كل واحد منا يأتي إلى السوق المالية للتداول ، ويمكن القول أنه من أجل كسب المال.
عندما دخلوا السوق لأول مرة ، كانوا مليئين بالشوق ، على أمل جني الكثير من المال من خلال الاعتماد على براعتهم. ومع ذلك ، بعد عام أو عامين ، أدركت أنه لم يكن من السهل كسب المال هنا بعد أن سقطت على الأرض وتعرضت لرضوض وتورم. أدركت تدريجياً أنه إذا كنت أرغب في كسب المال هنا ، فمن المستحيل التداول بناءً على المشاعر والتفضيلات الحاجة لبناء نظام تداول.
إن معدل الربح المرتفع ونسبة الربح إلى الخسارة العالية في نظام التداول هي أحلام كل متداول ، لكنني سمعت العديد من المتداولين القدامى يقولون إن معدل الربح المرتفع ونسبة الربح والخسارة المرتفعة لا يمكن أن يكون لهما كلاهما ، وهناك علاقة تقييدية متبادلة فيما بينها ، مع معدل ربح مرتفع ، يمكن أن تكون نسبة ربح وخسارة منخفضة فقط ، ويمكن أن تكون نسبة ربح وخسارة عالية فقط معدل ربح منخفض.
فلماذا لا تحصل على كعكتك وتأكلها أيضًا؟ أو لماذا يقيد معدل الربح ونسبة الربح والخسارة بعضهما البعض؟
لقد بحثت في Baidu و WeChat و Google ، لكن لم أجد مقالة تشرح ذلك. دعنا نناقش الأمر مع الجميع. إذا كان هناك أي خطأ ، يرجى تصحيحه.
لنلقِ نظرة على مثالين متطرفين:
الأول هو الوضع مع معدل ربح مرتفع للغاية ونسبة ربح وخسارة منخفضة للغاية.
إذا كنت لا تهتم بنسبة الربح والخسارة ، أو تقلل من نسبة الربح إلى الخسارة إلى مستوى منخفض للغاية ، يمكن أن يصل معدل الربح إلى 100٪ في فترة زمنية معينة ، ويمكن أن تستمر هذه الفترة الزمنية لعدة مرات سنين.
من الرسم البياني الشهري ، تقع معظم الأصناف في نطاق واسع من الصدمات ، خذ الذهب كمثال.
إذا تم استبعاد البيانات قبل 1999 ، من 1999 إلى سبتمبر 2011 عندما تم الوصول إلى أعلى مستوى تاريخي ، فإن الفاصل الزمني بين الارتفاع التاريخي والمنخفض أقل من 1700 دولار أمريكي ، فلنعدها 2000 دولار أمريكي. إذا كنت تستخدم حسابًا بقيمة 10000 بالدولار الأمريكي ، خذ 2000 وقف خسارة بالدولار الأمريكي ، ضع 0.05 لوت ، واخرج من السوق بعد ربح دولار أمريكي واحد فقط لكل إدخال ، أي أن نسبة الربح والخسارة هي 1: 2000. من 2011 إلى الآن ، في أي وقت ، سواء كنت طويلًا أو قصيرًا ، يمكنك أن يحصل أولئك الذين يكسبون المال على معدل ربح يصل إلى 100٪. هذا هو الوضع الأكثر تطرفاً مع معدل ربح 100٪ ونسبة ربح وخسارة منخفضة للغاية.
بالطبع ، من الممكن أيضًا توسيع ربح قليل ، ويظل وقف الخسارة كما هو ، ومعدل الربح هو نفسه ، لكن الفرص أقل نسبيًا ، أو يصبح وقت تحقيق الربح أطول نسبيًا ؛ كلما زادت مساحة الربح ، وعدد أقل من الفرص ، والموقف الذي يحتفظ به متوسط الوقت لتحقيق الربحية أطول.
