เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์มีอัตราส่วนกำไร-ขาดทุนสูงมากกว่าอัตราการชนะหรือไม่?

[Q] เมื่อฉันเรียนรู้การเทรด ฉันเห็นมุมมองว่าผู้ที่มีอัตราการชนะมากกว่าครึ่งหนึ่งของระบบการซื้อขายนั้นโดยพื้นฐานแล้วเป็นมือใหม่ และผู้มีประสบการณ์ที่สามารถทำกำไรที่มั่นคงในระยะยาวล้วนแสวงหาผลกำไรที่สูง- อัตราส่วนการสูญเสีย เนื่องจากสาระสำคัญของกำไรคือการปล่อยให้ผลกำไรดำเนินไป แต่ตามเหตุผลแล้ว ระบบการซื้อขายที่มีอัตราส่วนกำไร-ขาดทุน 1:1 และอัตราการชนะที่มากกว่า 50% ก็สามารถทำกำไรได้อย่างมั่นคง และเส้นโค้งของเงินทุนจะเสถียรและราบรื่นกว่า

เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ต้องการอัตราส่วนกำไร-ขาดทุนมากกว่าอัตราการชนะหรือไม่? หากเป็นเช่นนั้น เป็นเพราะอัตราส่วนกำไร-ขาดทุนคือ 1:1 และเป็นการยากที่จะหากลยุทธ์การซื้อขายที่มีอัตราการชนะมากกว่า 50% ใช่หรือไม่

[คำตอบ] อัตราส่วนกำไรขาดทุนคือ 1:1 และอัตราการชนะมากกว่า 50% ซึ่งหมายความว่านี่เป็นกลยุทธ์ที่มีความคาดหวังในเชิงบวก หากเป็นอัตราส่วนกำไรต่อขาดทุนสุทธิที่ไม่รวมต้นทุนการทำธุรกรรมและต้นทุนผลกระทบ นี่คือระบบการเทรดที่ทำกำไรได้อย่างยั่งยืนที่เทรดเดอร์ใฝ่ฝัน และแน่นอนว่าเป็นเรื่องยากที่จะหาได้

จากประสบการณ์การซื้อขาย 15 ปีของฉัน ผู้ชนะและผู้แพ้ไม่ได้แยกความแตกต่างตามอัตราส่วนของกำไรต่อการสูญเสีย

การก้าวข้ามอัตราส่วนกำไร-ขาดทุนและไล่ตามอัตราการชนะ และออกห่างจากอัตราการชนะและไล่ตามอัตราส่วนกำไร-ขาดทุนเป็นลักษณะที่ชัดเจนของการขาดทุน

การคิดเกี่ยวกับอัตราส่วนกำไร-ขาดทุนและอัตราการชนะนั้นไม่สามารถอยู่ที่ตัวเลขสองชุด 1:1 และ 50% ได้

ก่อนอื่นคุณต้องตระหนักว่าอัตราการชนะเป็นตัวบ่งชี้ว่ามีฟังก์ชันในอนาคตอยู่

ตราบใดที่คุณมีเงินทุนเพื่อดำเนินการซื้อขายต่อ แม้ว่าอัตราการชนะจะลดลงอย่างต่อเนื่องในตอนนี้ คุณยังมีความหวังที่จะกู้คืนการขาดทุนด้วยโอกาสในการซื้อขายที่มีอัตราส่วนกำไรต่อขาดทุนสูง

อย่างไรก็ตาม หากเงินเดิมพันของคุณมีจำกัด โชคของคุณก็มีจำกัดเช่นกัน เป็นไปได้ว่าก่อนตลาดใหญ่ เกมการเทรดของคุณจบลงเนื่องจากยอดเงินไม่เพียงพอ

ในเวลานี้ อัตราการชนะของคุณต่ำมาก และอัตราส่วนกำไร-ขาดทุนก็ต่ำมากเช่นกัน

คุณจะสรุปได้จากตรงนั้น: นี่เป็นกลยุทธ์ที่ไม่ดี

แต่อีกคนหนึ่งที่ใช้กลยุทธ์เดียวกันและมีเงินทุนมากกว่าคุณอาจชนะโอกาสที่จะเปลี่ยนชีวิตของเขากับท้องฟ้าในการทำธุรกรรมครั้งต่อไป

หลังจากธุรกรรมนี้เสร็จสิ้น เขาอาจได้ข้อสรุปที่ตรงข้ามกับคุณ: นี่เป็นกลยุทธ์ที่มีอัตราการชนะต่ำ แต่มีอัตราส่วนกำไรต่อขาดทุนสูง

แม้ว่าขั้นตอนจะยาก แต่ผลลัพธ์ก็เป็นที่ยอมรับ

นอกจากนี้ยังเป็นการสูญเสียลอยตัวเพื่อเพิ่มตำแหน่ง Fu Haitang สามารถจัดพิมพ์หนังสือและกล่าวสุนทรพจน์ได้และ Liu Qiang ก็จากไป

