ฉันอยู่ในตลาดสกุลเงินมาหลายปีโดยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและซื้อขาย EA ให้ฉันพูดถึงมุมมองและความเข้าใจของฉันเกี่ยวกับ EA รวมถึงวิธีการพัฒนา EA ที่ดีและวิธีการประเมิน EA ฉันหวังว่านี่จะเป็นประโยชน์แก่แฟน ๆ ของ EA และผู้ใช้ EA
EA แบ่งออกเป็น 5 ส่วนโดยประมาณ:
1. ไม่สามารถคาดหวังในเชิงบวกได้ กล่าวคือ ไม่สามารถทนต่อการทดสอบข้อมูลในอดีตได้ อาจกล่าวได้ว่า 80% ของ EAs ในตลาดสกุลเงินเป็นของ EA ระดับต่ำสุดนี้
จุดเฉพาะรวมถึง:
ก. หลังจากการทดสอบระยะยาว กลยุทธ์ของ Martin ทำลายตำแหน่งโดยตรง
ข. หลังจากการทดสอบระยะยาว กลยุทธ์ Martin มีการขาดทุนที่มั่นคงพร้อมการหยุดการขาดทุน
c. หากช่องว่างระหว่างการทดสอบและข้อเสนอของบริษัทนั้นใหญ่เกินไป แสดงว่าการทดสอบนั้นสมบูรณ์แบบและข้อเสนอของบริษัทนั้นมีเสถียรภาพ ส่วนใหญ่แสดงให้เห็นเป็นความก้าวหน้าของหนังศีรษะ หนังศีรษะในช่วงต้น และกลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นพิเศษอื่น ๆ
d. กำไรเป็นระยะ ขาดทุนหรือขาดทุนระยะยาว แสดงโดย Martin และอินดิเคเตอร์ EA ส่วนใหญ่
e. การกรองตลาดแบบพิเศษ, EA ที่ปรับให้เหมาะสมมากเกินไป, การทดสอบนั้นดีมาก, แต่จะสูญเสียเงินเมื่อมันมั่นคง
ฉ. EA ที่มีการฉ้อฉลข้อมูลโดยตรงจะเขียนแนวโน้มในอดีตลงใน EA เพื่อทำการสั่งซื้อและไม่มีโมเดลการซื้อขายและตรรกะในการดำเนินการ โดยปกติแล้ว ขนาดไฟล์ของ EA ประเภทนี้จะมากกว่า 400KB การทดสอบนั้นสมบูรณ์แบบ และ ข้อเสนอจริงไม่สอดคล้องกับการทดสอบอย่างสิ้นเชิง ผู้เขียนมักอัปเดต EA
2. EA ที่ได้รับความคาดหวังในเชิงบวกแต่มีความเสถียรและผลตอบแทนต่ำ ประมาณ 15% เป็น EA ประเภทนี้
EA ประเภทนี้พบกฎเล็กน้อยของการเคลื่อนไหวของตลาด และ EA สร้างแบบจำลองตามกฎนี้ ในระหว่างขั้นตอนการทดสอบระยะยาว EA สามารถทำกำไรได้ แต่ความเสถียรและผลตอบแทนไม่ดี
ระบบโมเมนตัมและระบบหนังศีรษะตอนเช้าเป็นตัวอย่างทั่วไป และระบบเหล่านี้ค่อนข้างพบได้ทั่วไปใน MQL5
สาเหตุของความเสถียรที่ไม่ดีคือผู้พัฒนาไม่จัดการกับรายละเอียดของแอปพลิเคชันปกติ เช่น การใช้การหยุดการขาดทุนอย่างง่าย การหยุดการขาดทุนแบบคงที่และการทำกำไร และการไม่สามารถติดตามตลาดเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจ นำไปสู่ความเสถียรของกลยุทธ์ที่ไม่ดี ช่วงเวลาผันผวนที่เห็นได้ชัด
สาเหตุของผลผลิตที่ไม่ดีส่วนใหญ่เชื่อมโยงกับความถี่และประสิทธิผลของการออกกำลังกายเป็นประจำ สัญญาณใด ๆ มีความน่าจะเป็น และความน่าจะเป็นนี้กำหนดว่านักลงทุนสามารถใช้ตำแหน่งขนาดใหญ่เพียงใด
