ขอบคุณสำหรับคำเชิญของโรงงานเสียง ด้วยชื่อครู "Jiaoyi Golden Eagle" ฉันจะพูดถึง "วิธีสร้างระบบการซื้อขายตามเทรนด์ที่เชื่อถือได้" หัวข้อนี้มีสามความหมาย ได้แก่ การเทรดอย่างเป็นระบบ การเทรดตามเทรนด์ และการเทรดที่น่าเชื่อถือ ในข้อความต้นฉบับ อาจารย์ "Jiaoyi Golden Eagle" ได้แนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิด โครงสร้าง และวิธีการของระบบเทรดของเขา ซึ่งควรค่าแก่การเรียนรู้และเรียนรู้จากมัน แต่การเทรดอย่างเป็นระบบเป็นหัวข้อที่มีผู้คนหลายพันคน และนักเทรดเกือบทุกคนมีระบบที่แตกต่างกัน แน่นอน เมื่อนักเทรดมือใหม่หลายคนมองไปที่ระบบการเทรดของคนอื่น พวกเขามักจะรู้สึกดีแต่ไม่รู้ว่าอะไรดี หรือคิดว่ามีปัญหาแต่ไม่รู้ว่าปัญหาอยู่ที่ไหน ในการวิเคราะห์ขั้นสุดท้าย เป็นเพราะพวกเขา ไม่มีระบบเป็นของตัวเอง ที่นี่ Mazhu ไม่ได้พยายามประเมินระบบของอาจารย์ "Jiaoyi Golden Eagle" แต่ต้องการพูดคุยเกี่ยวกับการซื้อขายตามแนวโน้มอย่างเป็นระบบจากมุมมองพื้นฐาน โดยหวังว่าจะช่วยให้ทุกคนเข้าใจว่าการซื้อขายตามเทรนด์อย่างเป็นระบบคืออะไร และวิธีสร้าง ระบบ. ซื้อขายแนวโน้มอย่างเป็นระบบ.
(1) ธุรกรรมที่เป็นระบบเท่านั้นที่สามารถรับประกันผลกำไรที่มั่นคง
หากนับจากการก่อตั้งตลาดหลักทรัพย์อัมสเตอร์ดัมในปี 1609 การทำธุรกรรมทางการเงินในแนวคิดสมัยใหม่ได้ดำเนินมายาวนานกว่า 400 ปี ในช่วง 400 ปีที่ผ่านมา เทรดเดอร์จำนวนนับไม่ถ้วนได้ปฏิบัติตามโดยพิสูจน์ว่ามีเพียงการทำธุรกรรมที่เป็นระบบเท่านั้นที่สามารถรับรู้รายได้ที่มั่นคง . แล้วการซื้อขายอย่างเป็นระบบคืออะไร? พูดง่ายๆ ก็คือการตอบสนองต่อปรากฏการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้น และเพื่อแก้ไขกระบวนการรีเฟล็กซ์แบบมีเงื่อนไขนี้ ตรงกันข้ามคือการซื้อขายแบบสุ่ม ซึ่งผู้ค้าตีความการซื้อขายแตกต่างกัน ส่งผลให้การดำเนินการขั้นสุดท้ายแบบสุ่ม เนื่องจากผู้ค้าทั่วไปส่วนใหญ่ไม่สามารถทราบปัจจัยที่มีอิทธิพลที่แน่นอนที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาของตลาดราคาได้ เผชิญกับสถานการณ์การพัฒนาตลาดเดียวกัน ผู้ค้าที่แตกต่างกันให้คำอธิบายส่วนตัวที่แตกต่างกันเนื่องจากความแตกต่างของช่องทางข้อมูล ระดับการรับรู้ และปัจจัยอื่นๆ แม้กระทั่ง เทรดเดอร์รายเดียวกันจะให้คำอธิบายที่แตกต่างกันมากเมื่อเผชิญกับเงื่อนไขการซื้อขายที่คล้ายคลึงกันในเวลาที่ต่างกัน เนื่องจากความแตกต่างของช่องทางข้อมูล ระดับการรับรู้ และปัจจัยอื่นๆ ดังนั้นการตัดสินที่ออกมาจึงมีแนวโน้มที่จะสุ่มในท้ายที่สุด ซึ่งนำไปสู่การสุ่มดำเนินการธุรกรรม
(2) พื้นฐานของการซื้อขายอย่างเป็นระบบคือการวิเคราะห์ทางเทคนิค