หากคุณเลือกที่จะใช้เส้นทางที่มีอัตราส่วนกำไรต่อขาดทุนสูง คุณต้องชั่งน้ำหนักให้ชัดเจนว่าเงินต้นของคุณจะอยู่ได้นานแค่ไหน

ทุกคนรู้ว่าในที่สุดตลาดจะให้โอกาสในการทำกำไรโดยมีอัตราส่วนกำไรต่อขาดทุนสูง แต่คุณไม่สามารถคิดอย่างไร้เดียงสาว่าคุณสามารถจับตลาดดังกล่าวได้ด้วยเงินทุนจำนวนเล็กน้อยเพียงแค่โชคเท่านั้น

หากเงินต้นไม่มากจริงๆ แต่ต้องการอัตราส่วนกำไร-ขาดทุนที่สูง ฉันพบว่าเทรดเดอร์จำนวนมากจะเลือกเส้นทางฆ่าตัวตาย: ลดวงจรการซื้อขาย

ไม่ว่าจะเป็นแผนภูมิการซื้อขายรายวันหรือแผนภูมิรายชั่วโมงการซื้อขาย ถ้ามีตลาด ก็มี หรือถ้าไม่มีตลาด ก็ไม่มีตลาด ตลาดจะไม่เกิดขึ้นเพียงเพราะวงจรการซื้อขายของคุณเปลี่ยนไป
สมมติว่าคุณซื้อขายทองคำซึ่งมีความผันผวนเฉลี่ยต่อวันประมาณ 20 ดอลลาร์ โอกาสในการซื้อขายที่มีอัตราส่วนกำไรต่อขาดทุนสูงอาจเป็นตลาดที่มีความผันผวนเฉลี่ยต่อวัน 5-10 ครั้ง โอกาสดังกล่าวจะเกิดขึ้น 2 หรือ 3 ครั้งต่อปี

หากคุณต้องการโอกาสดังกล่าว โปรดตรวจสอบว่าคุณเปิดตำแหน่งสำหรับโอกาสนี้กี่ครั้งในหนึ่งปี

หากคุณเปิดตำแหน่ง 10-15 ครั้ง ฉันคิดว่ามันสมเหตุสมผล แต่ถ้าคุณเปิดสถานะเป็นร้อยๆ ครั้ง แม้ว่าคุณจะจับแนวโน้มของตลาดใหญ่ๆ ได้ทั้งหมด อัตราการชนะของคุณจะเป็นเลขหลักเดียว และกำไรสุทธิของคุณไม่สามารถเป็นบวกได้ เนื่องจากคุณจ่ายค่าลองผิดลองถูกมากเกินไป

ด้วยเหตุนี้ เทรดเดอร์จำนวนมากจึงเลือกที่จะลดรอบการทำธุรกรรม

ฉันเต็มใจที่จะแลกเปลี่ยน $20 stop loss เพื่อกำไร $100-200 แต่ตอนนี้ฉันต้องการแลกเปลี่ยน $2 stop loss เพื่อกำไร $10-20

นี่เป็นเพียง "ความฉลาดที่ยิ่งใหญ่"

อัตราส่วนกำไรขาดทุนไม่เปลี่ยนแปลง แต่โอกาสผันผวนวันต่อวันที่ 20 ดอลลาร์มีเกือบทุกวัน

แต่คุณเคยคิดบ้างไหมว่าความน่าจะเป็นของความผันผวนฝ่ายเดียวของ 2 ดอลลาร์ในหนึ่งวันมีกี่ครั้งที่ความผันผวนฝ่ายเดียวของ 20 ดอลลาร์

คุณตั้ง Stop Loss ที่ $2 และความน่าจะเป็นที่ Stop Loss จะเกิดขึ้นจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ

อัตราการยอมรับการหยุดการขาดทุนที่ $2 ต่ำเกินไป หลังจากที่คุณทำไม่กี่ครั้งคุณจะพบว่าอัตราการชนะยังคงต่ำมาก

ในรอบใหญ่ สาเหตุของอัตราการชนะต่ำคือตลาดใหญ่ไม่มา และหยุดการขาดทุนเกิดขึ้นเนื่องจากไม่สามารถรับผลกำไรได้

แต่ในรอบเล็กๆ อัตราการชนะต่ำเป็นเพราะคำสั่งที่ทำกำไรได้หยุดลงก่อน

คุณคิดว่า "บิ๊กฉลาด" จะทำอย่างไร? แล้วหยุดการสูญเสีย

ผลที่ได้คือหลังจากได้ลิ้มรสความหอมหวานของการไม่หยุดการขาดทุนสองสามครั้ง คุณจะถูกลงโทษโดยตลาดฝ่ายเดียวที่มีมูลค่าสูงกว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐ

ดูเหมือนว่าการทำกำไรจะง่ายกว่าโดยการลดรอบการทำธุรกรรม แต่ในความเป็นจริงแล้ว มันลดความต้องการกำไรและเพิ่มความถี่ในการทำธุรกรรม

