أشكركم على دعوة مصنع الصوت ، بلقب المعلم "Jiaoyi Golden Eagle" ، سأتحدث أيضًا عن "كيفية بناء نظام تداول ترند موثوق به". يحتوي هذا الموضوع على ثلاثة معانٍ ، التداول المنهجي ، تداول الاتجاه ، والتداول الموثوق ، في النص الأصلي ، قدم المعلم "Jiaoyi Golden Eagle" بالتفصيل مفهوم وهيكل وطرق نظام التداول الخاص به ، وهو أمر يستحق التعلم والتعلم منه. لكن التداول المنهجي موضوع مع آلاف الأشخاص ، ولدى كل متداول تقريبًا نظام مختلف. بالطبع ، عندما ينظر العديد من المتداولين المبتدئين إلى أنظمة تداول الآخرين ، فإنهم دائمًا ما يشعرون بالرضا ولكنهم لا يعرفون ما هو الجيد ، أو يعتقدون أن هناك مشاكل ولكنهم لا يعرفون أين تكمن المشاكل. في التحليل النهائي ، هذا لأنهم ليس لديهم نظامهم الخاص. هنا ، لا يحاول Mazhu تقييم نظام المعلم "Jiaoyi Golden Eagle" ، ولكنه يريد التحدث عن تداول الاتجاه المنهجي من وجهة نظر أكثر أساسية ، على أمل مساعدة الجميع على فهم ما هو تداول الاتجاه المنهجي وكيفية بناء نظام تداول اتجاه منهجي.
(1) يمكن فقط للمعاملات المنتظمة أن تضمن أرباحًا مستقرة
إذا عدت من إنشاء بورصة أمستردام للأوراق المالية في عام 1609 ، فقد استمرت المعاملات المالية بالمفهوم الحديث لأكثر من 400 عام. وخلال 400 عام ، اتبع عدد لا يحصى من المتداولين حذوه ، مما يثبت أنه لا يمكن تحقيق سوى المعاملات المنتظمة فقط أرباح مستقرة . إذن ما هو التداول المنهجي؟ ببساطة ، إنها استجابة لأي ظاهرة تحدث ، وإصلاح عملية الانعكاس الشرطية هذه. والعكس هو التداول العشوائي ، حيث يفسر التجار التداولات بشكل مختلف ، مما يؤدي إلى التوزيع العشوائي للتنفيذ النهائي. نظرًا لأن الغالبية العظمى من المتداولين العاديين لا يستطيعون معرفة العوامل المؤثرة الدقيقة وراء تطور سوق الأسعار.في مواجهة نفس حالة تطور السوق ، يقدم المتداولون المختلفون تفسيرات ذاتية مختلفة بسبب الاختلافات في قنوات المعلومات والمستويات المعرفية وعوامل أخرى. ، حتى سيقدم نفس المتداول تفسيرات مختلفة جدًا عند مواجهة ظروف تداول متشابهة في أوقات مختلفة بسبب الاختلافات في قنوات المعلومات والمستويات المعرفية وعوامل أخرى ، وبالتالي فإن الأحكام الصادرة تميل إلى أن تكون عشوائية في النهاية ، مما يؤدي إلى عشوائية تنفيذ الصفقة.
(2) أساس التداول المنتظم هو التحليل الفني
يعتمد التداول المنهجي على افتراضين للتحليل الفني للتداول ، الافتراض الأول: أسعار السوق تعكس كل شيء ، والافتراض الثالث: التاريخ سوف يعيد نفسه. نحن التجار العاديين لا نحتاج ولا نهتم بالعوامل الخفية وراء السعر. نحن نعلم فقط أن هناك بعض العوامل التي تؤثر على ارتفاع الأسعار مهما كان الأمر فقد ارتفع السعر ولا توجد علامة من الانحدار ، ويظهر أن تأثير هذا العامل لا يزال قائما ، وأن السعر سيستمر في الارتفاع. نحن التجار العاديين أيضًا لا نستطيع التنبؤ بنوع العوامل التي ستؤدي إلى نوع النتائج. يمكننا فقط أن نرى من نمط السعر نوع سلوك السوق الذي سيصاحب دائمًا نوع سوق المتابعة. عندما نجد نفس السوق السلوك مرة أخرى عندما يحين الوقت ، ستشارك في السوق وتتوقع خروجها من نفس سوق المتابعة. لذلك ، فإن الخطوة الأولى في التداول المنهجي هي إنشاء هذا النظام المنعكس الشرطي بناءً على التغييرات في أنماط الأسعار ، وهو ما يسمى "التحليل الفني". يمكن تقسيم طرق التحليل الفني تقريبًا إلى فئتين ، واحدة تعتمد على أنماط الأسعار ، على سبيل المثال ، مجموعات مختلفة من مخططات الشموع ، يعتمد إحداها على حركة السعر ، مثل اختراقات السوق ، والانعكاسات ، والعديد من المؤشرات الفنية مثل التقاطعات الذهبية والتقاطعات الميتة. بغض النظر عن نوع التحليل الفني الذي يعنيه ، فإن الغرض هو الكشف عن كيفية تطور السوق التالي على الأرجح ، وإخبار المتداولين بأوقات البدء والانتهاء الأكثر احتمالاً ، أي إشارات الدخول وإشارات الخروج. وتجدر الإشارة إلى أن العوامل الفعلية التي تؤثر على تطور السوق لا يمكن أن تكون نمط السعر بأي حال من الأحوال ، ونمط السعر ونتائج السوق اللاحقة ليست سببية بأي حال من الأحوال. تمامًا مثل ظهور نجمة الصباح يشير إلى أن السماء على وشك الفجر ، لكن الفجر بالتأكيد ليس بسبب نجمة الصباح.
