Chapter 2 Delta的重要性
Delta被定义为在一根K 线内主动买单和主动卖单成交量总和的差值，它是由T ick级别的数据计算而来，我们可以通过它看清谁主导着市场。如果是多头主导市场，Delta通常为正；如果是空头主导市场，Delta则为负。
我们通常用量来定义一个趋势的强度，这 也 是 D elta重要的原因。当趋势向上时，我们通常希望看到正的Delta值，这意味着涌人市场的买单在疯狂地吃挂的卖单。反之，则预示卖单正被大量拋向市场。
Delta如下图所示：
图片说明：
Delta: —根 K 线内部主动买单总成交量和主动卖单总成交量的差值；
Max. Delta： 一 根 K 线的时间内Delta出现的最大值；
Min. Delta: —根 K 线的时间内Delta出现的最小值;
Cum. Delta：—天内Delta的累积量，显7K在图像下方；
Cum. Delta/Volume：—天内Delta的累积量与当天累积总成交量的比值;
Volume: 该 K 线内的总成交量；
Cum. Volume: 当天累积成交量。
解释：由于在一根K 线的时间内，Delta是随着交易的进行不断累积计算，在 K 线走完后的终值才是Delta, 因此如果将成交量类比为价格，M ax和 Min. Delta可理解为该K 线内的最大涨幅和最大回撤。
如果市场处于盘整区间，Delta通常为一个很低的值，例如如果在一般的行情下为1000,则在盘整区间通常为100,并且会在正负之间来回跳动。
如果某个时间点Delta很接近 0 , 这就表明当前主动涌入市场的买单和卖单很接近，这个过程通常叫吸收过程，很可能会开启一个新的趋势。
Delta的值还与时间框架以及交易时间点的选择有关，如果是选择 1 分钟级别的图表，Delta通常很小，因为时间太短，没有足够的交易在区间内发生，如果是早盘交易或者夜盘交易等交易不活跃时间段，Delta通常也很小。
如果在标普的迷你期货合约上总成交量为10000,而 Delta只有100，这远比在5 分钟时间轴上显 7K 的总成交量为 1500而 D etla为100重要，我们必须意识到我们在用的是什么级别的图表。
