سأتحدث إليكم اليوم عن موضوع وقف الخسارة المبتذل ، وسبب رغبتي في الحديث عن هذا الموضوع هو أنني وجدت أن العديد من أصدقاء الصرف الأجنبي لا يولون أهمية لإيقاف الخسارة ، أو لا يفهمون أهميتها.
غالبًا ما نرى أنه بعد تعرض الصفقة للخسارة وإيقاف الخسارة ، فإن السوق يتطور في الاتجاه الذي توقعناه من قبل. إذا لم يكن هناك وقف للخسارة من قبل ، فلن يخسر المال فحسب ، بل يربح المال أيضًا ، لذلك لا يرغب الكثير من الناس في ذلك وقف الخسارة: اعتقد أن وقف الخسارة هو السبب الجذري لخسارة الحساب ، لذلك تم رفض وقف الخسارة.
هذا يخلق سوء فهم لإيقاف الخسارة. لا يمثل الموقف أعلاه في الواقع مشكلة وقف الخسارة ، ولكنه مشكلة الحكم الخاطئ لمركز الدخول ، أو قد يكون مشكلة وضع إيقاف الخسارة غير المناسب.
لذا ، إذا أردنا الحصول على فهم صحيح لإيقاف الخسارة ، يجب علينا أولاً توضيح ما هو وقف الخسارة؟ ما هي وظيفة وقف الخسارة؟
وقف الخسارة هو وسيلة للتحكم في المخاطر ، أي عندما تحلل وتحكم وتتخذ إجراءً في السوق ، ولكن ثبت أن السوق خاطئ ، أو عندما يتم إتلاف أساس دخولك ، اعترف بخطأك وتقبله. الخسارة ، وحصر الخسارة في نطاق أصغر ، وذلك لتجنب المزيد من الخسائر وتعريض سلامة الأموال الإجمالية للخطر.
وهذا يعني أن وقف الخسارة هو إجراء وقائي يعادل "صمام الأمان" ، وتتمثل وظيفته في حماية إجمالي أموال الحساب. عند حدوث مواقف غير متوقعة وتحدث خسائر ، يمكنك السحب في الوقت المناسب.
حتى بعد الخروج ، يتطور السوق في الاتجاه المتوقع مرة أخرى ، ولا توجد طريقة للقيام بذلك. نظرًا لأنه لا يمكن لأحد التنبؤ بما سيحدث في المستقبل ، فكل ما يمكننا فعله هو التحليل والحكم ثم اتخاذ القرارات بناءً على جميع المعلومات التي يمكننا جمعها في الوقت الحالي .
على سبيل المثال ، في سوق الأوراق المالية ، بعد أن يشتري الكثير من الناس الأسهم ويتكبدون خسائر ، يتبنون سياسة النعام ، ثم يتم الاحتفاظ بالأسهم لمدة خمس أو عشر أو حتى فترات أطول. هذا لا يقلل من كفاءة استخدام الأموال فحسب ، بل يعرض هذه الأموال بشكل أكثر خطورة لخطر فقدان كل شيء.
أو يختار بعض الناس "قطع اللحم" في حين أنهم لا يستطيعون تحمل المعاناة التي طال أمدها بعد تعرضهم لخسارة كبيرة.
هذه هي في الواقع نتائج عدم وجود تدابير وقف الخسارة الأولية.
وحتى بافيت ، سيد الاستثمار في القيمة ، سيتخذ إجراءات وقف الخسارة بعد إصدار حكم خاطئ.
في نهاية شهر فبراير من هذا العام ، زاد بافيت حيازاته من أسهم شركات الطيران ، ثم تأثر بالوباء ، عندما انخفض سعر السهم بمقدار النصف تقريبًا في أوائل أبريل ، قام بتصفية مراكزه بشكل حاسم. لأن أساس استمراره في شغل المناصب لم يعد موجودًا.
هذا صحيح في سوق الأسهم ، ناهيك عن سوق الهامش عالي الاستدانة وسوق العقود الآجلة؟ يعتبر إيقاف الخسارة أكثر أهمية في سوق الرافعة المالية العالية ، لأنه تحت تأثير الرافعة المالية العالية ، يتم تضخيم المخاطر بشكل متناسب.
لذلك ، فإن وقف الخسارة هو إجراء ضروري ومهم للغاية يمكنك اتخاذه لتقليل المخاطر عندما يواجه السوق ظروفًا غير متوقعة.