(3) يجب أن تكون التجارة المنتظمة مدعومة بإدارة الأموال
لذلك ، فإن طريقة التحليل الفني المستخدمة في التداول المنهجي ، بغض النظر عن الطريقة التقنية ، هي في الأساس حكم أخذ العينات والتصنيف الذاتي ، والذي له أهمية إحصائية فقط ، ولا يوجد فيه قانون حقيقي وموضوعي للسببية. لا يمكن للتداول المنهجي أيضًا تجنب المخاطر ، ولا يمكنه استبعاد أخطاء الحكم ، ولا يمكن أن يكون معدل الفوز بالمعاملة 100٪. لذلك ، يجب أن يكون التداول المنتظم مدعومًا بالتحكم المنتظم في المخاطر لضمان استمرار حسابات التداول. تعتبر طرق إدارة المخاطر والتحكم بها للمتداولين العاديين بسيطة نسبيًا ، ويتم تحقيقها بشكل أساسي من خلال التحكم في المراكز ، لذلك يُطلق عليها أيضًا إدارة الأموال. والغرض الرئيسي من إدارة الأموال هو تحقيق معدل عائد متوقع كبير نسبيًا على أساس ضمان أن الحساب لا يتعرض لخسائر فادحة. إذا كان التحكم في المركز منخفضًا جدًا ، فإن المخاطرة صغيرة ، ولكن لا يمكن ضمان معدل العائد. إذا كان التحكم في المركز مرتفعًا جدًا ، يكون معدل العائد مرتفعًا جدًا ، ولكن بمجرد الخسارة ستؤدي إلى سحب حساب ضخم ، الخسارة تفوق المكاسب ، لذلك يمكن للمتداولين فقط من خلال إيجاد نقطة توازن بين معدل العائد ونسبة الاسترداد أن نقوم بعمل جيد في إدارة الأموال.
(4) يجب أن يكون لدى المتداولين المنتظمين سيكولوجية تداول قوية
لقد حللنا سابقًا لذلك ، فإن الاستبعاد البحت للحكم البشري ، وإضفاء الصبغة والميكنة على المعاملة لن يؤدي إلى نتائج جيدة. حظي المتداولون الميكانيكيون بشعبية كبيرة لفترة طويلة في الماضي ، بما في ذلك قاعدة تداول السلاحف الشهيرة ، وهي نظام تداول ميكانيكي ، والعديد من برامج تداول EA ، والتي تعد في حد ذاتها نظام تداول ميكانيكي ، ويمكن استخدامها في كثير من الأحيان داخل فترة زمنية يتم تحقيق أرباح كبيرة ، ولكن من الحتمي أن تكون هناك نسبة كبيرة من عمليات الاسترداد أو الخسائر المستمرة. لأنه مع التطور المستمر للسوق ، غالبًا ما تفقد إشارات التداول التي يتم الحكم عليها بشكل شخصي من قبل المتداولين فعاليتها وتؤدي إلى انخفاض في الدقة ، في حين أن نظام التداول الميكانيكي لا يمكنه الحكم على هذا التغيير ، ولا يزال ينفذ ميكانيكيًا إشارات التداول المعمول بها ، والتي سيؤدي حتما إلى خسائر. إن نظام التداول الجيد هو رد فعل للأفكار الذاتية للمتداول ، وليس حقيقة موضوعية. وسيستمر في التطور والتعديل وفقًا لتفسير المتداول لخصائص ظروف السوق المختلفة. وهذا يتطلب من المتداول الحفاظ على عقله الصافي و سيكولوجية قوية في جميع الأوقات الجودة ، والقدرة على اكتشاف أوجه القصور في نظام التداول في الوقت المناسب وتصحيحها ، ومتى يتم تنفيذ النظام بحزم ، ومتى يتم إعادة التخطيط ، يمكن للمتداولين الذين يتمتعون بعلم نفس قوي فقط إصدار أحكام صحيحة.
