ในด้านการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการลงทุนเชิงปริมาณ กลยุทธ์ของแบบจำลองการซื้อขายสามารถแบ่งคร่าวๆ ออกเป็นประเภทการซื้อขายตามแนวโน้ม (รวมถึงบวกและลบ แนวโน้มของช่วงเวลาต่างๆ) ประเภทการซื้อขายแบบถดถอย (รวมถึงแบบจำลองช็อต การถดถอยของความน่าจะเป็น) , ประเภทการซื้อขายป้องกันความเสี่ยง (รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงของดัชนีและหุ้นรายตัว, ฟิวเจอร์สและสปอตป้องกันความเสี่ยง, การป้องกันความเสี่ยงประเภทต่างๆ)
กลยุทธ์ทั้งหมดเป็นการทำนายอนาคตโดยพื้นฐานแล้ว เนื่องจากพื้นฐานสำหรับขั้นตอนต่อไปของการดำเนินการสามารถตัดสินผลกำไรตามข้อมูลในอดีตที่มีอยู่เท่านั้น หากไม่สามารถทำนายอนาคตได้ (นั่นคือ อนาคตไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์) ดังนั้น ทั้งหมด ดังนั้นจึงเป็นการเข้าใจผิดที่จะบอกว่าคุณตอบเท่านั้นและไม่ได้ทำนาย
อย่างไรก็ตาม การซื้อขายแบบจำลองเป็นเหตุการณ์ที่น่าจะเป็นไปได้และไม่สามารถทำนายได้อย่างเด็ดขาด ดังนั้น แม้ว่าจะมีความเป็นไปได้ของทิศทาง วิธีเดียวที่จะได้รับรายได้ฝ่ายเดียวที่แท้จริงคือการหยุดการขาดทุน ไม่ว่าจะใช้กลยุทธ์การซื้อขายแบบใด Stop Loss เป็นสิ่งจำเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้กลยุทธ์ทำกำไรได้
เนื่องจากการหยุดการขาดทุนเป็นสิ่งที่จำเป็น หากคุณเลือกกลยุทธ์เดียว จึงไม่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดผลขาดทุนแบบแยกส่วน ดังนั้น จึงเป็นไปไม่ได้และไม่มีเหตุผลอย่างแน่นอนที่จะพยายามระบุถึงการล้มละลายของกองทุนเงินกองทุนระยะยาวของสหรัฐฯ ว่าเป็นการใช้ภาวะปกติในทางที่ผิด เป็นไปไม่ได้ที่ผู้ชนะรางวัลโนเบลสองสามคนจะโง่เขลาจนหยุดการขาดทุนไม่ได้ แต่สามารถใช้ความธรรมดาเพื่อทำกำไรได้!
ไม่ว่าจะใช้รูปแบบกลยุทธ์แบบใดก็ตาม มีความเชื่ออย่างมั่นคงในหนึ่งในกฎพื้นฐานของธรรมชาติ ประเภทการซื้อขายตามเทรนด์เชื่อว่าโลกกลายพันธุ์ ไม่เป็นเส้นตรง และมีโครงสร้างเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติของมนุษย์หรือ สสาร เอกภพ เวลา และอวกาศ ด้วยวิธีนี้;
ประเภทการซื้อขายถดถอยเชื่อว่าในที่สุดโลกจะมีแนวโน้มที่จะเป็นไปตามค่าเฉลี่ยของการแจกแจงแบบปกติไม่ว่าจะเฉพาะเจาะจงเพียงชั่วคราวหรือในท้องถิ่นผลลัพธ์สุดท้ายจะเป็นแบบสุ่มและค่าเฉลี่ยเสมอ
ประเภทธุรกรรมการป้องกันความเสี่ยงเป็นความต่อเนื่องของภาวะปกติ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเชิงบวกใดๆ จะกลับมาในที่สุดหากมีความเบี่ยงเบนเพียงพอ
ความหมายที่สำคัญของการซื้อขายแบบอัลกอริทึมทั้งหมด จากมุมมองของทฤษฎีข้อมูล คือการได้รับข้อมูลเฉพาะที่มีประโยชน์สำหรับอนาคตจากข้อมูลในอดีตที่ดูเหมือนสุ่มให้มากที่สุด สำหรับโมเดลแนวโน้ม ก็คือการได้รับข้อมูลแนวโน้มที่ก้าวหน้า สำหรับโมเดลการถดถอย คือการได้เหตุการณ์ที่ผิดไปจากหมายมารอการกลับมา
สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือเทรนด์โมเดลและโมเดลการถดถอยนั้นขัดแย้งกันในเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นวิธีสร้างสมดุลให้โลกด้วย โครงสร้างและความยุ่งเหยิง การกลายพันธุ์ และความเสถียรมักจะดำเนินไปในทุกกาลอวกาศและทุกเหตุการณ์ ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่กลยุทธ์การซื้อขายเดียวจะมีข้อได้เปรียบเฉพาะตัว
หลายคนมีความเข้าใจผิดร้ายแรง นั่นคือ พวกเขาคิดว่าตัวเองฉลาดเกินไป พวกเขาพัฒนา โมเดลที่ขัดแย้งกัน มากมาย จากนั้นเลือกโมเดลกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติในเวลาและพื้นที่ตามเงื่อนไขที่แตกต่างกันสำหรับการซื้อขายเก็งกำไร ทุกกรณีสามารถ ครอบคลุม
อย่างที่ทุกคนทราบ แม้แต่กลยุทธ์การเทรดเดียว เราสามารถพึ่งพาความน่าจะเป็นและ Stop Loss เพื่อทำกำไรได้ สำหรับหลายกลยุทธ์ เราต้องเผชิญกับความน่าจะเป็นในการเลือกกลยุทธ์ หากในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง มีการเลือกกลยุทธ์ที่ขัดแย้งกัน 2 กลยุทธ์ (มีหลายกรณี) ดังนั้น Stop Loss เดิมจะถูกทำลาย และระบบทั้งหมดอาจกลายเป็นสิ่งที่แตกต่าง ซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่อาจย้อนกลับได้ !
ดังนั้นในด้านการลงทุนเชิงปริมาณ การล้มละลายใดๆ จะเกิดขึ้นได้จากสาเหตุดังต่อไปนี้เท่านั้น
1. เลเวอเรจสูงเกินไป และโพสิชันจะถูกชำระเมื่อเงินมีจำนวนมากพอที่จะถอนออกได้
2. สภาพคล่องมีน้อยเกินไป แม้จะอยู่ภายใต้กลยุทธ์ที่ถูกต้อง ก็ไม่สามารถหยุดการขาดทุนและการค้าได้
3. กลยุทธ์ผสมนำไปสู่ความแตกต่าง
เพิ่มรายการโปรด
