很多做交易的人都會問這樣一個問題：
在你的交易系統中，你的開倉策略是如何建立的？
這是一個非常好的問題，事實上，並沒有很多人會考慮這樣基層的問題，一般人會問：
你的開倉規則是什麼？
而不會問:
你的開倉規則是怎麼推敲來的？
問題1：
這種開倉策略是同止損策略、資金管理策略、加倉策略等相互配合同步建立的，還是分別的建立逐漸推演銜接的？
回答：
我是逐漸推演銜接的，開倉規則、止損策略、資金管理策略、加倉策略、市場選擇等步驟之間，是一個動態的過程，每個開倉規則都有其對應的止損策略、資金管理策略、加倉策略、市場選擇，這其中的任何一個值變動，對整個系統的收益和風險，會有較大的影響。
所以，你最先應該確立的，應該是『核心理論』。（以下我們重點講開倉，其他略過）
如果你想設計一個趨勢波段交易系統，那麼你的開倉，應該在順應市場的主要趨勢上，選擇開倉規則，我們可以舉例一下幾種方式：
在主要趨勢的基礎上，利用回調，通過反轉形態進場。
在主要趨勢的基礎上，利用回調，在價格創新高或者新低的時候進場。
在主要趨勢的基礎上，突破小型盤整區後進場。
在主要趨勢的基礎上，當價格碰觸均線後驗證成功進場。
在主要趨勢的基礎上，當價格碰觸布林線上軌或者下軌驗證成功進場。
如果你想設計一個趨勢跟踪交易系統，那麼你的開倉和趨勢波段交易系統可能沒有什麼兩樣，但是，平倉規則就大不同了，你應該盡量讓自己的系統在趨勢中的時候，不出場，直到趨勢有明顯的反轉再出場，按照這樣的思路，我們可以有以下的
平倉規則：突破N根k線新高或者新低出場。
突破一根長期均線，注意，是長期。
根據波峰波谷判斷方法，主要趨勢發生了逆轉。
如果你想設計一個反趨勢交易系統，有這麼幾個思路：
在盤整區阻力位做空，在盤整區支撐位做多。
在布林線上軌做空，在布林線下軌做多。
如何衡量一個開倉規則是否有優勢？你買入或者賣出後，價格往壞方向的最大變動幅度為MAE，往好的方向的最大變動幅度為MFE，如圖所示：
如果平均MFE大於平均MAE，那麼說明開倉存在著優勢，反之，這個開倉規則就沒有優勢。
具體計算方法：
為每一個入市信號計算N根K線之後的MFE和MAE
將上述MFE和MAE分別求和，除以一段時間內，入市信號的總次數，得出平均MFE和MAE數值
如果你現在還不知道自己有什麼優勢，那麼你就是沒有優勢。
問題2：
另外這種策略是由簡入繁再化簡，還是其他什麼形式？
回答：
大部分人都無法從簡入繁，原因嘛，因為做交易很多入場規則大家都是知道的，就那麼幾種，交易中是沒有秘訣的，不可能存在著一種大家不知道的規則可以幫助大家獲利。像《日本蠟燭圖技術》《海龜交易法則》《以交易為生》都完整披露了一個系統的開倉規則，你都不用去計算她們的開倉優勢，直接用就好了，因為歷史數據告訴我們，她們的系統成績是的多麼好啊。
不過也有很多人，確實特別喜歡在開倉規則上做文章，當歷史檢測出來後，總想再增加一點盈利，那麼就這樣改開倉，那樣改開倉，我覺得沒有必要，如果你的年化可以達到30%，我覺得沒有必要修改，用最簡單的規則，以增加系統的穩健程度，系統規則越複雜，當市場變化的時候，系統可能就會面臨失效。
問題3：
交易系統需不需要考慮市場消息，如果考慮如何數據化帶入系統？
回答：
我，不考慮。
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