ستجد أنه يمكنك حتى استخدام 1000 دولار أمريكي لإيقاف الخسارة ، ولكن هذا معروف بعد الحقيقة. قبل موجة مكاسب هذا العام ، لا تعرف أين توجد أدنى نقطة في رد الاتصال ، ويمكنك فقط استخدام الفترات التاريخية المرتفعة والمنخفضة المراد اكتشافها. تكون استراتيجية.
ويمكنك بسهولة رؤية مخاطر هذا النموذج. إذا لم تكن محظوظًا ، مثل الشراء عند النقطة العالية للإطار الأزرق الكبير ، أو البيع عند النقطة المنخفضة للإطار الأزرق الصغير وبعض النقاط المنخفضة خلفه ، بمجرد الاتجاه معكوس ، سيظل عالقًا لعدة سنوات ، بالطبع ، احتمال ذلك منخفض نسبيًا ، لكنه حقيقي.
وإذا لم تغلق مركزك عند أدنى مركز وتحتفظ به ، فلا أحد يستطيع أن يضمن ما إذا كان الذهب سيصل إلى 3000 أو 4000 دولار أمريكي في غضون بضع سنوات ، أو أكثر من عشر سنوات. بمجرد ظهوره ، سيكون بمثابة تصفية ؛ حسنًا ، سيتم ابتلاع الأرباح المتراكمة من خلال العمل الجاد بهذا الأمر ، وربما يخسرون الكثير ، كما سينخفض معدل الربح أيضًا.
وإذا كنت ترغب في زيادة نسبة الربح والخسارة ، يمكنك فقط تقليل وقف الخسارة ، وسيزداد احتمال وقف الخسارة بشكل طبيعي ، وسيبدأ معدل الربح في الانخفاض.
لذلك ، فإن معدل الربح المرتفع يأتي على حساب انخفاض نسبة الربح والخسارة .
والثاني هو وضع نسبة الربح والخسارة المرتفعة للغاية ومعدل الربح المنخفض للغاية.
على عكس الأول ، إذا كنت لا تهتم بالمعدل الرابح ، أو تقلل معدل الربح إلى مستوى منخفض للغاية ، يمكن أن تصل نسبة الربح إلى الخسارة إلى مستوى مرتفع للغاية.
وبالمثل ، إذا قمنا بتعيين وقف الخسارة عند 1 دولار والربح عند 2000 دولار ، أي أن نسبة الربح والخسارة هي 2000: 1 ، ستجد أن معدل الربح كان صفرًا لسنوات عديدة ؛ الآن ليس لديك ما يضمن ذلك هذه الأغنية ستكون ناجحة. لذا فإن تجاهل معدل الربح ، بغض النظر عن ارتفاع نسبة الربح إلى الخسارة ، لا معنى له.
وإذا تم تخفيض نسبة الربح إلى الخسارة إلى النصف بمقدار 1000: 1 ، فهناك فرصة واحدة فقط للنجاح على مر السنين ؛ وإذا تم تخفيضها بمقدار 500: 1 ، فهناك فرصتان فقط للنجاح ، والتخفيض المستمر لـ ستستمر نسبة الربح إلى الخسارة في زيادة معدل الربح.
بمعنى آخر ، لزيادة معدل الربح ، فإن الطريقة الوحيدة لتقليل الربح هي زيادة وقف الخسارة بشكل مناسب ، وستبدأ نسبة الربح والخسارة الطبيعية في الانخفاض.
لذلك ، تأتي نسبة الربح والخسارة المرتفعة على حساب معدل ربح منخفض .
من هذين المثالين المتطرفين ، يمكننا أن نرى بسهولة أن هناك بالفعل علاقة تقييدية متبادلة بين معدل الربح ونسبة الربح إلى الخسارة.
