ระบบการซื้อขายที่สมบูรณ์แบบคืออะไรหรือมีระบบการซื้อขายที่สมบูรณ์แบบหรือไม่?

หากคุณนิยามความสมบูรณ์แบบว่าเป็นการสร้างรายได้ภายในระยะเวลาหนึ่งในอนาคต ระบบดังกล่าวจะไม่มีอยู่จริง แต่เราสามารถมีตรรกะการซื้อขายที่ค่อนข้างดี

แม้แต่ระบบการซื้อขายที่ดีที่สุดก็ไม่สามารถเรียกว่าสมบูรณ์แบบได้เพราะระบบการซื้อขายต้องมีช่วงเวลาที่ไม่เหมาะกับแนวโน้มและหากคุณดำเนินการอย่างสม่ำเสมอในช่วงเวลานี้คุณจะไม่ทำเงินได้มันเป็นความจริงที่ต้องยอมรับ . ฉันยังคงใช้กฎการซื้อขายเต่าเป็นตัวอย่าง มันเป็นระบบการซื้อขายที่สมบูรณ์แบบหรือไม่? หากคุณบอกว่าไม่ใช่ มันสร้างผลกำไรมากมาย และเทรดเดอร์ที่ยึดมั่นก็ประสบความสำเร็จพอสมควร แต่ถ้าจะบอกว่าเป็นระบบที่สมบูรณ์แบบ ก็ไม่จริง สาเหตุที่มีคนใช้ Turtle Rule น้อยก็คือ Drawdown ของระบบนี้มีมาก ถึงขนาด 50% ในกรณีที่แย่ที่สุด และ หัวใจหลักของระบบนี้ ระบบ แนวคิดคือการมุ่งเน้นไปที่เทรนด์ใหญ่เท่านั้นและโดยพื้นฐานแล้วเลิกสนใจเทรนด์ที่แกว่งไปมาและเทรนด์ครึ่งใหญ่หรือเล็ก สิ่งนี้จะนำมา เมื่อไม่มีแนวโน้ม จะไม่มีผลกำไรเป็นเวลานาน และการสึกหรออย่างต่อเนื่องจะทำให้บัญชีหดตัว ดังนั้นคนธรรมดาจึงไม่สามารถใช้งานได้เลย

ดังนั้นนี่คือความเข้าใจที่สำคัญของการซื้อขาย ระบบการซื้อขายใด ๆ มีข้อดีและข้อเสีย และข้อเสียบางอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ การหลีกเลี่ยงมันจะทำให้เกิดผลเสียมากขึ้นในแง่มุมอื่นที่คุณอาจมองไม่เห็น เมื่อเราทำเงิน เราต้องพิจารณาความเป็นไปได้ ปัจจัยที่ไม่เอื้ออำนวยอยู่เบื้องหลังเพียงแค่รับรู้

เมื่อเร็วๆ นี้ Huiyou ถามฉันด้วยคำถามนี้ ฉันเคยพูดไปแล้วในหลายๆ คำถามและคำตอบว่าระบบการซื้อขายของฉันเป็นรูปแบบเต่าทะเลที่ผิดรูป พารามิเตอร์ถูกเปลี่ยนเป็น 15 นอกจากนี้ Turtles ยังมีลิงก์การชนะแบบลอยตัวและเพิ่มตำแหน่ง ซึ่งสามารถเพิ่มตำแหน่งได้สูงสุดสามครั้ง และฉันไม่มีลิงก์เพิ่มตำแหน่ง นอกเหนือจากนั้นก็เหมือนกับเต่า

เพื่อนถามฉันว่าทำไมฉันถึงเปลี่ยนพารามิเตอร์เป็น 15 สิบห้ามีความสำคัญพิเศษใด ๆ หรือไม่ ความสามารถในการทำกำไรแข็งแกร่งกว่า 20 หรือไม่ ฉันตอบว่าสิบห้าไม่มีความหมาย และเต่าก็ไม่อายุยี่สิบเช่นกัน เป็นเรื่องของความชอบส่วนบุคคล