ตัวอย่างเช่น เมื่ออัตราการชนะคือ 100% คุณสามารถลงทุนเงินทุนทั้งหมดของคุณในสัญญาณนี้ กล่าวคือ ทำงานด้วยตำแหน่งเต็ม ในขณะที่สัญญาณที่มีอัตราการชนะ 50% และอัตราส่วนกำไรขาดทุนเท่ากับ 1 :1 คุณสามารถลงทุนเงินจำนวนเล็กน้อยต่อครั้งเท่านั้น เกม
ความถี่ก็มีความสำคัญเช่นกัน หากความถี่ต่ำเกินไป จะไม่สามารถเติบโตอย่างรวดเร็วได้
3. ความคาดหวังเชิงบวก ความมั่นคงดี และผลตอบแทนต่ำ ประมาณ 4% เป็น EA ประเภทนี้
EA ประเภทนี้จัดการกฎของการเคลื่อนไหวของตลาดในลักษณะที่ละเอียดยิ่งขึ้น เลือกสัญญาณที่มีเสถียรภาพที่ดีและในขณะเดียวกันก็ควบคุมรายละเอียดของการจัดการตำแหน่งและวิธีการเข้าและออกเพื่อให้ควบคุมการย้อนกลับเป็นระยะของ EA ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวแทนที่เหมาะสมที่สุดคือ EA ของ SFE Price Action แน่นอน สัญญาณบางอย่างยังเป็นเส้นทางของระบบโมเมนตัมนี้ ซึ่งสามารถทำให้เสถียรมากขึ้นหลังจากการประมวลผล ปัจจัยหลักที่จำกัดอัตราผลตอบแทนของ EA คือความถี่ของสัญญาณ ตลาดมีกฎการเคลื่อนไหวที่หลากหลาย แต่กฎที่ผู้คนค้นพบจะค่อยๆ อ่อนแอลง ตอนนี้มันเป็นเรื่องยากมากที่จะหากฎการเคลื่อนไหวเชิงปริมาณใหม่
4. ความคาดหวังเชิงบวก ความมั่นคงดี และให้ผลตอบแทนสูง หายากมากที่ EA ดังกล่าวจะเข้าจดทะเบียนในตลาด น้อยกว่า 1%
ความมั่นคงที่เรากำลังพูดถึงนั้นขึ้นอยู่กับข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี บันทึกการทำธุรกรรมมากกว่า 3,000 คำสั่ง การย้อนกลับจะไม่เกิน 30% และผลตอบแทนต่อปีสามารถสูงถึงมากกว่า 50% มีความเฉพาะเจาะจง ตรรกะการดำเนินงานและข้อเสนอที่แท้จริงนั้นสอดคล้องกับการทดสอบ EA อย่างมาก
เราจะเห็นว่ามี EA น้อยมากที่ตรงตามเงื่อนไขดังกล่าว จำเป็นต้องพูด ความคาดหวังเชิงบวกของ Martin นั้นเป็นปัญหา วาง Stop Loss และใช้การทดสอบราคาตามเวลาจริงทุกครั้ง ไม่มีตัวกรองพิเศษ และไม่มีการฉ้อฉลของ EA ออก. เนื่องจากการขยายความแตกต่างของจุดในระบบ Scalp ของการเทรดในช่วงแรก ข้อเสนอของบริษัทและการทดสอบจะอยู่ห่างกัน และส่วนใหญ่จะมีความเสถียรน้อยกว่า การทะลุผ่านหนังศีรษะและระยะสั้นมาก (เวลาถือครองหนึ่งนาทีหรือแม้แต่หนึ่งหรือสองวินาที) การเลื่อนหลุดของแพลตฟอร์มจะทนไม่ได้ การจำลองสามารถทำเงินได้ และข้อเสนอที่แท้จริงจะพ่ายแพ้
EA จำนวนมากไม่สามารถก้าวข้ามไปสู่ระดับที่สามได้ ซึ่งกำหนดโดยกฎการเคลื่อนที่ มีเพียงการค้นพบกฎใหม่และมีประสิทธิภาพเท่านั้นที่จะสามารถทะลุผ่านและเข้าสู่ระดับที่สี่ได้
