أعمل في سوق العملات منذ عدة سنوات ، وأعمل بشكل رئيسي في تطوير وتداول المستشار الخبير ، اسمحوا لي أن أتحدث عن آرائي وفهمي لـ EA ، بما في ذلك كيفية تطوير مستشار خبير جيد وكيفية تقييم المستشار الخبير. آمل أن يكون ذلك مفيدًا لمحبي EA ومستخدمي EA.
يتم تقسيم EA تقريبًا إلى 5 أقسام:
1. لا يمكن تلبية التوقعات الإيجابية ، أي أنها لا تستطيع الصمود أمام اختبار البيانات التاريخية. يمكن القول أن 80٪ من المستشارين الخبراء في سوق العملات تنتمي إلى هذا المستوى الأدنى من المستشارين الخبراء.
تشمل النقاط المحددة ما يلي:
أ. بعد اختبار طويل المدى ، كسرت استراتيجية مارتن الموقف مباشرة.
ب- بعد اختبار طويل المدى ، فإن إستراتيجية مارتن لديها خسارة ثابتة مع وقف الخسارة.
ج - إذا كانت الفجوة بين العرض والاختبار كبيرة جدًا ، يكون الاختبار مثاليًا وعرض الشركة مستقرًا. تتجلى بشكل أساسي في شكل فروة رأس متقدم ، وفروة رأس مبكرة ، واستراتيجيات تداول أخرى قصيرة المدى للغاية.
د - ربح دوري ، خسارة أو خسارة طويلة الأجل ، يمثلها مارتن ومعظم مؤشر EA.
ه. تصفية السوق الخاصة ، EA المحسّن بشكل مفرط ، الاختبار جيد جدًا ، لكنه سيخسر المال بمجرد أن يصبح ثابتًا.
و. EA مع الاحتيال المباشر للبيانات يكتب الاتجاه التاريخي في EA لإصدار الأوامر ، ولا يوجد نموذج تداول ومنطق تشغيل. عادةً ما يكون حجم ملف هذا النوع من EA أكثر من 400 كيلوبايت. الاختبار مثالي ، و العرض الحقيقي غير متوافق تمامًا مع الاختبار. غالبًا ما يقوم المؤلف بتحديث EA.
2. نظام اقتصادي حقق توقعات إيجابية ولكن ضعيف الاستقرار والعائد. حوالي 15٪ من هذا النوع من EA.
هذا النوع من المستشار الخبير قد وجد قاعدة صغيرة لحركة السوق ، و EA يبني نموذجًا بناءً على هذه القاعدة.أثناء عملية الاختبار طويلة المدى ، يمكنه تحقيق الربحية ، لكن الاستقرار والعائد ضعيفان.
يعد نظام الزخم ونظام فروة رأس التداول المبكر أمثلة نموذجية ، وهذه الأنظمة شائعة نسبيًا في MQL5.
السبب في ضعف الاستقرار هو أن المطورين لا يتعاملون مع تفاصيل التطبيق العادي بشكل جيد ، مثل استخدام وقف الخسارة المتحرك البسيط ، ووقف الخسارة الثابت وجني الأرباح ، وعدم القدرة على متابعة السوق لإجراء تغييرات فعالة ، والتي قد تؤدي إلى ضعف استقرار الإستراتيجية فترة تقلب واضح.
يرتبط سبب ضعف العائد بشكل أساسي بتكرار وفعالية التمارين المنتظمة. أي إشارة لها احتمال ، وهذا الاحتمال يحدد حجم المركز الذي يمكن للمستثمرين استخدامه.
على سبيل المثال ، عندما يكون معدل الربح 100٪ ، يمكنك استثمار كل رأس مالك في هذه الإشارة ، أي العمل بمركز كامل ، بينما للحصول على إشارة بمعدل ربح 50٪ ونسبة ربح-خسارة 1 : 1 ، يمكنك فقط استثمار مبلغ صغير من المال في كل مرة. لعبة.
التردد مهم جدًا أيضًا ، فإذا كان التردد منخفضًا جدًا ، فلا يمكن تحقيق النمو السريع.
3. التوقعات الإيجابية والاستقرار الجيد والعوائد المنخفضة. حوالي 4٪ من هذا النوع من EA.