มาดูกันว่า 15 20 มีผลกับธุรกรรมอย่างไร? จุดสูงสุดใหม่และจุดต่ำสุดใหม่ในวันที่ 15 เมื่อคำสั่งทำกำไรกำลังจะปิด กำไรที่เขารับกลับน้อยกว่าวันที่ 20 กล่าวคือ วิธีของผมสำหรับทุกคำสั่งที่ทำกำไรได้น้อยกว่าคำสั่งเต่า และรับมากขึ้นนี่คือข้อได้เปรียบของสิบห้า อย่างไรก็ตาม หากมีการเรียกกลับลึกในแนวโน้ม การเรียกกลับจะแบ่งพารามิเตอร์ที่ 15 แต่ไม่ใช่พารามิเตอร์ที่ 20 คำสั่งของฉันถูกเรียกกลับ แต่คำสั่งทำกำไรของ Turtle ยังคงอยู่ หากตลาดยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มเดิมหลังจากที่ตลาดดึงกลับ ฉันจะพลาดตลาดต่อไปนี้ ดังนั้นข้อเสียของสิบห้าจึงไม่เท่าแผ่นดินไหว -ทนได้ยี่สิบก็ตกเทรนด์ง่าย ถอยกลับ พลาดเทรนด์ เมื่อเปรียบเทียบสองประเด็นนี้ คุณจะพบว่าพารามิเตอร์ทั้งสองมีข้อดีและข้อเสียในตัวของมันเอง และไม่สามารถพูดได้ว่าพารามิเตอร์ใดดีหรือไม่ดี

เมื่อเห็นสิ่งนี้ หลายคนสงสัยว่ามีพารามิเตอร์ที่เหมาะสมหรือไม่ กล่าวคือ อาเจียนน้อยลงและทนต่อการโทรกลับได้ จึงมีคนเริ่มทดลองกับค่าพารามิเตอร์ต่างๆ และในที่สุดก็พบว่าค่าพารามิเตอร์ของสิบเจ็ดนั้นทำกำไรได้มากที่สุดในรอบสิบปีที่ผ่านมา ดังนั้นฉันจึงตั้งค่าพารามิเตอร์เป็น 17 และหลังจากใช้งานไปครึ่งปี ฉันพบว่าผลที่ได้ไม่ดีนัก ดังนั้นฉันจึงกลับไปทดสอบข้อมูลของห้าปีที่ผ่านมา และพบว่า 23 ดีที่สุด ดังนั้น ฉันอาจเปลี่ยนมันในที่สุด ที่นี่เราต้องตระหนักถึงปัญหา ไม่มีสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพารามิเตอร์ใดๆ ในระบบการซื้อขาย ค่าที่เหมาะสมที่สุดที่คุณ backtest เป็นเพียงค่าที่เหมาะสมที่สุดในประวัติศาสตร์ ในช่วงเวลาถัดไปหรือในช่วงเวลาถัดไป สิ่งนี้ " เหมาะสมที่สุด" พารามิเตอร์อาจไม่ใช่ค่านี้ ดังนั้นเราสามารถสรุปได้ว่ามีเพียงลอจิกการซื้อขายที่ค่อนข้างดีเท่านั้น และไม่มีระบบการเทรดที่สมบูรณ์แบบ

ในการวิเคราะห์ขั้นสุดท้าย ระบบการซื้อขายสามารถใช้อำนาจได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับผู้ค้าที่อยู่เบื้องหลังซึ่งเป็นผู้ดำเนินการ ระดับความรู้ความเข้าใจของเทรดเดอร์สามารถจับคู่กับระบบเทรดที่เกี่ยวข้องได้หรือไม่ และเทรดเดอร์สามารถค้นพบตรรกะการเทรดที่แท้จริงของพวกเขาได้หรือไม่เมื่อเรียนรู้ระบบเทรด นี่คือจุดที่เราต้องปรับปรุง เทรดเดอร์ที่มีความรู้ความเข้าใจระดับบนสุดสามารถสร้างระบบการซื้อขายด้วยความคาดหวังในเชิงบวกแบบสบาย ๆ แต่เทรดเดอร์ที่มีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอ แม้ว่าระบบการซื้อขายระดับบนสุดจะอยู่ตรงหน้าเขา เขาก็จะไม่สามารถควบคุมได้ .

คุณพอใจกับคำตอบนี้หรือไม่?