5. สุดท้าย เรามาพูดถึง EA ที่ชั้น 5 ซึ่งเป็น EA ความถี่สูง
อาจกล่าวได้ว่าคนธรรมดามองไม่เห็นเลยอาวุธนิวเคลียร์ในเครื่องมือการซื้อขายไม่ได้ถูกจำกัดด้วยเวลาหรือเงินทุนพวกเขาสามารถบรรลุความมั่งคั่งอย่างกะทันหันด้วยดอกเบี้ยทบต้นอย่างรวดเร็วด้วยเงินทุนจำนวนเล็กน้อยในระยะเวลาอันสั้น คนจะไม่เปิดเผยรายละเอียดใดๆ
ของแบบนี้ขาดไม่ได้เลยคุณสามารถใช้เบราว์เซอร์เพื่อค้นหาข่าวที่นักเทรดชาวรัสเซียได้รับ 3 พันล้านจากการซื้อขายความถี่สูงหลายแสนครั้งตลาดนี้มีอยู่จริง นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับมือใหม่ชาวไต้หวันที่วนเวียนอยู่ในโลกของสกุลเงินซึ่งกล่าวว่าเขาทำเงินได้หลายร้อยล้านผ่านการซื้อขายที่มีความถี่สูง แน่นอนว่า ตำนานนั้นไม่น่าเชื่อถือและไม่มีนัยสำคัญในทางปฏิบัติ ใครก็ตามที่อยู่มาระยะหนึ่งจะรู้ว่ามีคนที่ทำ Delay Arbitrage บนแพลตฟอร์มขนาดเล็ก การซื้อขาย Arbitrage ผ่านช่องโหว่ของแพลตฟอร์มเป็นการซื้อขายที่มีความถี่สูงจริง ๆ มีอัตราความแม่นยำสูงและตำแหน่งที่สั้นมาก แต่ เป็นจริงและมีประสิทธิภาพและรู้ได้เร็ว แน่นอนว่า การจะรวยได้ แพลตฟอร์มไม่ใช่คนโง่มันจะจำกัดไม่ให้คนเหล่านี้ทำเช่นนั้น ดังนั้น ในฐานะนักวิจัยทางเทคนิค เรายังคงต้องติดตามความถี่สูงในระดับการทำธุรกรรม
ข้างต้นคือการจัดประเภทโดยทั่วไปของฉันสำหรับการจัดอันดับ EA ต่อไป ฉันจะพูดถึงความเข้าใจและคำแนะนำของฉันเกี่ยวกับการซื้อขายและการพัฒนา
วิธีหนึ่งคือการเรียนรู้ EA ที่มีอยู่ในตลาดสกุลเงิน และอีกวิธีคือสำรวจกฎหมายตลาดอย่างอิสระ
เรามาพูดถึงนักเทรดกันก่อน จริงๆ แล้วนักเทรดส่วนใหญ่จะไปทางที่สองซึ่งก็คือการสำรวจระบบด้วยตัวเอง เส้นทางนี้เกือบจะยากที่จะนำทาง เหตุผลที่เฉพาะเจาะจงมีดังนี้:
ก. ไม่มีการคิดเชิงสถิติ ไม่มีเครื่องมือทางสถิติ ผู้ค้าส่วนใหญ่ทำการสั่งซื้อตามการแสดงผลของพวกเขา และตลาดเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็ว ดังนั้นจึงเป็นเรื่องง่ายที่จะมีกำไรเป็นระยะและขาดทุนเป็นระยะ และเป็นการยากที่จะสร้างแบบจำลองที่มีประสิทธิภาพในใจของพวกเขา
ข. ความสามารถในการบริหารมีจำกัด ได้รับผลกระทบจากอารมณ์และเวลาที่จำกัด หลังจากการขาดทุน จะถูกลบล้างอย่างสมบูรณ์ และกำไรจะสูงเกินจริง เป็นไปไม่ได้ที่จะจับตาดูตลาดให้ทันเวลาเมื่อเข้าและออกจากตลาด และพลาดโอกาส ซึ่งนำไปสู่การไม่สามารถกำหนดกฎที่มีประสิทธิภาพได้ .