يعتقد الكثير من الناس أن التداول هو البيع والشراء ، وهو أمر بسيط للغاية. لكن في الواقع ، التداول هو بالتأكيد علم وليس شيئًا بسيطًا وسهلاً.
لأن التجارة هي ما يسمح لنا بمحاربة الغرائز البشرية الموجودة في جينات التطور البشري على مدى ملايين السنين من الجشع والخوف! يمكن تصور صعوبة هذا.
لذا لا تأخذ الأمر باستخفاف ، ولكن أعطه أهمية كبيرة ؛ ولا تقع في نوع "الاجتهاد التكتيكي ، الكسل الاستراتيجي".
ماذا يعني ذالك؟ وهذا يعني أنه لا يكفي الدراسة بجد كل يوم (ناهيك عن أولئك الذين لا يدرسون حتى بجد) ، ولكن أيضًا التخطيط لـ "الصفقة" على المستوى الاستراتيجي.
نأتي إلى هذا السوق للتداول ، وبصراحة ، فإن الأمر كله يتعلق بكسب المال. لكن يجب علينا أولاً أن نتأكد من أننا نستطيع "العيش" في السوق ، أي عدم التصفية (عدم الإفلاس) ، أو تقليل احتمالية التصفية ؛ ثم جني الأموال. (يعني عدم الاستغلال المذكور هنا أن جميع الأموال التي يمكنك استخدامها في التداول لن تضيع).
إذن كيف يمكنك التأكد من عدم تصفية مركزك و "العيش" في هذا السوق إلى الأبد؟
لنتحدث عن كيفية التخطيط على المستوى الاستراتيجي ، وتحقيق الغرض من التحكم في المخاطر على مستوى إدارة الأموال ، وتقليل احتمالية التصفية.
أجرى علماء الرياضيات والعديد من المتداولين بحثًا متعمقًا حول مخاطر التصفية (مخاطر الإفلاس) ، وهو أساس إدارة الأموال.
الغرض من إدارة الصندوق هو تقليل مخاطر التصفية ، وهناك ثلاثة متغيرات تؤثر على التصفية:
1. معدل الربح ؛ معدل الفوز في نظام التداول.
2. نسبة الربح إلى الخسارة (معدل العائد) ؛ نسبة الربح إلى الخسارة لنظام التداول ، أو معدل العائد.
3. نسبة المخاطرة (نسبة وقف الخسارة) ؛ مخاطر حسابات كل معاملة بالنسبة المئوية لإجمالي الأموال ، أو نسبة وقف الخسارة.
يمكن لأنظمة تكنولوجيا التداول معالجة أول عاملين ، بينما يمكن لإدارة الأموال التحكم في العامل الثالث.
عندما يزداد معدل الربح أو نسبة الربح والخسارة ، تقل مخاطر التصفية ؛ وكلما زادت نسبة المخاطرة لكل معاملة ، زادت مخاطر التصفية.
يقتبس ما يلي جدولين لمخاطر الإفلاس للمقارنة والشرح ، الخوارزميات التي يعتمدونها متسقة ، الأول هو البيانات التي تم الحصول عليها من 100000 اختبار محاكاة كمبيوتر ، والثاني هو البيانات التي تم الحصول عليها من 1000 اختبار محاكاة كمبيوتر.
يستشهد الأول بجدول مخاطر الإفلاس من بينيت إيه. ماكدويل "نظام إدارة أموال المتداول":
يستشهد الثاني بجدول مخاطر الإفلاس من "ما بعد التحليل الفني" لـ Tushar Chand:
من هذين الجدولين ، يمكن ملاحظة أنه في ظل افتراض نفس معدل الربح ونسبة الربح والخسارة ، كلما ارتفعت نسبة المخاطرة في معاملة واحدة ، زادت مخاطر التصفية.
وإذا أردنا تقليل احتمالية التصفية قدر الإمكان ، فيجب تقليلها إلى 0 ، لذلك يوصى بالتحكم في نسبة المخاطرة (أي نسبة وقف الخسارة) لكل معاملة عند حوالي 2٪ من الأموال الإجمالية ، حتى يتسنى لك "العيش" في هذا السوق لأطول فترة ممكنة.
ثم استخدم مبلغ وقف الخسارة هذا للتقسيم على سبريد وقف الخسارة لحساب حجم التداول (المركز) لكل إدخال.