การเทรดอย่างเป็นระบบตั้งอยู่บนสมมติฐานสองข้อของการวิเคราะห์ทางเทคนิคในการเทรด ข้อสันนิษฐานแรก: ราคาตลาดสะท้อนทุกอย่าง และข้อสันนิษฐานที่สาม: ประวัติศาสตร์จะซ้ำรอย พวกเราเทรดเดอร์ทั่วไปไม่ต้องการและไม่สนใจปัจจัยที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังราคา เรารู้แค่ว่ามีปัจจัยบางอย่างที่ส่งผลต่อการขึ้นของราคา ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม ราคาขึ้นและไม่มีวี่แวว ของการลดลง แสดงว่าอิทธิพลของปัจจัยนี้ยังคงมีอยู่และการขึ้นของราคาจะดำเนินต่อไป เราเทรดเดอร์ธรรมดาไม่สามารถคาดเดาได้ว่าปัจจัยแบบใดจะนำไปสู่ผลลัพธ์แบบใด เราสามารถดูได้จากรูปแบบราคาเท่านั้นว่าพฤติกรรมของตลาดแบบใดจะมาพร้อมกับตลาดแบบติดตามเสมอ เมื่อเราพบตลาดเดียวกัน พฤติกรรมอีกครั้ง เมื่อถึงเวลาก็จะเข้าร่วมในตลาดและคาดว่าจะออกจากตลาดเดิมที่ตามมา ดังนั้น ขั้นตอนแรกในการเทรดอย่างเป็นระบบคือการสร้างระบบรีเฟล็กซ์แบบมีเงื่อนไขนี้ตามการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบราคา ซึ่งเรียกว่า "การวิเคราะห์ทางเทคนิค" วิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทโดยคร่าว ๆ ประเภทหนึ่งขึ้นอยู่กับรูปแบบราคา ตัวอย่างเช่น การผสมผสานของกราฟแท่งเทียนต่างๆ หนึ่งชุดจะขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของราคา เช่น การทะลุผ่านของตลาด การกลับตัว และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคมากมาย เช่น กากบาทสีทองและกากบาทที่ตายแล้ว ไม่ว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคประเภทใดจะหมายถึงอะไร จุดประสงค์คือการเปิดเผยว่าตลาดถัดไปน่าจะพัฒนาอย่างไร และเพื่อบอกเทรดเดอร์ถึงเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดที่เป็นไปได้มากที่สุด ซึ่งก็คือสัญญาณเข้าและสัญญาณออก ควรสังเกตว่าปัจจัยที่แท้จริงที่ส่งผลต่อการพัฒนาของตลาดไม่ใช่รูปแบบราคาไม่ว่าในกรณีใด ๆ รูปแบบราคาและผลลัพธ์ของตลาดที่ตามมานั้นไม่ได้เป็นสาเหตุใด ๆ เช่นเดียวกับการปรากฏตัวของดาวยามเช้าที่บ่งบอกว่าท้องฟ้า กำลังจะรุ่ง แต่รุ่งเช้าไม่ได้เกิดจากดาวรุ่งแน่นอน
(3) การซื้อขายอย่างเป็นระบบต้องได้รับความช่วยเหลือจากการจัดการกองทุน
ดังนั้น วิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้ในการซื้อขายอย่างเป็นระบบ ไม่ว่าวิธีการทางเทคนิคจะเป็นแบบใด โดยพื้นฐานแล้วเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบอัตนัยและการตัดสินการจัดประเภท ซึ่งมีความสำคัญทางสถิติเท่านั้น และไม่มีกฎแห่งเหตุและผลที่แท้จริงและมีวัตถุประสงค์อยู่ในนั้น การซื้อขายอย่างเป็นระบบไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่สามารถแยกแยะข้อผิดพลาดในการตัดสิน และอัตราการชนะธุรกรรมไม่สามารถเป็น 100% ดังนั้น การซื้อขายอย่างเป็นระบบจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากการควบคุมความเสี่ยงอย่างเป็นระบบเพื่อให้บัญชีซื้อขายมีความต่อเนื่อง วิธีการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมของเทรดเดอร์ทั่วไปนั้นค่อนข้างง่าย โดยส่วนใหญ่ทำได้โดยการควบคุมตำแหน่ง ดังนั้นจึงเรียกอีกอย่างว่าการจัดการกองทุน วัตถุประสงค์หลักของการจัดการกองทุนคือการบรรลุอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังค่อนข้างมาก โดยมีพื้นฐานมาจากการรับประกันว่า บัญชีไม่ขาดทุนหนัก.. หากการควบคุมตำแหน่งต่ำเกินไป ความเสี่ยงจะน้อย แต่ไม่สามารถรับประกันอัตราผลตอบแทนได้ หากการควบคุมตำแหน่งสูงเกินไป อัตราผลตอบแทนจะสูงมาก แต่เมื่อการสูญเสียจะนำมาซึ่งการถอนบัญชีจำนวนมาก การขาดทุนมีมากกว่าการได้รับ ดังนั้นเทรดเดอร์เพียงแค่หาจุดสมดุลระหว่างอัตราผลตอบแทนและอัตราส่วนการถอยกลับเท่านั้นที่จะทำให้เราทำงานได้ดีในการจัดการกองทุน