(5) تداول الاتجاه هو مجرد طريقة للتداول المنتظم
أساس التفكير في تداول الاتجاه هو الثاني من الافتراضات الثلاثة للتحليل الفني: تتطور ظروف السوق دائمًا في شكل اتجاهات. يمكن أن نفهم أنه بمجرد تشكيل اتجاه السوق ، من الصعب تغييره ، وبمجرد تغيير اتجاه السوق ، يصعب التعافي ، ويتحرك السوق دائمًا في اتجاه معين. الاتجاهات والصدمات هي الموضوعات الأبدية لتطور السوق ، ولكن نادراً ما تظهر الصدمات المطلقة. وتتكون معظم الصدمات أيضًا من أسواق ذات اتجاهات صغيرة واحدة تلو الأخرى. لذلك ، فإن المهمة الأولى للتداول هي الحكم على اتجاه تطور السوق الحالي ، وأيضًا للحكم على اتجاه السوق. للحكم على الاتجاه ، يجب أن يكون لديك أولاً نموذج اتجاه.سواء كان نموذج الاتجاه الكلاسيكي للنقطة المرتفعة والمنخفضة أو نموذج الاتجاه المركزي المقترح في Tanglun ، يجب أن يكون لدى المتداولين نموذج الاتجاه الخاص بهم من أجل الحصول على معيار للحكم على الاتجاهات. أنا شخصياً أفضل نموذج الاتجاه المركزي في Tanglun ، لأنه يقسم بوضوح سوق الصدمات وسوق الاتجاه ، ويحل مشكلة أن نموذج الاتجاه المرتفع والمنخفض لا يمكنه الحكم على الاتجاه في سوق الصدمات. جوهر تداول الاتجاه هو أنه لا يمكن للمتداولين المشاركة إلا في جزء من سوق الاتجاه على طول اتجاه الاتجاه ، ولا يشاركوا في أي استرداد أو سوق ارتداد معاكسة للاتجاه. أما بالنسبة لنقاط الدخول والخروج المحددة ، فهناك تجارة مختلفة -تعتمد على الطول والمدى القصير. لن أخوض في التفاصيل.
(6) كيفية تحسين موثوقية نظام تداول الاتجاه
هناك العديد من معايير المعلمات لتقييم إيجابيات وسلبيات نظام التداول: معدل الفوز في التداول ، نسبة الربح إلى الخسارة ، ③ نسبة المركز ، ④ معدل سحب الحساب ، ⑤ معدل عائد الحساب ، من بينها ① و عكسيًا تقريبًا متناسب. على مستوى التحليل ، غالبًا ما يؤدي السعي المفرط لتحقيق معدل الربح إلى تقليل نسبة الربح إلى الخسارة ، و سيؤثر و ، وسيزداد المركز ، مما سيزيد معدل عائد الحساب إلى حد معين ، ولكنه من المرجح أن يزيد من معدل ارتداد الحساب. هناك نقطتان للتوازن في نظام التداول ، أحدهما هو التوازن بين معدل الربح ونسبة الربح إلى الخسارة. إذا كان معدل الربح هو الثلث ، يجب أن تصل نسبة الربح إلى الخسارة إلى اثنين إلى واحد حتى يتم موازنة ذلك. هو رصيد نسبة المركز ، بحيث يكون معدل السحب من الحساب صغيرًا قدر الإمكان ، ومعدل العائد أكبر ما يمكن. يمكن للمتداولين احتساب هذه المعايير الخمسة باستمرار في المعاملة. يجب أن يكون نظام التداول الموثوق به مستقرًا أولاً.إذا كنت تتداول عشر مرات أو مائة مرة أو ألف مرة ، فستكون هذه البيانات الخمسة متشابهة ، مما يعني أن نظامك أكثر استقرارًا وأكثر موثوقية. هدفنا النهائي هو جعل معدل العائد على الحساب إيجابيًا وكبيرًا قدر الإمكان ، وهذا يتطلب منا أن نحلل باستمرار أي جوانب من نظام التداول الخاص بنا لا تزال ناقصة.هل الفرق في المستوى الفني ومعدل الربح منخفض جدًا؟ أم أن الجودة النفسية ليست مستقرة بدرجة كافية ، مما يؤدي إلى عدم توازن نسبة الربح والخسارة؟ هل هو ارتداد كبير ناتج عن المراكز الثقيلة؟ أو السوق الكبير والعوائد الضئيلة بسبب عدم الجرأة على زيادة المراكز؟ كن دائمًا قادرًا على تحديد المشكلة ، وذلك لإرشادنا لتحسين النظام.
يجمع