ค. การบริหารการตัดสินใจไม่เป็นวิทยาศาสตร์เพียงพอ การซื้อขายที่ดูเหมือนง่าย แท้จริงแล้ว มีกฎเหล็กหุ้มอยู่ ถ้ามันไม่สามารถจัดการและจัดการทางวิทยาศาสตร์ได้ แม้ว่ามันจะถูก มันก็ผิด ตัวอย่างง่ายๆ คือ สถานะที่หนัก ถ้าตำแหน่งนั้นเกินความสามารถของระบบ , กลยุทธ์ทำกำไรจะกลายเป็นขาดทุน , สูตร Kelly ที่เทรดเดอร์ทุกคนควรรู้
พูดถึงถนนสายแรก ผมเชื่อว่าเพื่อน ๆ ที่ทำการพัฒนากลยุทธ์ส่วนใหญ่จะใช้ถนนสายแรก นั่นคือ แนวคิดของการเรียนรู้เป็นอันดับแรก โดยการเรียนรู้กลยุทธ์ที่มีอยู่ในตลาด พวกเขาจะตระหนักถึงผลกำไรและ อยู่เจ้าแรกในตลาดนี้ ลงมาคุยกัน
กลยุทธ์การเรียนรู้จำเป็นต้องใช้:
ก. จะตั้งโปรแกรม สิ่งนี้สามารถช่วยให้เราได้เปรียบในด้านสถิติและการวิเคราะห์
ข ประสบการณ์การซื้อขาย ยิ่งคุณรู้รายละเอียดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเข้าใจข้อมูลและเข้าใจหลักการได้ง่ายขึ้นเท่านั้น บางกลยุทธ์เกี่ยวข้องกับเวลา บางกลยุทธ์เกี่ยวข้องกับราคา ไม่ว่ากลยุทธ์นั้นจะผันผวนหรือฝ่ายเดียว สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นประสบการณ์ หากไม่เข้าใจ ก็อาจสับสนได้เสมอ
ค. การบรรจบกันของอุตสาหกรรม การบูรณาการเชิงลึกของตลาดช่วยให้เราได้รับข้อมูลทรัพยากรเพิ่มเติมจากตลาด หากไม่มีแหล่งข้อมูลการวิจัย เราจะไม่สามารถติดต่อกับแนวคิดที่ยอดเยี่ยมกว่านี้ได้ และความก้าวหน้าตามธรรมชาติจะช้า หากคุณรู้จักเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สักองค์ คุณสามารถเรียนรู้ของจริงจากพระองค์ได้ ซึ่งอาจจะดีกว่าการศึกษาด้วยตัวเองเป็นเวลา 5 หรือ 10 ปีด้วยซ้ำ
ข้างต้นเป็นความเข้าใจของข้าพเจ้า อาจมีด้านเดียวและขาดตกบกพร่อง แต่เจตนาเดิมคือต้องการช่วยเหลือทุกคน
เพิ่มรายการโปรด