إذا كنت لا تريد مساحة ربح كبيرة ، احتفظ بنسبة ربح وخسارة عالية تبلغ 3: 1 ، واضبط وقف الخسارة على 1 دولار أو 2 دولار ، وحقق ربحًا قدره 3 أو 6 دولارات. إذا كان وقف الخسارة صغيرة ، ومساحة تحمل الخطأ صغيرة جدًا ، وسوف يتم اجتياحها بشكل متكرر ، ومعدل الربح الطبيعي ليس مرتفعًا ؛ وإذا تم توسيع وقف الخسارة بشكل مناسب بمقدار 5 أو 6 دولارات ، يمكن أن يكون للسعر مبلغ معين من مساحة تحمل الخطأ ، ويجب أن تحافظ على نسبة عالية من 3: 1 تتطلب نسبة الربح والخسارة ربحًا قدره 15 أو 18 دولارًا ، ولديك فرص أقل للحصول على مساحة الربح هذه ، ومعدل الربح الطبيعي منخفض نسبيًا.
وإذا كنت ترغب في الحفاظ على معدل ربح مرتفع ، فيجب عليك توسيع وقف الخسارة أو تقليل الربح ، أو حتى تجاوز وقف الخسارة الربح ، والذي يتم تحقيقه عن طريق تقليل نسبة الربح والخسارة.
على سبيل المثال ، إذا كان وقف الخسارة هو نفسه عند 5 دولارات ، إذا كانت نسبة الربح والخسارة 3: 1 ، فأنت بحاجة إلى تحقيق ربح قدره 15 دولارًا لتحقيق ذلك ، ولكن إذا خرجت من السوق بربح قدره 5 دولارات ، فإن الربح - نسبة الخسارة هي 1: 1 ، من الطبيعي أن يكون النجاح أسهل ، ومعدل الربح أعلى ؛ إذا تم تخفيض نسبة الربح إلى الخسارة إلى 0.5: 1 ، أي إذا كان الربح 2.5 دولار ، فسيكون ذلك أسهل لتحقيق النجاح وسيكون معدل الفوز أعلى.
لذلك ، إذا كنت ترغب في الحصول على معدل ربح مرتفع ، فستكون نسبة الربح إلى الخسارة منخفضة نسبيًا ؛ وإذا كنت ترغب في الحصول على نسبة ربح وخسارة عالية ، فسيكون معدل الربح منخفضًا نسبيًا.
لذلك ، يجب أن تفهم أن السعي الأعمى لتحقيق معدل ربح مرتفع ونسبة ربح وخسارة عالية في نفس الوقت يشبه السعي للحصول على صورة معكوسة ، وسيضعك في موقف لا يمكنك فيه تخليص نفسك ، ويبدو هذا غير واقعي.
يجب أن تسعى جميع أنظمة التداول إلى تحقيق التوازن بين معدل الربح ونسبة الربح والخسارة سعياً وراء النتائج الإيجابية المتوقعة.
في هذه الحالة ، بعد أن يكون لدينا نظام تداول مستقر نسبيًا ، ألا يمكننا زيادة نسبة الربح إلى الخسارة مع تحقيق معدل ربح مرتفع ، أو لا يمكننا زيادة معدل الربح مع وجود نسبة ربح وخسارة عالية؟
من وجهة نظر معينة ، لا يزال من الممكن القيام بذلك ، ولكن سيكون من الصعب تحسينه إلى مستوى معين ، ولكن لا توجد بيانات إحصائية شاملة إلى أي مدى يمكن تحسينها ، بسبب الأنظمة الشخصية والتقنية ، وما إلى ذلك. يتغير.
كيف يمكن أن تتم؟
في الواقع ، أفضل طريقة هي إعادة الضبط .
1. إذا اخترت وضع معدل الربح المرتفع وترغب في زيادة نسبة الربح والخسارة:
من خلال المراجعة ، يمكنك بسهولة اكتشاف تلك المعاملات ذات الأرباح والخسائر المنخفضة نسبيًا ، وتلخيصها في نمط ، والقضاء على هذا النمط ، وعدم المشاركة في مثل هذه الفرص التجارية في المستقبل ، أي فقط شارك في الفرص نسبيًا نسب ربح وخسارة عالية. بمرور الوقت ، ستتحسن نسبة الربح إلى الخسارة الإجمالية.
