Nhiều người làm kinh doanh sẽ đặt câu hỏi này:
Trong hệ thống giao dịch của bạn, chiến lược mở cửa của bạn được thiết lập như thế nào?
Đây là một câu hỏi rất hay. Trên thực tế, sẽ không có nhiều người xem xét một câu hỏi cơ bản như vậy. Hầu hết mọi người sẽ hỏi:
Quy tắc mở đầu của bạn là gì?
thay vì hỏi:
Làm thế nào bạn đưa ra các quy tắc mở đầu của bạn?
Câu hỏi 1:
Chiến lược mở vị thế này có được thiết lập đồng bộ với chiến lược cắt lỗ, chiến lược quản lý quỹ và chiến lược gia tăng vị thế hay chúng được thiết lập riêng biệt và dần dần được suy luận và kết nối?
trả lời:
Tôi dần dần suy ra mối liên hệ. Có một quy trình động giữa các bước như quy tắc mở vị thế, chiến lược cắt lỗ, chiến lược quản lý quỹ, chiến lược tăng vị thế và lựa chọn thị trường. Mỗi quy tắc mở vị thế đều có chiến lược cắt lỗ tương ứng, Chiến lược quản lý quỹ, chiến lược gia tăng vị thế, lựa chọn thị trường, bất kỳ sự thay đổi giá trị nào trong số này sẽ có tác động lớn hơn đến lợi ích và rủi ro của toàn hệ thống.
Do đó, điều đầu tiên bạn nên thiết lập là "lý thuyết cốt lõi". (Sau đây, chúng tôi sẽ tập trung vào việc mở một vị trí và bỏ qua những vị trí khác)
Nếu bạn muốn thiết kế một hệ thống giao dịch xoay theo xu hướng, thì việc mở vị thế của bạn phải tuân theo xu hướng chính của thị trường và chọn các quy tắc mở. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn một vài ví dụ:
Trên cơ sở xu hướng chính, sử dụng pullback để tham gia thị trường thông qua mô hình đảo chiều.
Trên cơ sở của xu hướng chính, hãy sử dụng pullback để tham gia thị trường khi giá tạo ra mức cao mới hoặc mức thấp mới.
Trên cơ sở xu hướng chính, hãy tham gia thị trường sau khi vượt qua vùng hợp nhất nhỏ.
Trên cơ sở của xu hướng chính, khi giá chạm vào đường trung bình động, mục nhập thành công được xác minh.
Trên cơ sở xu hướng chính, khi giá chạm vào đường trên hoặc dưới của Dải bollinger, mục nhập thành công được xác minh.
Nếu bạn muốn thiết kế một hệ thống giao dịch theo xu hướng, thì vị thế mở của bạn có thể giống với hệ thống giao dịch xoay theo xu hướng, nhưng các quy tắc đóng lại hoàn toàn khác. một xu hướng, cho đến khi xu hướng có sự đảo ngược rõ ràng rồi mới tham gia thị trường.Theo ý tưởng này, chúng ta có thể có các
quy tắc đóng cửa sau:Vượt qua mức cao mới hoặc mức thấp mới của thanh N bar và tham gia thị trường.
Vượt qua đường trung bình động dài hạn, lưu ý rằng đó là đường trung bình dài hạn.
Theo phương pháp đánh giá các đỉnh và đáy, xu hướng chính đã đảo ngược.
Nếu bạn muốn thiết kế một hệ thống giao dịch ngược xu hướng , có một số ý tưởng:
Bán tại mức kháng cự của vùng hợp nhất và mua tại mức hỗ trợ của vùng hợp nhất.
Bán trên Dải bollinger và mua trên Dải bollinger.
Làm cách nào để đo lường xem quy tắc mở vị thế có lợi thế hay không?Sau khi bạn mua hoặc bán, mức thay đổi giá tối đa theo hướng xấu là MAE và mức thay đổi giá tối đa theo hướng tốt là MFE, như thể hiện trong hình:
Nếu MFE trung bình lớn hơn MAE trung bình, điều đó có nghĩa là có lợi thế khi mở một vị trí, nếu không, không có lợi thế trong quy tắc mở này.
Cách tính cụ thể:
Tính MFE và MAE sau các đường N K cho mỗi tín hiệu gia nhập thị trường
Tính tổng MFE và MAE ở trên tương ứng, chia cho tổng số tín hiệu tham gia thị trường trong một khoảng thời gian và thu được các giá trị MFE và MAE trung bình
Nếu bây giờ bạn không biết lợi thế của mình là gì, thì bạn không có lợi thế.
Câu hỏi 2:
Ngoài ra, chiến lược này là từ đơn giản đến phức tạp rồi đơn giản hóa, hay là ở dạng khác?
trả lời:
Hầu hết mọi người không thể đi từ đơn giản đến phức tạp. Lý do là mọi người đều biết nhiều quy tắc vào giao dịch. Chỉ có một số ít. Không có bí mật nào trong giao dịch. Không thể có quy tắc mà mọi người đều không biết đó là có thể giúp Mọi người đều có lợi. Ví dụ: "Kỹ thuật biểu đồ nến Nhật Bản", "Quy tắc giao dịch con rùa" và "Giao dịch để kiếm sống" đều tiết lộ đầy đủ các quy tắc mở của một hệ thống, bạn không cần phải tính toán lợi thế khi mở của chúng, chỉ cần sử dụng chúng trực tiếp, bởi vì dữ liệu lịch sử cho chúng tôi biết hiệu suất hệ thống của họ tốt như thế nào.
Tuy nhiên, cũng có nhiều người thực sự thích làm ầm lên về các quy tắc mở vị trí, khi lịch sử được phát hiện, họ luôn muốn tăng thêm một chút lợi nhuận, mức giảm có thể lên tới 30%, tôi nghĩ rằng không cần để sửa đổi nó.Sử dụng các quy tắc đơn giản nhất để tăng tính mạnh mẽ của hệ thống.Các quy tắc hệ thống càng phức tạp, hệ thống có thể gặp thất bại khi thị trường thay đổi.
Câu 3:
Hệ thống giao dịch có cần xem xét tin tức thị trường không, nếu có thì đưa dữ liệu vào hệ thống như thế nào?
trả lời:
Tôi không nghĩ về nó.
Thêm