(4) นักเทรดที่เป็นระบบต้องมีจิตวิทยาการเทรดที่แข็งแกร่ง
ก่อนหน้านี้ เราได้วิเคราะห์ว่าการพัฒนาของตลาดเองนั้นไม่มีความสัมพันธ์เชิงเหตุเป็นผล หรือแม้ว่าจะมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเช่นนั้น เทรดเดอร์ทั่วไปก็ไม่สามารถเข้าใจได้ แม้ว่าเทรดเดอร์ที่เป็นระบบได้กำหนดรูปแบบราคาแบบใดที่บ่งบอกถึงสิ่งที่ตามมา ตลาดขาขึ้น แต่การตรึงตัวเองนี้เป็นอัตวิสัยและอุดมคติ ดังนั้น การยกเว้นการใช้วิจารณญาณของมนุษย์เพียงอย่างเดียว การคัดค้านและการใช้เครื่องจักรในการทำธุรกรรมจะไม่ให้ผลลัพธ์ที่ดี ผู้ค้าเครื่องกลได้รับความนิยมอย่างมากในอดีต รวมถึงกฎการซื้อขายเต่าที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็นระบบการซื้อขายแบบกลไก และโปรแกรมการซื้อขายแบบต่างๆ ของ EA ซึ่งเป็นระบบการซื้อขายแบบกลไก และมักจะสามารถนำมาใช้ภายใน ช่วงเวลาหนึ่งทำกำไรได้มาก แต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีการกลับตัวหรือขาดทุนต่อเนื่องในสัดส่วนที่มาก เนื่องจากมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของตลาด สัญญาณการซื้อขายที่นักเทรดตัดสินโดยอัตนัยมักสูญเสียประสิทธิภาพและนำไปสู่การลดลงของความแม่นยำ ในขณะที่ระบบการซื้อขายเชิงกลไม่สามารถตัดสินการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ และยังคงดำเนินการทางกลไกตามสัญญาณการซื้อขายที่กำหนดไว้ ซึ่ง ย่อมนำมาซึ่งความสูญเสีย ระบบการเทรดที่ดีคือการตอบสนองต่อความคิดส่วนตัวของเทรดเดอร์ ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่เป็นปรนัย ระบบจะพัฒนาและปรับเปลี่ยนต่อไปตามการตีความของเทรดเดอร์เกี่ยวกับลักษณะของสภาวะตลาดต่างๆ สิ่งนี้ต้องการให้เทรดเดอร์มีจิตใจที่ชัดเจนและ จิตวิทยาที่แข็งแกร่งตลอดเวลา คุณภาพ ความสามารถในการค้นพบข้อบกพร่องของระบบการซื้อขายได้ทันเวลาและแก้ไขข้อบกพร่อง เมื่อใดควรใช้ระบบอย่างมั่นคง และเมื่อใดควรวางแผนใหม่ เฉพาะผู้ค้าที่มีจิตวิทยาที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่สามารถตัดสินได้อย่างถูกต้อง
(5) การเทรดตามเทรนด์เป็นเพียงวิธีการเทรดอย่างเป็นระบบเท่านั้น