หลังจากพูดเช่นนี้แล้วผู้ที่ฉลาดจริงๆควรจะเข้าใจว่าการอภิปรายเชิงนามธรรมของ 1:1 และ 50% นั้นไม่มีความหมาย เราจำเป็นต้องเพิ่มเงื่อนไขที่จำกัดในอัตราส่วนกำไรขาดทุนและอัตราการชนะเพื่อเพิ่มระบบการจัดการกองทุนทั้งหมด
ตัวอย่างเช่น ไม่แนะนำให้สละอัตราการชนะโดยไม่จำกัดเพื่อเห็นแก่อัตราส่วนกำไร-ขาดทุนที่สูง

หากเป้าหมายกำไรของคุณคือ 2 หรือ 3 ครั้งต่อปี คุณต้องลดความถี่การซื้อขายลงเหลือประมาณ 10 ครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับอัตราส่วนกำไรและขาดทุนที่เป็นบวก 5-10 เท่าภายใต้อัตราการชนะ 20-30% รายได้. หากคุณซื้อขาย 10 ครั้งต่อปี คุณต้องลดความถี่ในการทำธุรกรรม ซึ่งคุณจะต้องเพิ่มรอบการทำธุรกรรม

หากคุณต้องซื้อขายในวงจรขนาดเล็ก กำไรที่เป็นไปได้จะน้อยลง และความน่าจะเป็นที่จะทำให้เกิดจุดหยุดการขาดทุนจะสูงขึ้นเนื่องจากการสุ่มของความผันผวนของราคา ในกรณีนี้ เพื่อให้แน่ใจว่ามีอัตราการชนะที่เพียงพอ คุณต้องลดอัตราส่วนกำไร-ขาดทุน

ในเวลานี้ คุณจะมีสองทางเลือก หนึ่งคือยังคงหยุดการขาดทุนที่ $2 และลดกำไรที่หยุดลงเหลือ $2 ซึ่งง่ายต่อการกระตุ้น และเพิ่มอัตราการชนะโดยเพิ่มความน่าจะเป็นที่จะกระตุ้นการหยุดกำไร อีกทางเลือกหนึ่งคือเพิ่ม stop loss เป็น $10 และ take profit เป็น $10 ด้วย แม้ว่า stop loss จะมีขนาดใหญ่ขึ้น แต่ความสามารถในการทนต่อความผันผวนแบบสุ่มก็ดีขึ้นเช่นกัน และรับประกันขีดจำกัดล่างของอัตราการชนะด้วยการลดความถี่ ของการกระตุ้นหยุดการขาดทุน

คุณเลือกแบบไหน? หากคุณได้รับอนุญาตให้เลือก คุณอาจลังเล แต่เมื่อคุณทำ คุณจะมุ่งไปสู่สิ่งแรกโดยไม่สมัครใจ
นี่คือจุดดึงดูดของการทำธุรกรรมบ่อยครั้ง
ในคาสิโน ความเป็นไปได้เดียวที่ผู้เล่นมีเปอร์เซ็นต์การชนะมากกว่าเจ้ามือคือโป๊กเกอร์ แต่นักพนันเกือบทั้งหมดติดสล็อตแมชชีนและบาคาร่า เพราะยิ่งความถี่ในการเดิมพันสูง โอกาสทำเงินก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น
ดังนั้นในความคิดของฉัน ไม่ใช่อัตราส่วนกำไรและขาดทุน แต่เป็นความถี่ในการซื้อขายที่แยกผู้ชนะออกจากผู้แพ้
ผู้ค้าที่แตกต่างกันมีกลยุทธ์และหลักการที่แตกต่างกัน ดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถมองหาโอกาสในการซื้อขายในรอบการซื้อขายเดียวกันได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัฏจักรการซื้อขายใด การลดความถี่ในการซื้อขายให้มากที่สุดคือการป้องกันอัตราการชนะ

เฉพาะนักเทรดที่สามารถควบคุมขีดจำกัดล่างของอัตราการชนะการซื้อขายเท่านั้นที่มีสิทธิ์เลือกอัตราส่วนกำไร-ขาดทุน เมื่อกำหนดอัตราส่วนกำไรขาดทุน จำเป็นต้องกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนสำหรับการขาดทุน

ช่วงนี้ต้องมีขีดจำกัดบนที่ชัดเจน หลังจากเกิน คุณจะไม่สามารถรับประกันอัตราส่วนกำไรต่อขาดทุนที่เพียงพอเนื่องจากการจำกัดของพื้นที่กำไร

ในเวลาเดียวกัน คุณต้องจำกัดขีดจำกัดล่างของจุดหยุดการขาดทุนด้วย แน่นอนว่าการหยุดการขาดทุนเพียงเล็กน้อยนั้นดี แต่การหยุดการขาดทุนที่น้อยเกินไปจะเพิ่มความถี่ในการเทรดของคุณเป็นสองเท่า และลดอัตราการชนะการเทรดของคุณ