Dalam bidang pelaburan, terutamanya dalam bidang pelaburan kuantitatif, strategi perdagangan model boleh dibahagikan secara kasar kepada jenis dagangan trend (termasuk positif dan negatif, trend tempoh berbeza), jenis dagangan regresi (termasuk model kejutan, regresi kebarangkalian) , jenis dagangan lindung nilai (termasuk lindung nilai Indeks dan saham individu, lindung nilai hadapan dan lani, jenis lindung nilai yang berbeza).
Semua strategi pada dasarnya meramalkan masa depan, kerana asas untuk langkah operasi seterusnya hanya boleh menjadi pertimbangan yang menguntungkan berdasarkan maklumat sejarah sedia ada. Jika masa depan tidak dapat diramalkan (iaitu, masa depan tidak ada kaitan dengan sejarah), maka semua Oleh itu, adalah salah faham untuk mengatakan bahawa anda hanya bertindak balas dan tidak membuat ramalan.
Walau bagaimanapun, perdagangan model adalah peristiwa kebarangkalian, dan ia tidak boleh menjadi ramalan yang menentukan. Oleh itu, walaupun terdapat kemungkinan arah, satu-satunya cara untuk mendapatkan pendapatan unilateral sebenar adalah melalui stop loss. Tidak kira apa strategi perdagangan yang diguna pakai, stop loss adalah satu kemestian.Satu-satunya cara untuk membuat strategi menguntungkan.
Memandangkan stop loss adalah perlu, jika anda memilih satu strategi, tidak ada kemungkinan kerugian yang berbeza.Oleh itu, pastinya adalah mustahil dan tidak munasabah untuk cuba mengaitkan kebankrapan dana modal jangka panjang AS dengan penyalahgunaan kenormalan. Ia mustahil bagi segelintir pemenang Hadiah Nobel menjadi sangat bodoh sehingga mereka tidak boleh menghentikan kerugian tetapi boleh menggunakan normaliti untuk mengaut keuntungan!
Tidak kira apa model strategi yang diguna pakai, terdapat kepercayaan yang kukuh terhadap salah satu undang-undang alam yang paling asas. Jenis perdagangan trend percaya bahawa dunia bermutasi, tidak linear, dan mempunyai struktur khusus, sama ada sifat manusia atau jirim, alam semesta, masa dan ruang.dengan cara ini;
Jenis perdagangan regresi percaya bahawa dunia akhirnya akan cenderung untuk mematuhi nilai min taburan normal. Tidak kira betapa spesifiknya secara sementara dan tempatan, keputusan akhir sentiasa rawak dan purata;
Jenis urus niaga lindung nilai pada asasnya ialah penerusan kenormalan, dan sebarang faktor yang berkaitan secara positif akhirnya akan kembali jika terdapat sisihan yang mencukupi.
Maksud penting semua perdagangan algoritma, dari perspektif teori maklumat, adalah untuk mendapatkan maklumat khusus yang berguna untuk masa depan daripada data sejarah yang kelihatan rawak sebanyak mungkin. Bagi model trend, ia adalah untuk mendapatkan maklumat trend terobosan. Untuk model regresi, ia adalah untuk mendapatkan peristiwa yang menyimpang daripada min.Datang dan tunggu kepulangan.
Perkara yang paling menakjubkan ialah model trend dan model regresi secara strategik bercanggah antara satu sama lain, yang juga merupakan cara untuk dunia mengimbangi. Struktur dan huru-hara, mutasi dan kestabilan sentiasa melalui setiap ruang masa dan peristiwa, jadi adalah mustahil untuk satu strategi dagangan mempunyai kelebihan eksklusif.
Ramai orang mempunyai salah faham yang membawa maut, iaitu, mereka menganggap diri mereka terlalu pintar. Mereka membangunkan pelbagai model bercanggah, dan kemudian secara automatik memilih model strategi yang paling sesuai dalam masa dan ruang yang berbeza mengikut syarat yang berbeza untuk perdagangan arbitraj. Semua kes boleh bertudung.
Seperti yang semua orang tahu, walaupun untuk satu strategi perdagangan, kita hanya boleh bergantung pada kebarangkalian dan menghentikan kerugian untuk membuat keuntungan. Untuk pelbagai strategi, kita mesti menghadapi kebarangkalian pemilihan strategi. Jika pada masa tertentu, dua strategi bercanggah dipilih (terdapat banyak kes sedemikian), maka stop loss asal akan dimusnahkan, dan keseluruhan sistem mungkin menjadi berbeza, membawa kepada akibat yang tidak dapat dipulihkan!
Oleh itu, dalam bidang pelaburan kuantitatif, sebarang kebankrapan hanya boleh berlaku atas sebab-sebab berikut:
1. Leverage terlalu besar, dan kedudukan akan dibubarkan apabila dana cukup besar untuk dikeluarkan;
2. Kecairan adalah terlalu kecil, walaupun di bawah strategi yang betul, adalah mustahil untuk menghentikan kerugian dan perdagangan;
3. Strategi bercampur membawa kepada perbezaan.
Mengumpul
