Apabila anda mendapati bahawa strategi dagangan anda tidak dapat mengatasi pasaran, bagaimana anda boleh memperbaiki strategi dagangan anda?

Perkara itu, saya secara peribadi berpendapat bahawa apabila anda mendapati bahawa strategi dagangan anda tidak dapat mengatasi pasaran, daripada mengubah strategi secara langsung, adalah lebih baik untuk mengoptimumkan strategi dagangan asal. Sebabnya adalah seperti yang anda katakan sendiri. Lagipun, anda biasa dengan strategi yang anda biasa gunakan. Prestasi logik strategi boleh dioptimumkan dalam cara yang disasarkan; manakala menukar kepada strategi baharu memerlukan proses berjalan masuk yang biasa. Apatah lagi, adakah strategi baharu itu lebih baik daripada yang asal? Masih terdapat ketidakpastian dalam hal ini; jika ia tidak baik, maka bukankah ia akan menjadi dilema yang sama seperti sekarang? Oleh itu, adalah lebih baik untuk memberi tumpuan kepada pengoptimuman strategi asal.

Langkah 1: Soal siasat blok binaan strategi anda

Jadi, bagaimana untuk mengoptimumkan strategi asal? Pada pendapat saya, proses pertama sudah tentu untuk menyeksa komponen penting strategi satu demi satu:

1. Pemilihan pasaran (dalam pasangan mata wang manakah saya boleh menggunakan strategi dagangan ini?)

2. Keadaan pasaran (Adakah strategi ini hanya sesuai untuk pasaran arah aliran? Atau pasaran julat sempit? Hanya untuk pasaran menaik? Atau hanya untuk pasaran yang sangat tidak menentu?)

3. Jangka Masa Kemasukan (Jangka masa yang manakah saya gunakan untuk memasuki perdagangan?)

4. Tetapan carta (jenis carta manakah yang hendak digunakan, apakah penunjuk dalam carta lalai, dan apakah tetapan untuk penunjuk ini?)

5. Strategi saiz kedudukan (Adakah saya menggunakan saiz kedudukan berdasarkan peratusan? Adakah saya meningkatkan saiz kedudukan saya secara berkala sebaik sahaja akaun saya meningkat sebanyak X? Adakah saya menggunakan lot tetap atau saiz kontrak?)

6. Pengurusan risiko dan wang (berapakah risiko bagi setiap transaksi? Berapakah jumlah risiko yang perlu saya tanggung untuk semua transaksi? Adakah saya mempunyai had maksimum harian/mingguan/bulanan?)

7. Peraturan untuk memasuki pasaran (apa syarat yang perlu dipenuhi untuk memasuki pasaran?)

8. Peraturan keluar (Adakah saya menggunakan tahap pengambilan untung tetap? Atau tahap keuntungan berasaskan ATR? Apakah nisbah risiko-ganjaran yang saya mahukan? Apakah yang akan menyebabkan anda keluar dari dagangan lebih awal? Adakah saya perlu menggunakan trailing stop? Jika jadi , jenisnya ialah: nilai spread/pip tetap? berasaskan turun naik? berasaskan peratusan? dsb.)

9. Urus dagangan anda (Adakah saya menggunakan set dan letak? Bolehkah saya campur tangan dalam perdagangan? Jika ya, bila dan bagaimana? Dalam sesetengah kes, adakah saya melaraskan keadaan stop loss kepada pulang modal?)

10. Peraturan korelasi mata wang (Bolehkah saya memasukkan berbilang pasangan mata wang berkorelasi serentak? Adakah saya melindung nilai kedudukan dengan pasangan mata wang berkorelasi negatif? Bagaimanakah saya akan memantau korelasi mata wang?)

11. Bagaimana untuk menangani berita dan berita asas (Adakah saya berhenti berdagang sebelum/selepas berita? Adakah saya hanya berdagang berita? Adakah saya menutup kedudukan sebelum peristiwa berita tertentu berlaku?)