هذا النوع من المستشار الخبير يتعامل مع قانون حركة السوق بطريقة أكثر تفصيلاً. حدد إشارة ذات استقرار جيد للقيام بذلك ، وفي نفس الوقت تتحكم في تفاصيل إدارة المركز وطرق الدخول والخروج ، بحيث يتم التحكم في الارتداد الدوري لـ EA بشكل فعال.الممثل الأكثر مثالية هو EA لحركة أسعار SFE. بالطبع ، بعض الإشارات هي أيضًا مسار نظام الزخم هذا ، والذي يمكن جعله أكثر استقرارًا بعد المعالجة. العامل الرئيسي الذي يحد من معدل عائد EA هو تردد الإشارة ، فالسوق لديه قوانين حركة مختلفة ، لكن القوانين التي اكتشفها الناس ستضعف تدريجياً.الآن من الصعب للغاية العثور على قانون حركة جديد قابل للقياس الكمي لـ.
4. توقعات إيجابية ، استقرار جيد وعائد مرتفع. من النادر للغاية أن يتم إدراج مثل هذا المستشار الخبير في السوق ، أقل من 1٪.
الاستقرار الذي نتحدث عنه يعتمد على الأقل على البيانات التاريخية لأكثر من 5 سنوات ، وسجلات المعاملات لأكثر من 3000 طلب ، ولن يتجاوز الارتداد 30٪ ، ويمكن أن يصل العائد السنوي إلى أكثر من 50٪. منطق التشغيل ، والعرض الحقيقي يتوافق بدرجة كبيرة مع اختبار EA.
يمكننا أن نرى أن هناك عددًا قليلاً جدًا من المستشارين الخبراء (EAs) التي يمكنها تلبية مثل هذه الشروط. وغني عن القول ، أن توقع مارتن الإيجابي يمثل مشكلة. ضع أمرًا لوقف الخسارة واستخدم كل اختبار سعر في الوقت الفعلي ، بدون مرشح خاص ، ولا يوجد احتيال من EA. تم اجتيازه خارج. نظرًا لتوسيع فرق النقاط في نظام فروة الرأس للتداول المبكر ، فإن عرض الشركة والاختبار سيكونان متباعدين ، ومعظمهما أقل استقرارًا. اختراق فروة الرأس والمدى القصير للغاية (الاحتفاظ بوقت لمدة دقيقة واحدة أو حتى ثانية واحدة أو ثانيتين) ، سيكون انزلاق المنصة لا يطاق ، ويمكن أن تجني المحاكاة المال ، وسيتم هزيمة العرض الحقيقي.
العديد من المستشارين الخبراء لا يمكنهم اختراق المستوى الثالث ، وهذا تحدده قوانين الحركة ، فقط من خلال اكتشاف قوانين جديدة وعالية الكفاءة يمكنهم اختراق المستوى الرابع والدخول إليه.
5. أخيرًا ، لنتحدث عن EA في الطابق الخامس ، وهو EA عالي التردد.
يمكن القول أن الناس العاديين لا يمكنهم رؤيتها على الإطلاق. الأسلحة النووية في أدوات التداول ليست مقيدة بالوقت أو رأس المال. يمكنهم تحقيق ثروة مفاجئة من خلال الفائدة المركبة السريعة بأموال صغيرة في فترة زمنية قصيرة. بعضها الناس لن تكشف عن أي تفاصيل.
هذا النوع من الأشياء لا يخلو من ذلك.يمكنك استخدام متصفحك للبحث عن أخبار تفيد بأن التجار الروس قد ربحوا 3 مليارات من خلال مئات الآلاف من التداول عالي التردد.هذا السوق موجود بالفعل. هناك أيضًا قصة عن أحد المبتدئين التايوانيين المتداولين في عالم العملات ، والذي قال إنه كسب مئات الملايين من خلال التداول عالي التردد.بالطبع ، الأسطورة ليست ذات مصداقية وليس لها أهمية عملية. يعرف أي شخص كان موجودًا لفترة من الوقت أن هناك أشخاصًا يؤخرون المراجحة. على منصة صغيرة ، يعتبر تداول المراجحة من خلال ثغرات النظام الأساسي في الواقع تداولًا عالي التردد. يتميز بمعدل دقة مرتفع وموقع قصير جدًا ، ولكنه هو حقيقي وفعال ويمكن تحقيقه بسرعة.الثراء ، بالطبع ، النظام الأساسي ليس أحمق ، سيقيد هؤلاء الأشخاص من القيام بذلك. لذلك ، بصفتنا باحثًا تقنيًا ، ما زلنا بحاجة إلى متابعة التردد العالي على مستوى المعاملات.
