建立交易系统/交易技术的本质

麻爪讲“交易系统/交易技术”，是因为包括鄙人在内的很多交易者都会有意无意的把二者等同为一。其实交易技术只是交易系统的一部分，但是它是最重要的一部分。交易系统另外两个要素“资金管理”和“交易心理锻炼”都是根据不同的交易技术而定的。因为交易技术代表了你在交易世界里的“三观”，是其他一切学习和讨论的基础。而交易技术其实建立在完全主观判断的基础上，不是技术而是艺术。

所以交易技术的罗辑也只是交易者自己的罗辑，这套罗辑必须自洽，必须圆融无碍。要构建一套完整的交易罗辑体系，至少要解决以下四个步骤：

①市场行情的基本元素——单个成交价
这代表了你对市场价格行为的认识深度，就像是科学对物质的认识，由分子到原子，由原子到中子、质子、电子，乃至于夸克、轻子、玻色子之类。市场行情也是一样，交易新手只见到行情如波浪一般起伏而不明所以，稍加细分就有一二三四五浪，再深入会看到各种K线组合、单边和反转、趋势和震荡，再深入可以观察到不同的技术指标信号点。
单个的K线形态是绝大多数人能够认识的最基本元素了，但是他们忽略了K线也是由四个价格参数加两个时间节点才形成的。这就是缠论中所说的“有患”而不够究竟。实际上组成市场行情的基本元素就是一个又一个的单次成交价，再深入就要研究交易者为什么要在这个价位点成交，那就不是图表分析师的工作范畴了。所以，任何以行情图表为分析手段的交易者，最基本的分析元素就是单次成交价。它的实际意义是，交易者要带着连续性的思想来观察K线图，要能够从五分钟图上看出日线图的发展趋势。
②行情形态的判断罗辑——趋势发展模型
其实每个人的意识中都存在一套行情形态发展的模型，但大都数都不完整。当出现某种形式的价格组合或者指标组合时，你就会下意识的认定后续行情将会如何发展。绝不是你一个人这样认为，也绝不是所有人都这样认为。所谓依照信号交易也绝不是严格符合因果罗辑的科学理论，博的就是个概率。
我们都听说过某个交易者曾经“一招鲜，吃遍天”，是因为在那一段时间，他的那一招胜率特别高。但是市场总是会变化的，金融史上并不存在一个自始至终都能保持高胜率的交易信号，所以我们必须从依赖交易信号转变到依赖交易系统。而所谓系统就必须要有一套完整的行情形态判断罗辑，也就是完全属于你自己的行情发展模型。
对于趋势交易者，你必须能够完整的判断趋势在哪里开始在哪里结束，你必须一眼就能够判断出当前行情属于哪个级别的趋势的哪个阶段，而且这个标准必须是普遍适用的，能够自圆其说的，这样无论行情如何发展，你都不会迷路。
③市场行情的发展罗辑—追踪而不预测
有了行情模型之后，交易者要解决自身和市场之间的关系问题。在客观上交易者是市场的参与者，但是绝大多数交易散户其实只是一个旁观者，因为你个人的参与对市场行情没有任何影响，行情的走势不因任何交易个体参与与否和个人情绪而转变。相信交易不同于赌博的人，就是太过自信自己能够把控市场。
交易者虽然从事着预测的事业却不能有预测的心理，这就是缠论中所说的“不测而测”。相信大家都有这种经历，每次你认为把握很大的时候，几乎都是你亏掉底裤的时候，这就是预测心理导致的结果。但是交易者必须要有预期，同时要拥有上帝视角，对行情密切关注，以当前的行情现状判断之前的预期是否实现。如果你的预期不存在了，继续留下来就是幻想了，这就像赌博，都开牌了你还不肯交出筹码，那赌场的打手就要来招呼你了。
④驱动行情发展的罗辑—动量推动
市场行情模型是死的，你必须有理由说服你自己它为什么这样走，从而下次再有同样的征兆的时候好增强信心。绝大多数交易者和分析师都是事后诸葛亮，每次行情大起大落之后都会有大把的人给出十条八条的理由，然并卵。当然事前诸葛亮给出的分析预测也很多，但总是胜少败多，随意性很强。麻爪给出的行情发展驱动理论是动量推动原理，简单来说，如果行情已经这样了，它大概率还会继续这样下去。可以通过MACD形态和价格均线的动作来判断行情发动最可能的时机，具体在麻爪早前的作文中已经讲过了，恕不赘述了。