พื้นฐานของการคิดการเทรดตามเทรนด์คือสมมติฐานที่สองในสามข้อของการวิเคราะห์ทางเทคนิค: สภาวะตลาดพัฒนาในรูปแบบของเทรนด์เสมอ เป็นที่เข้าใจได้ว่าเมื่อทิศทางของตลาดก่อตัวขึ้นแล้ว มันยากที่จะเปลี่ยนแปลง และเมื่อทิศทางของตลาดเปลี่ยนไป มันก็ยากที่จะฟื้นตัว และตลาดมักจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่แน่นอน Trends and shocks เป็นรูปแบบนิรันดร์ของการพัฒนาตลาด แต่ความตื่นตระหนกแบบสัมบูรณ์แทบจะไม่ปรากฏเลย ความตื่นตระหนกส่วนใหญ่ยังประกอบด้วยตลาดขนาดเล็กตามแนวโน้ม ดังนั้นงานแรกของการซื้อขายคือการตัดสินทิศทางการพัฒนาของตลาดปัจจุบัน และยังเป็นตัวตัดสินแนวโน้มของตลาดอีกด้วย ในการตัดสินเทรนด์ ก่อนอื่นคุณต้องมีโมเดลเทรนด์ ไม่ว่าจะเป็นโมเดลเทรนด์จุดสูง-ต่ำแบบคลาสสิกหรือโมเดลเทรนด์กลางที่เสนอใน Tanglun เทรดเดอร์ต้องมีโมเดลเทรนด์ของตัวเองเพื่อให้มีมาตรฐานในการตัดสินเทรนด์ โดยส่วนตัวแล้วฉันชอบโมเดลแนวโน้มศูนย์กลางใน Tanglun มากกว่า เพราะมันแบ่งตลาดช็อตและตลาดเทรนด์อย่างชัดเจน และแก้ปัญหาที่โมเดลเทรนด์จุดสูง-ต่ำไม่สามารถตัดสินเทรนด์ในตลาดช็อตได้ แก่นแท้ของการเทรดตามเทรนด์คือเทรดเดอร์สามารถมีส่วนร่วมในส่วนหนึ่งของตลาดเทรนด์ตามทิศทางเทรนด์เท่านั้นและไม่สามารถเข้าร่วมในตลาดคอลแบ็กหรือรีบาวด์ที่สวนทางกับเทรนด์ใด ๆ ได้ สำหรับจุดเข้าและออกที่เฉพาะเจาะจงนั้นมีการซื้อขายที่แตกต่างกัน -offs แล้วแต่ระยะ ยาว สั้น ขอไม่ลงรายละเอียดนะครับ
(6) วิธีปรับปรุงความน่าเชื่อถือของระบบการซื้อขายตามเทรนด์
มีเกณฑ์พารามิเตอร์หลายประการในการประเมินข้อดีและข้อเสียของระบบการซื้อขาย: ① อัตราการชนะการซื้อขาย ② อัตราส่วนกำไร-ขาดทุน ③ อัตราส่วนตำแหน่ง ④ อัตราการถอนบัญชี ⑤ อัตราผลตอบแทนของบัญชี ซึ่ง ① และ ② จะผกผันกันโดยประมาณ สัดส่วน ในระดับการวิเคราะห์การแสวงหาอัตราการชนะที่มากเกินไปมักจะลดอัตราส่วนกำไรขาดทุนและ ③ จะส่งผลกระทบต่อ ④ และ ⑤ และตำแหน่งจะเพิ่มขึ้นซึ่งจะเพิ่มอัตราผลตอบแทนของบัญชีในระดับหนึ่ง แต่มัน มีแนวโน้มที่จะเพิ่มอัตราการย้อนกลับของบัญชี มีจุดสมดุลสองจุดในระบบการซื้อขาย หนึ่งคือ ความสมดุลระหว่างอัตราการชนะและอัตราส่วนกำไร-ขาดทุน หากอัตราการชนะคือหนึ่งในสาม อัตราส่วนกำไร-ขาดทุนจะต้องถึง 2 ต่อ 1 จึงจะสมดุล ประการที่สอง คือความสมดุลของอัตราส่วนตำแหน่ง เพื่อให้อัตราการถอนบัญชีต่ำที่สุด อัตราผลตอบแทนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ผู้ค้าสามารถนับมาตรฐานพารามิเตอร์ทั้งห้านี้อย่างต่อเนื่องในการทำธุรกรรม ระบบการซื้อขายที่เชื่อถือได้ต้องมีความเสถียรก่อน หากคุณซื้อขายสิบครั้ง หนึ่งร้อยครั้ง หรือหนึ่งพันครั้ง ข้อมูลทั้งห้านี้จะคล้ายกัน ซึ่งหมายความว่าระบบของคุณจะเสถียรมากขึ้น และน่าเชื่อถือมากขึ้น เป้าหมายสูงสุดของเราคือการทำให้อัตราผลตอบแทนในบัญชีเป็นบวกและมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ สิ่งนี้ทำให้เราต้องวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องว่าระบบการซื้อขายของเรายังบกพร่องในด้านใด ความแตกต่างของระดับทางเทคนิคและอัตราการชนะต่ำเกินไปหรือไม่? หรือคุณภาพทางด้านจิตใจไม่มั่นคงพอ ทำให้กำไร ขาดทุน ไม่สมดุล? การถอยกลับครั้งใหญ่เกิดจากตำแหน่งที่หนักหรือไม่? หรือตลาดใหญ่ผลตอบแทนน้อยเกิดจากไม่กล้าขึ้นตำแหน่ง? สามารถระบุปัญหาได้เสมอ เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
เพิ่มรายการโปรด
