交易员培训基地

负责人： ea专业户1 创建时间： 2023/07/01

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从程序逻辑来分析诸多交易策略失败原因（包含人工）

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做策略离不开逻辑学这个命题。你赚钱了，究竟是你战胜了市场，还是刚好市场满足了你。有人会觉得，我战胜了市场。或许更多的分析师会如此认为。从唯物主义来看，只能说你的行为刚好符合市场这段时间的变化。可是在我们所学的很多书上，各种理论里。学起来，都有道理，都可以说是正确的。为何会如此，很多人在不断学习中，甚至会发现一个问题。就算很多理论是相互违背的，可是他也在一些时刻是对的，即矛盾，又违和。一句话，市场包容一切。就算你只是一个新手，你也可以在行情里找到所谓的真真假假的规律。市场有规律吗？有市场没规律吗？也对是不是觉得很矛盾你可以找到同样的故事，可是你用同样的故事开头，去判断结果却可能完全不一样。这也是市场不断出新的方法，新的理论，新的模型。这是因为市场不断在演变我做过很多策略模型，也在不断做策略模型的过程中发现了一个问题。一个策略模型适应了两年行情，却不能适应第三年。或者适应8个月，其中有两个月不适应。你能说他失败吗？你能说他成功吗？有人会说，你策略模型不好。这一点我不否ce定，也不认同我可以说一个最简单的测试 ——————————————————— 谁

你懂得什么叫“盈亏平衡”吗？

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交易赚钱难，难在哪里？为什么多数人在亏钱？为什么一段时间赚钱了，最后还是亏钱？为什么做的交易模型，有些时候看着不错，结果依然是亏钱？今天讲讲盈亏平衡。这个词很容易理解，可是这个词很难解决。可以说市面上看得到的策略基本上都解决不了盈亏平衡的问题。我们拿最常见的马丁来说。马丁可以赚钱吗？阶段内可以。马丁可以长期一直赚钱吗？极难！为何是极难？马丁大家很多人试过。比如说我把止损改小一点。 500，这个时候会发现，止损非常容易对不对。那我这个时候改1000。止损少了，可是还是有止损那我改3000，止损更少了。那我是不是可以赚钱了呢？不是…… 因为你赚钱速度跟不上亏钱速度。你止损到500的时候，亏的少了，可是止损非常频繁。止损到3000，止损少了。可是止损一次更加赚不回来。那么，有的人会想，我能不能把加仓间距改小一点，提高他的赚钱速度呢？肯定有人这么尝试过了。结果呢？你会发现他的容错率降低了，赚钱速度快了，可是止损概率更高了。无论你如何调试，最后结果都是亏钱。原因是什么？就是盈亏平衡。赚钱速度，止损大小，止损频率，容错率……这几组数据，会难倒很多人

第八课：资金管理和认识交易

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资金为王，策略为将。天下没有不败之将，任何策略，一定会失误。一定会错误。许多人赚过钱，亏过钱。可是还有一部分人经常爆仓。纵观10多年交易历史，爆仓的一定是重仓的。追求胜率是对的，一味追求胜率就是有问题的。过刚易折，过强易碎。重仓犹如赌场压大小，10次只要错一次，就没了，那么9层的胜率还有何意义呢？道理许多人懂，知易行难。在交易员培训里，整个课程都是连贯的。前面所有提到的需要锻炼的，都会在后面反应出来。我在我的汇聊群里，也一直提醒大家轻仓为上，反复提示仓位管理。很多人会说，那我把仓位降低了，可是收益也低了呀？那我的仓位应该如何把握和控制呢？有句话叫，细水长流，吃穿不愁。你做交易，不是一时的，是一直在持续的，我不相信你今天做了明天不做了。你如果可以每天只赚10美金，持续下去，你会发现也很可怕了。一天10美金，一个月200，一年2000，5年一万美金。表面看很少，可是五年里、很多人又亏了多少钱呢？只有真正赚到的才是你的，一时得到的还是别人的。要记住，你就算只赚了一美金，那也是你的，留不下来，再多也只是过手。我们在说一下，仓位的比例。实际上对于很多人来说。百分一一

赢利为何难，你赢不了“凯利公式”——赌场和投资圈最著名的公式

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有谁能说服一个堕落的赌徒，因为这是人格的缺陷。但如果你还是一个具有理性精神的人，别再迷恋所谓的运气。赌徒能够依靠的是祖宗保佑，而赌场后面的大佬是高斯、凯利、伯努利这样的大神。你怎么可能赢得了庄家？赌徒迷信的是运气，赌场相信的是数学赌王何鸿燊接手葡京赌场时，业务蒸蒸日上，但理性的赌王仍然忐忑，请教“赌神”叶汉：“如果这些赌客总是输，长此以往，他们不来了怎么办？”叶汉笑道：“一次赌徒，一世赌徒，他们担心的是赌场不在怎么办。” 叶汉说的只是心理层面，现代赌场程序方面的设计，比叶汉当年要缜密得多，赌场集中了概率、级数、极限方面的数学经验。一个普通赌徒，只要长久赌下去，最终一定会血本无归，所谓的各种致胜绝技，除了电影里的周星星，现实里的周星驰都不信。赌徒永远不明白，与自己对赌的不是运气，也不是庄家，他们是在与狄利克雷、伯努利、高斯、纳什、凯利这样的大师对决数学，赢的胜率能有多大？看得到的是概率，看不见的是陷阱我们先说一个最简单的赌博游戏：赌运气猜硬币。规则是这样的，掷硬币，正面赢反面输，赢了可以拿走一倍的钱，输了会赔掉本金，你玩不玩？你可能觉得，唉，这游戏不错，公平！恰好运气也不错，

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