เราทุกคนทราบดีว่าอุปสงค์และอุปทานส่งผลต่อราคาของสินค้า และเช่นเดียวกันกับการซื้อขาย
หากตัวบ่งชี้สามารถแสดงผลกระทบของปริมาณการซื้อขายต่อราคาตลาดได้ ฉันคิดว่ามันเป็นตัวบ่งชี้ที่มีวัตถุประสงค์มากกว่าที่สามารถช่วยให้เราเข้าใจโอกาสในการซื้อขายได้แม่นยำยิ่งขึ้น
MFI เป็นอินดิเคเตอร์ดังกล่าว แม้แต่ในตลาดการเทรด ก็ถือเป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์ที่สำคัญที่สุดรองจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ครั้งหนึ่งมันเคยถูกมองว่าเป็นอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่มีมูลค่านับสิบล้านโดยเทรดเดอร์อาวุโส ในการวัดปรากฏการณ์ซื้อเกินและขายเกิน ในตลาดนั้นมีน้ำหนักที่สูงกว่าตัวบ่งชี้ RSI
มาดูการประยุกต์ใช้อินดิเคเตอร์นี้ด้วยกัน
ความเข้าใจอย่างง่ายของ MFI
MFI ย่อมาจาก Money Flow Index ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ปริมาณธุรกรรม ค่านี้อยู่ระหว่าง 0-100 และสามารถใช้เพื่อระบุสัญญาณซื้อเกินและขายเกินในตลาด แตกต่างจาก RSI การคำนวณ MFI เกี่ยวข้องกับพารามิเตอร์ปริมาณการซื้อขาย ซึ่งสามารถกรองสัญญาณเท็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ
MFI คำนวณอย่างไร?
เช่นเดียวกับ RSI ก่อนอื่นจำเป็นต้องคำนวณ "ราคาทั่วไป (TP)" ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด และราคาปิดในช่วงเวลาหนึ่งๆ
TP=(ราคาสูงสุด+ราคาต่ำสุด+ราคาปิด)/3
MFI ควรคำนึงถึงปริมาณธุรกรรม (V) ดังนั้นจึงไม่ใช่การวัดอัตราส่วนราคาอย่างง่าย แต่เป็นการวัดกระแสเงินทุน (MF)
MF=TP*V
ขั้นตอนต่อไปคือการคำนวณกระแสเงินทุนที่เป็นบวกและลบใน N ช่วงเวลา หาก MF สูงกว่าช่วงเวลาก่อนหน้าแสดงว่ากระแสเงินทุนเป็นบวกและหากต่ำกว่าช่วงเวลาก่อนหน้าจะเป็นค่าลบ การไหลเวียนของเงินทุน และคำนวณผลรวมของ Fund Flow ที่เป็นบวกและลบตามลำดับ และคำนวณ Currency Ratio (MR)
MR = กระแสเงินเป็นบวก / กระแสเงินเป็นลบ
สุดท้าย ตามช่วงของค่า:
MFI=100-100/(1+MR)
วิธีการคำนวณค่อนข้างยุ่งยากแต่เราไม่จำเป็นต้องคำนวณด้วยตัวเอง โดยทั่วไป MT4 หรือ MT5 จะมีตัวบ่งชี้ MFI ของตัวเอง เพิ่มตัวบ่งชี้ทางเทคนิคโดยตรง และค้นหา Money Flow Index ในตัวบ่งชี้ปริมาณธุรกรรม
ระยะเวลาเริ่มต้นคือ 14 ไม่ต้องเปลี่ยน
จะใช้ MFI ในการซื้อขายได้อย่างไร?
ระบุการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไป
ประการแรก MFI สามารถใช้เพื่อระบุสัญญาณการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไป เมื่อ MFI สูงกว่า 80 จะถือว่าเป็นสัญญาณการซื้อมากเกินไป และเมื่อต่ำกว่า 20 จะถือว่าเป็นสัญญาณการขายมากเกินไป
เป็นที่เชื่อกันโดยทั่วไปว่า หากตลาดมีการขายมากเกินไป จะเป็นการดีกว่าที่จะรอสัญญาณของคำสั่งซื้อขายยาว และหากตลาดมีการซื้อมากเกินไป จะเป็นการดีกว่าที่จะรอสัญญาณของคำสั่งซื้อขาย อย่างไรก็ตาม สัญญาณของการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไปไม่จำเป็นต้องเป็นสัญญาณในการเข้าสู่ตลาด และจะต้องวิเคราะห์และยืนยันร่วมกับรูปร่างของเส้น K
ดังที่แสดงในรูปด้านล่าง ในแผนภูมิการซื้อขาย USD/CHF ตำแหน่งที่ MFI ต่ำกว่าระดับ 20 จะถูกทำเครื่องหมายไว้ ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดถึงระดับการขายมากเกินไปแล้ว ในตำแหน่งที่ขายเกินราคาแรก ราคาตลาดจะกลับตัวอย่างรวดเร็ว และแนวโน้มขาลงจะกลายเป็นขาขึ้น แต่ในตำแหน่งขายเกินครั้งที่สอง ราคาตลาดไม่กลับตัวทันทีและเข้าสู่ช่วงของการรวมบัญชี
ดังที่แสดงในรูปด้านล่าง ในแผนภูมิการซื้อขาย EUR/USD ตำแหน่งที่ MFI มากกว่า 80 เส้นแนวนอนจะถูกทำเครื่องหมายไว้ ในตำแหน่งแรก ราคาตลาดเปลี่ยนจากแนวโน้มขาขึ้นเป็นขาลงในไม่ช้า ในตำแหน่งที่สอง ราคาในตลาดไม่ได้ลดลงทันทีเนื่องจากการขายมากเกินไป และเข้าสู่แนวโน้มการรวมฐานหลังจากที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ระบุสัญญาณความแตกต่าง
นอกเหนือจากการใช้ MFI เพื่อระบุสัญญาณ overbought และ oversold แล้ว ยังสามารถใช้ตัดสินสัญญาณ divergence ได้อีกด้วย โดยทั่วไป สัญญาณ divergence จะหาได้ง่ายกว่าด้วยกราฟราย 4 ชั่วโมงหรือรายวัน
ในสัญญาณ Divergence ราคาตลาดจะกลับตัวในไม่ช้า
ดังที่แสดงในรูปด้านล่าง ในตำแหน่งที่ทำเครื่องหมายไว้ในแผนภูมิการซื้อขาย GBP/USD ราคาตลาดจะลาดขึ้น แต่ค่า MFI ที่สอดคล้องกันจะลาดลง ทำให้เกิดสัญญาณ divergence ขาลง ในไม่ช้าราคาในตลาดก็เริ่มลดลง
ดังที่แสดงในรูปด้านล่าง ในตำแหน่งที่ทำเครื่องหมายไว้ในแผนภูมิการซื้อขาย GBP/USD ราคาตลาดจะลาดลง แต่ตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกันจะลาดขึ้น ก่อให้เกิดความแตกต่างที่เป็นขาขึ้น ราคาตลาดกลับตัวอย่างรวดเร็วและแสดงแนวโน้มขาขึ้น
โดยทั่วไป สัญญาณ divergence จะเกิดขึ้นเมื่อตลาดเกิด overbought และ oversold เราสามารถมุ่งเน้นไปที่การสังเกตตำแหน่งที่ MFI มากกว่า 80 หรือน้อยกว่า 20
ใช้ร่วมกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
การใช้งานทั่วไปอีกอย่างหนึ่งคือการรวม MFI กับ 30 SMA ใช้ครอสโอเวอร์ของ MFI และ SMA เป็นสัญญาณการซื้อขาย
เมื่อ MFI ข้าม MA ขึ้นไป จะเป็นสัญญาณเดียวที่ยาว และเมื่อ MFI ข้าม MA ลง จะเป็นสัญญาณเดียวที่สั้น และเพิ่มเส้นแนวนอน MFI 50 เส้นเพื่อกรองสัญญาณ เฉพาะเมื่อ MFI ต่ำกว่าเส้นแนวนอน 50 คุณสามารถไปขาย และถ้าสูงกว่าเส้นแนวนอน 50 คุณสามารถไปขาย
ดังแสดงในรูปด้านล่าง แผนภูมิการซื้อขาย EUR/USD เส้นประสีแดงในรูปคือเส้น 30 SMA ที่จุด A ในรูป เส้น MFI ตัดผ่าน 30 SMA และ MFI>50 เป็น short- สัญญาณขายและราคาตลาดที่สอดคล้องกันยังแสดงแนวโน้มลดลง ที่จุด B ในรูป MFI ตัดผ่าน 30 SMA และ MFI < 50 ซึ่งเป็นสัญญาณยาว
นอกจากนี้ยังมีครอสโอเวอร์หลายจุดระหว่าง MFI และ 30 SMA ระหว่างจุด AB ซึ่งทั้งหมดจะถูกกรองออกโดยเส้นกึ่งกลาง จุด C เป็นสัญญาณที่ถูกต้องสำหรับการขายชอร์ต
ข้างต้นเป็นการแบ่งปันในวันนี้ MFI สามารถวัดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในปริมาณการซื้อขายต่อราคาตลาดได้อย่างแม่นยำมากขึ้น แต่เมื่อให้สัญญาณ overbought และ oversold ราคาจะไม่กลับตัวในทันที
เพิ่มรายการโปรด