Sebelas item di atas pada asasnya termasuk bahagian penting dalam strategi perdagangan. Sudah tentu, kerana teras setiap strategi dagangan adalah berbeza, strategi dagangan anda mungkin tidak mempunyai begitu banyak item, atau bukan hanya sebelas item ini. Tetapi cadangan saya ialah saya harap anda boleh meluangkan masa untuk menyemak setiap item strategi dagangan anda, menyeksa setiap bahagian mengikut idea di atas, dan mencari jawapan satu demi satu, untuk mengoptimumkan item yang berkaitan.

Langkah 2: Uji balik strategi yang dioptimumkan

Adakah ini dilakukan selepas pengoptimuman? sudah tentu tidak! Anda juga perlu membuat ujian belakang untuk menentukan sama ada strategi yang dioptimumkan mempunyai kadar kejayaan dan nisbah untung rugi yang lebih baik.

Ramai orang tidak memberi banyak perhatian kepada ujian belakang, yang sangat salah! Kerana hanya dengan ujian belakang yang betul, anda boleh menentukan sama ada pengoptimuman strategi anda berkesan. Di sini, saya menawarkan beberapa cadangan:

1. Ikut peraturan strategi anda sedekat mungkin

Ujian belakang adalah sangat sukar untuk dilakukan jika anda mempunyai peraturan perdagangan yang tidak berdasarkan perdagangan berita. Walau bagaimanapun, perkara seperti saiz kedudukan dan peraturan keluar dinamik harus mudah untuk diuji. Luangkan masa untuk melakukan ini, jika tidak, ujian belakang anda tidak akan mewakili strategi dagangan akhir anda.

2. Jangan ubah peraturan semasa ujian

Jika anda berbuat demikian, tidak akan ada sebarang konsistensi dalam keputusan ujian. Anda tidak boleh memberitahu apa yang berkesan dan apa yang tidak. Jika anda rasa strategi anda memerlukan perubahan, ambil perhatian tentang perkara yang anda temui dan jalankan ujian belakang yang berbeza dengan perubahan baharu. Kemudian, anda boleh membandingkan secara objektif kaedah mana yang paling berkesan.

3. Uji pada sampel yang mewakili urus niaga

Ia jelas bergantung pada rangka masa yang anda gunakan dan kekerapan anda menetapkannya (faktor peluang). Sasarkan untuk sekurang-kurangnya 200 dagangan untuk melihat prestasi strategi dagangan anda. Jika anda berdagang carta harian, ini mungkin bermakna mengambil sampel dari 5-10 tahun yang lalu. Pastikan anda mempunyai data sejarah yang mencukupi.

4. Uji pelbagai keadaan pasaran yang berbeza

Strategi anda mungkin sangat menguntungkan dalam tempoh 6 bulan yang lalu, tetapi gagal sepenuhnya pada tahun sebelumnya. Keadaan pasaran yang berbeza akan membawa kepada anda turun naik, aliran atau julat yang berbeza dsb. Tidak semua strategi berfungsi dalam setiap situasi, dan sebahagian daripada strategi anda mungkin dapat melihat fasa pasaran yang berbeza dan memutuskan sama ada untuk memperdagangkannya atau tidak.

5. Uji pelbagai pasangan mata wang

Jelas sekali, ini kurang penting jika strategi anda hanya memfokuskan pada satu pasangan mata wang. Namun, adalah berguna untuk mengetahui cara strategi anda berfungsi dalam pasangan mata wang yang berbeza.

6. Elakkan pemasangan lengkung

Apabila menjalankan ujian belakang berulang kali, berhati-hati untuk tidak menguji set data sejarah yang sama berulang kali, kerana ini akan membuka jalan kepada pengoptimuman berlebihan dan strategi pemadanan lengkung yang berpotensi. Membangunkan strategi berdasarkan subset data. Ini dipanggil data dalam sampel. Kemudian, uji strategi pada tempoh masa yang berbeza (dipanggil data out-of-sample).