ما ورد أعلاه هو تصنيفي العام لتصنيفات EA ، وسأتحدث بعد ذلك عن فهمي واقتراحاتي بشأن التجارة والتنمية.
تتمثل إحدى الطرق في تعلم المستشار الخبير الموجود في سوق العملات ، والطريقة الأخرى هي استكشاف قوانين السوق بشكل مستقل.
لنتحدث عن المتداولين أولاً ، فمعظم المتداولين يسلكون الطريق الثاني ، وهو استكشاف النظام بأنفسهم. يكاد يكون من الصعب التنقل في هذا المسار ، والأسباب المحددة كالتالي:
أ - لا يوجد تفكير إحصائي ولا أدوات إحصائية. يقوم معظم المتداولين بعمل أوامر بناءً على انطباعاتهم ، ويتغير السوق بشكل سريع نسبيًا ، لذلك من السهل تحقيق أرباح دورية وخسائر دورية ، ويصعب تكوين نموذج فعال في أذهانهم.
ب- محدودية القدرة التنفيذية ، تتأثر بالعواطف وقيود الوقت. بعد الخسارة ، يتم إبطالها تمامًا ، ويتم تضخيم الربح بشكل مفرط. من المستحيل مراقبة السوق في الوقت المناسب عند دخول السوق والخروج منه ، وتضيع الفرص ، مما يؤدي إلى عدم القدرة على وضع قواعد فعالة .
ج - إدارة صنع القرار ليست علمية بما فيه الكفاية. يبدو أن التداول بسيط ، في الواقع ، يحتوي على بعض القواعد المكسوة بالحديد. إذا كان لا يمكن التعامل معها وإدارتها بطريقة علمية ، حتى لو كانت صحيحة ، فهي خاطئة. مثال بسيط هو المركز الثقيل. إذا تجاوز المركز قدرة النظام ، ستتحول إستراتيجية جني الأرباح إلى خسارة. ، صيغة كيلي التي يجب أن يعرفها كل متداول.
دعنا نتحدث عن الطريق الأول. أعتقد أن معظم الأصدقاء الذين يقومون بتطوير الإستراتيجية سيأخذون الطريق الأول ، أي فكرة التعلم أولاً. من خلال تعلم الاستراتيجيات الحالية في السوق ، سيحققون أولاً الأرباح و عش أولاً في هذا السوق تعال وتحدث.
تحتاج استراتيجيات التعلم إلى استخدام:
أ. سوف البرنامج. يمكن أن يساعدنا هذا في الحصول على ميزة في الإحصاء والتحليل.
ب - الخبرة التجارية. كلما زادت التفاصيل التي تعرفها ، كان من الأسهل فهم البيانات وفهم المبادئ. ترتبط بعض الاستراتيجيات بالوقت ، وبعضها مرتبط بالسعر ، سواء كانت الإستراتيجية متقلبة أو أحادية الجانب ، هذه الأشياء كلها خبرة ، إذا لم يفهم المرء ، فقد يكون مرتبكًا دائمًا.
ج- تقارب الصناعة. يسمح لنا التكامل المتعمق للسوق بالحصول على مزيد من معلومات الموارد من السوق. إذا لم يكن هناك مصدر بحث ، فلن نتمكن من التواصل مع المزيد من الأفكار الممتازة ، وسيكون التقدم بطيئًا بطبيعة الحال. إذا كنت تعرف إلهًا عظيمًا معينًا ، يمكنك أن تتعلم أشياء حقيقية منه ، والتي قد تكون أفضل من الدراسة بنفسك لمدة 5 أو حتى 10 سنوات.
ما ورد أعلاه هو فهمي ، وقد يكون هناك انحياز ونواقص ، لكن القصد الأصلي هو مساعدة الجميع.
يجمع
