้เข้าร่วมหรือนักเทรดสามประเภทในแต่ละตลาดฟิวเจอร์ส เก็บข้อมูลตอนปิดวันทำการของวันอังคาร
1. Commercial เป็นกลุ่มมีอำนาจมากที่สุดในตลาดและใน Forex นั้นจะเป็นผู้ทำประกันความเสี่ยง ไม่ใช่นักเก็งกำไร
2. Non-commercial นักเทรดที่ใหญ่ที่สุดเป็นลำดับสองและใน Forex มักจะเป็นที่รู้จักกันในฐานะนักเก็งกำไรรายใหญ่เช่น เฮดจ์ฟันด์ ผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ (CTA) และนักเทรดที่ปริมาณเทรดสูง
3. Non-reportable เป็นนักเทรดรายย่อยที่เทรดในปริมาณน้อยและใน Forex ที่เป็นรู้จักในฐานะนักเก็งกำไรรายเล็ก
ภาพ 1: ตัวอย่างการรายงาน COT ใน AUSTRALIAN DOLLAR เมื่อวันที่ 18 August 2020
ในขณะที่ COT Report แสดงผลล่าช้าไปสามวัน ความจริงที่ว่ามีข้อมูลการเปิดสัญญาของสองประเภทผู้เข้าร่วมรายใหญ่ที่สุดของแต่ละตลาดรายงานออกมาถือว่าค่อนข้างดีและทำให้นักเทรดทราบข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับทิศทางของราคาที่อาจจะเกิดในอนาคต
วิธีการใช้ COT REPORT
คุณจะได้เรียนรู้วิธีการใช้ COT Report เพื่อประเมินว่าตลาดจะขยับไปในทิศทางใดและตัดสินใจที่จะทำอย่างไรกับตลาดนั้น นักเทรดมืออาชีพใช้ COT Report เป็นทั้งตัวชี้วัดที่ช่วยยืนยันและเห็นต่าง อย่างแรกที่คุณต้องการทราบคือ ตลาดอยู่ในมือใคร จะเป็น Commercial ที่เป็นผู้ขายหรือผู้ซื้อ หรืออาจจะเป็นนักเก็งกำไรรายใหญ่ที่เป็นผู้ซื้อหรือผู้ขาย เมื่อเราทราบว่าตลาดอยู่ในมือใครและเปรียบเทียบจากประวัติที่ผ่านมาแล้ว เรารอให้ปริมาณการเปิดสัญญาสุทธิเป็นระดับ Overbought หรือ Oversold สูงๆ ยิ่งมากยิ่งดี ก่อนที่เราจะเริ่มดำเนินการใดๆ
การใช้ COT REPORT เป็นอินดิเคเตอร์เห็นต่าง
ความจริงที่น่าเศร้าคือนักเทรดรายย่
أبلغ