بالطبع ، إذا كان نظام تكنولوجيا التداول الخاص بك قويًا للغاية ، ليس فقط لديه معدل ربح مرتفع ، ولكن أيضًا نسبة ربح وخسارة عالية ، فيمكنك زيادة نسبة المخاطرة بشكل مناسب.
وإذا لم يكن لديك نظام تكنولوجيا تداول كامل ولا يمكنك معرفة معدل ربحك المستقر ونسبة الربح إلى الخسارة ، فيجب أن تكون أكثر حذرًا وتبني نسبة وقف الخسارة 1.5٪ ، أو حتى 1٪ ، لذلك لتكون أكثر أمانًا.
ممارسة التداول هو لعبة احتمالية ، لذلك إذا كنت تريد القيام بعمل جيد في التداول ، فيجب أن يكون لديك القليل من التفكير الرياضي ، ودراسة إدارة الأموال تدور حول الأرقام والاحتمالات. من المبادئ الرياضية ، دعونا نعيش كما لأطول فترة ممكنة في هذا السوق.
في الواقع ، يمكننا اعتبار وقف الخسارة على أنه تكلفة المعاملة ، ونسبة الربح إلى الخسارة - كم التكلفة التي ترغب في دفعها مقابل كل معاملة لتحقيق ربح ، بالطبع ، كلما زادت النسبة ، كان ذلك أفضل .
كما يقول Tao Te Ching: "إذا أخذت ما تريد ، يجب أن تعطيه".
إذا كنت تريد شيئًا ما ، عليك أن تعطي شيئًا أولاً.
إذا قارنت التجارة بصيد الأسماك ، فإن وقف الخسارة هو طُعمك لصيد الأسماك في السوق المالية .
من الواضح أن اصطياد سمك الشبوط بدودة الأرض يعد أمرًا فعالاً من حيث التكلفة ؛ ولكن إذا كنت ترغب في اصطياد مبروك واستخدام مخلب الدب كطعم ، فلا يمكن إلا أن يقال إن الناس العاديين في عالم "الطغاة المحليين" لا يمكنهم يفهم......
الحقيقة مفهومة ، فكيف يجب أن نقوم بعمل جيد لوقف الخسارة ؟
أولاً ، قم بصياغة مبادئ القبول. هذا لتوضيح شروط دخولك ، واستخدام طريقتك لتوضيح ما يحدث في السوق قبل دخول السوق ، وكلما أوضح ذلك كان أفضل ، قم بصياغتها في مبادئ.
ثانيًا ، يجب تحديد مركز وقف الخسارة قبل دخول السوق. قبل أن تدخل السوق ، يجب أن تفترض أولاً أنه عندما يقوم السوق بتشغيل شروط الدخول الخاصة بك ، فسوف تدخل السوق بأي سعر ، وعندما يتم كسر هذا الشرط ، فإن هذا المكان هو مركز وقف الخسارة. على سبيل المثال ، النظام الفني لخط الاتجاه هو دخول السوق بخط ، ويتم تعيين وقف الخسارة خارج خط الاتجاه.يجب تعيين موضع وقف الخسارة المحدد بشكل معقول وفقًا للتقنية التي تستخدمها. ثم قسّم مبلغ وقف الخسارة البالغ 2٪ المذكور أعلاه على فرق السعر بين مركز الدخول ووضع وقف الخسارة لحساب المركز وصياغة خطة تداول.
أخيرًا ، اتبع بدقة خطة التداول. عندما يتم تشغيل شرط الدخول ، أدخل الصفقة على الفور ، وقم بتعيين موضع إيقاف الخسارة مباشرة وقم بتنفيذها بصرامة.
فقط من خلال القيام بعمل جيد لوقف الخسائر والسيطرة على المخاطر بشكل جيد يمكننا "العيش" في هذا السوق لفترة طويلة ، ومن ثم متابعة التحسين الفني ، ومن ثم فإن كسب المال أمر طبيعي.
إذن ماذا لو كنت تعرف الحقيقة ، لكنك ما زلت غير قادر على فعلها؟
يمكن أن يقنعك ذلك فقط بمغادرة السوق. هذا المكان ليس مكانًا يمكن للضعيف أن يعيش فيه. إنه مكان يعيش فيه الفريسة القوية للضعيف والأصلح ؛ أو يجب أن تحاول تغيير نفسك وتجعل من نفسك قوياً واحد!
يجمع