ويمكنك أيضًا مراجعة تلك المعاملات مع نسبة ربح إلى خسارة عالية نسبيًا لمعرفة ما إذا كان بإمكانك توسيع نسبة الربح والخسارة ، وإذا أمكنك ذلك ، فسوف تزيد أيضًا من إجمالي نسبة الربح إلى الخسارة.
وبعض الأشخاص لا يعرفون كيف ينظرون إلى المركز المستهدف قبل دخول السوق ، لذلك ليس لديهم طريقة لمعرفة ما إذا كانت نسبة الربح إلى الخسارة مناسبة. في الواقع ، إذا جمعت "المركز المحتمل" في " المحتملة والموضع والحالة "مع دورة الحجم ، من السهل العثور على بت الهدف. (يمكنك الرجوع إلى مقالتي "كيفية بناء نظام تداول موثوق به" ، والذي يحتوي على تفسيرات حول "الإمكانات والمركز والحالة".)
2. إذا اخترت وضع نسبة الربح والخسارة المرتفعة وترغب في زيادة المعدل الرابح:
من خلال المراجعة ، يمكنك أيضًا بسهولة اكتشاف تلك المعاملات ذات معدل ربح منخفض ، وتلخيصها في نمط ، والقضاء على هذا النمط ، وعدم المشاركة في مثل هذه الفرص التجارية في المستقبل ، أي المشاركة فقط في الفرص ذات القيمة النسبية نسبيًا. معدل ربح مرتفع. بعد مرور الوقت ، سيزداد معدل الفوز الإجمالي الخاص بك.
ويمكنك أيضًا مراجعة هذه المعاملات بمعدل ربح مرتفع نسبيًا لمعرفة ما إذا كان بإمكانك زيادة معدل الفوز ، وإذا أمكنك ذلك ، فسيؤدي ذلك أيضًا إلى زيادة معدل الفوز الإجمالي.
قد تقول ، لكن الأرباح والخسائر تأتي من نفس المصدر ، بعد استبعاد هذه الفرص ، ألا تنخفض الأرباح؟
في الواقع ، لا ، لأن هذه فرص ذات نسبة ربح وخسارة منخفضة ومعدل ربح منخفض ، وستؤدي بعض المعاملات أيضًا إلى حدوث خسائر ، وستؤدي المعاملات ذات معدلات الربح والخسارة المنخفضة نسبيًا إلى خسائر كبيرة نسبيًا ، مما يقلل من إجمالي أرباحك. حالة الربح ؛ أو مشاركة أكبر في المعاملات ذات معدل ربح أقل ، مما يقلل بشكل عام من الربحية.
لذلك ، فإن اختيار فرصة أفضل لدخول السوق هو المفتاح لتحسين الربح الإجمالي .
إعادة العرض ليس فقط لزيادة نسبة الربح والخسارة من جانب واحد ، ولكن أيضًا لزيادة كلاهما في نفس الوقت. بالطبع ، فوائد المراجعة أكثر بكثير من هذه ، لذا لن أدرجها هنا.
في الواقع ، السبب بسيط للغاية ، أي أن العديد من الأشخاص يرفضون دائمًا الحفاظ على أقدامهم على الأرض عند القيام بأعمال تجارية ، ويبحثون دائمًا عن "الكأس المقدسة" ويتابعونها.
ويمكنك أن تجد بسهولة أن فقط أولئك الذين يتخذون خطوة واحدة في كل مرة ، بعد التعلم المستمر ، والتأمل ، والتلخيص ، سوف يسيرون في النهاية على طريق واسع خاص بهم.
أو إذا كانت لديك أي وجهات نظر مختلفة ، فمرحباً بك للتبادل والمناقشة معًا.
يجمع
