ด้วยการปรับปรุงเทคโนโลยีการซื้อขายของ Lister กลยุทธ์การซื้อขายจึงเป็นระบบมากขึ้นเรื่อยๆ หลังจากที่ Liszt เชี่ยวชาญวิธีการสังเกตอัตราส่วนของวงจรเพื่อทำความเข้าใจจังหวะความผันผวนของราคา ใช้วิธีการหดตัวของความผันผวนเพื่อเลือกสัญญาณเข้าสู่ตลาด และกำหนดจำนวนมือซื้อขายตามเกณฑ์ความเสี่ยงผันผวนก่อนเข้าสู่ตลาด เขาพบว่า ที่เขายังไม่สามารถสร้างเส้นโค้งมูลค่าสุทธิของเขาได้ การคงสถานะที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน บางครั้งธุรกรรมที่มีแนวโน้มที่ดีที่รอมาเป็นเวลานานจบลงด้วยการทำกำไรมากเกินไป
Liszt ตระหนักว่ากลยุทธ์การซื้อขายที่เป็นระบบของเขายังขาดกลไกการออกที่สมบูรณ์แบบและยืดหยุ่น
ก่อนหน้านี้ Liszt ใช้วิธีง่ายๆ และตรงไปตรงมาในการออกจากสนาม นั่นคือออกจากสนามเมื่อถึงอัตราต่อรองที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนมักเรียกว่าอัตราส่วนกำไร-ขาดทุน การออกจาก Stop Loss คือการสูญเสีย 2% ของความผันผวนของราคา และการออกจากกำไรต้องมีอัตราส่วนกำไร-ขาดทุน 1:2 นั่นคือกำไร 4% ของความผันผวนของราคาก่อนออกจากตลาด
วิธีออกนี้กำหนดตามอัตราต่อรองทั้งหมด ความเรียบง่ายและความตรงไปตรงมาเป็นข้อดีและข้อเสียร้ายแรง วิธีที่เข้มงวดในการเข้าสู่ตลาดและการปิดกำไรก่อนเวลาอันควรนำไปสู่การเสียสภาพตลาดที่สำคัญๆ มากมาย แนวโน้มโดยรวมอาจคงอยู่เป็นเวลาครึ่งปีแต่เวลาสำหรับการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรวดเร็วที่แท้จริงนั้นใช้เวลาเพียงสิบกว่าวันเท่านั้น
หากมีกลไกการออกที่ดีกว่า อัตราส่วน Sharpe ของเส้นโค้งมูลค่าสุทธิสามารถปรับปรุงได้อย่างมาก
Liszt คิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะรักษากฎการออกที่ค่อนข้างยืดหยุ่นไว้ได้อย่างไรในขณะที่รักษาอัตราเดิมพันสูงไว้ไม่เปลี่ยนแปลง วันหนึ่งเขาพบหนังสือของ Van K Sapp ซึ่งกล่าวถึงกลไกทางออกที่ประนีประนอม: ทางออกหลายทาง!
นี่เป็นวิธีการตั้งค่าทางออกหลายประเภท (ปกติสอง) ประเภท วิธีการออกที่แตกต่างกันทั้งหมดรักษาข้อดีของระบบการทำธุรกรรมโดยรวม Liszt ได้รับแรงบันดาลใจอย่างมากจากสิ่งนี้ และค่อยๆ สร้างกลไกการออกที่เหมาะสมกับสไตล์ของเขาในการจับเทรนด์และการซื้อขายแบบสวิงภายในเวลาไม่กี่วัน
เช่นเดียวกับในอดีต Lister พบคุณสมบัติความผันผวนของราคาที่มีเสถียรภาพผ่านการวิเคราะห์และสรุปจากข้อมูลในอดีตจำนวนมหาศาล หลังจากสถิติแล้ว เขาพบว่าตามวัฏจักรการซื้อขายปัจจุบันของเขา การถือครองเป็นเวลาสามวันโดยเฉลี่ยจะมีต้นทุนที่สูงที่สุด เนื่องจากวิธีการเข้าแบบผันผวนของการไล่ขึ้นและลง ความผันผวนเฉลี่ยของ K-line ในช่วงสุดท้าย สามวันสูงกว่าวันอื่น ๆ ความผันผวนโดยเฉลี่ยมีมากขึ้น
ดังนั้น Liszt จึงกำหนดกลไกการออกที่ไม่เหมือนใครขึ้นเป็นครั้งแรก: การออกจากเวลา หากคุณอยู่ในสถานะทำกำไร คุณสามารถทำกำไรได้หากคุณถือไว้เป็นเวลาสามวัน
ต่อมาเขาพบว่าหากสัญญาณย้อนกลับเดียวกันปรากฏขึ้นในระหว่างกระบวนการโฮลดิ้ง แม้ว่าเขาจะไม่รีบไปแบ็คแฮนด์ทันที แต่เขาก็สามารถออกจากตลาดและรอดูได้ทันที และเขาสามารถเข้าสู่ตลาดอีกครั้งได้หากเสถียรภาพที่ตามมามีเสถียรภาพ . กลไกการออกแบบนี้สามารถรับประกันได้ว่ากำไรที่มากเกินไปจะไม่หายไปจากการกลับตัวครั้งใหญ่อย่างกะทันหัน และในที่สุดกลไกการออกของ Liszt ก็กลายเป็นระบบ
ตั้งแต่นั้นมา ระบบการเทรดของ Liszt ก็สมบูรณ์แบบมากขึ้น ซึ่งได้ปรับปรุงประสิทธิภาพการเทรดโดยรวมของเขาอย่างมาก และวางรากฐานทางเทคนิคที่มั่นคงสำหรับการพัฒนาทักษะทางจิตวิทยาในการเทรดในทางปฏิบัติ
เพิ่มรายการโปรด
