جوهر جميع طرق التداول: معادلة الربح

في عالم التداول الثنائي الذي يكون إما صحيحًا أو خاطئًا ، ربحًا أو خسارة ، ستظهر نتائج عمليات التداول المتكررة طويلة الأجل حتماً العديد من الخصائص الاحتمالية والإحصائية.هذه الأرقام الدقيقة والباردة تكشف بعمق عن ميزات التداول الخاصة بك التي تعكس بدقة أداء التداول الخاص بك . 

هذه الخصائص الإحصائية مألوفة للجميع ومن الشائع قولها. هم:

المعيار الوحيد للربح: إجمالي الربح> إجمالي الخسارة

هذا هو: إجمالي الربح / الخسارة الإجمالية> 1

في الصيغة أعلاه ، عدد احتمالات الربح مقسومًا على عدد الخسائر هو معدل الربح P مقسومًا على (1-معدل الربح P) ، الجزء الأزرق ؛ متوسط ​​الربح لكل طلب مقسومًا على متوسط ​​الخسارة لكل طلب هو الاحتمالات ب ، الجزء الأخضر.

هذا ما نسميه معادلة الربح التي يتم تحديدها من خلال معدل ربح التداول الخاص بك P والاحتمالات B.

دعنا نلقي نظرة على الحساب النظري لمعادلة الربح. 

دعنا نصلح الاحتمالات أولاً:

① إذا كان بإمكانك الحصول على 10 فقط من كل 100 طلب في المتوسط ​​(معدل الربح هو 0.10) ، فيجب أن يكون متوسط ​​ربحك لكل طلب أكثر من 9 أضعاف الخسارة لتحقيق ربح أخيرًا (الاحتمالات 9.00). عندما تكون الاحتمالات 9.00 ، يكون عامل الربح 1.00 ، لذلك لا تخسر. في هذا الوقت ، تبلغ نسبة صناديق الاستثمار 0.00 ، مما يعني أنه لا ينبغي عليك استثمار فلس واحد في معاملة لا تتضمن خسارة ؛

② مع استمرار زيادة معدل الربح ، ستستمر متطلبات احتمالات الربح النهائي في الانخفاض. إذا تمكنت من الحصول على 80 من كل 100 طلب في المتوسط ​​(معدل الربح هو 0.80) ، فيمكنك أخيرًا تحقيق ربح طالما أن متوسط ​​ربحك لكل طلب يصل إلى أكثر من ربع الخسارة (احتمالات 0.25).

دعنا نصلح الاحتمالات مرة أخرى: 

① إذا كان متوسط ​​ربحك لكل طلب 10 أضعاف خسارتك (الاحتمالات 10.00) ، فتهانينا ، ما عليك سوى إجراء أكثر من 9 أوامر صحيحة من كل 100 طلب لتحقيق ربح (معدل الفوز 0.09) ؛

② مع استمرار انخفاض الاحتمالات ، ستستمر متطلبات النسبة المئوية الرابحة لأرباحك النهائية في الزيادة. إذا كان متوسط ​​ربحك لكل طلب هو عُشر الخسارة (احتمالات 0.10) ، فلسوء الحظ ، في المتوسط ​​، تحصل على 90 حقًا من أصل 100 طلب وما زلت لا تستطيع تحقيق ربح (معدل الفوز 0.91).

سواء كنت مؤسسة كبيرة أو مستثمر تجزئة صغير ، بغض النظر عن أفكار التداول أو المفاهيم أو الأساليب أو الاستراتيجيات أو الأدوات التي تستخدمها ، سواء كنت نوعيًا يدويًا أو كميًا ميكانيكيًا ، طالما أنه حساب تداول به عينات أوامر كافية ، أنت المستثمر النهائي. إذا كان ذلك مربحًا ، فيجب أن تكون العملية المشتركة لمعدل ربح التداول الخاص بك P والاحتمالات B أكبر من 1 ، وإلا يجب أن تخسر المال.

جميع الحسابات في العالم مثل هذا.

تحتوي معادلة الربح على معنيين إحصائيين مهمين:

[1] فقط نظام التداول الذي يرضي الجمع بين P و B مع R> 1 يكون ذا مغزى للتنفيذ: إذا
كان معدل ربحك P ، فيجب أن يفي ربحك النهائي باحتمالات B> (1-P) / P ؛
إذا احتمالاتك هي B ، لذا يجب أن تحقق معدل ربحك P> 1 / (1 + B) من أجل تحقيق ربح نهائي.
[2] فقط نظام التداول الذي يرضي مزيج P و B من R> 1 له أهمية تخطيط نسبة صناديق الاستثمار: يتم
تحديد نسبة صناديق الاستثمار أيضًا من خلال معدل الربح واحتمالات الصفقة: F = [ ف (1 + ب) - 1] / ب. 

معادلة الربح لها أهمية إرشادية مهمة لعملياتنا الفعلية:

【1】 يتم احتساب معدل الربح والاحتمالات بناءً على إحصائيات نموذجية مفردة طويلة وكبيرة وكافية ومتسقة
. لا تسعى لتحقيق أفضل ما في العالمين غير الموجود ؛
[3] أداء التداول النهائي الخاص بك يتم تحديدها من خلال النسبة المئوية للربح في التداول واحتمالات الفوز. إنها مثل ذراعيك اليمنى واليسرى. أي نسبة ربح منقسم واحتمالات الفوز والأنظمة التي تتحدث عن واحد فقط هي أحادية الجانب وغير كاملة ؛ [4] في التداول المتكرر طويل
المدى عملية التشغيل ، تحتاج إلى تكوين معدل ربح ثابت نسبيًا ومجموعة احتمالات تحقق معادلة الربح ، أي أنك تحتاج إلى تكوين طرق تداول ثابتة نسبيًا.