Tôi đã tham gia thị trường tiền tệ được vài năm, chủ yếu tham gia phát triển và giao dịch EA. Hãy để tôi nói về quan điểm và hiểu biết của tôi về EA, bao gồm cách phát triển một EA tốt và cách đánh giá một EA. Tôi hy vọng nó sẽ giúp ích cho người hâm mộ EA và người dùng EA.
EA được chia thành 5 phân đoạn:
1. Không thể đáp ứng được những kỳ vọng tích cực, nghĩa là chúng không thể chịu được thử thách của dữ liệu lịch sử. Có thể nói rằng 80% EA trên thị trường tiền tệ thuộc về mức EA thấp nhất này.
Các điểm cụ thể bao gồm:
A. Sau khi thử nghiệm lâu dài, chiến lược Martin đã trực tiếp phá vỡ vị trí.
B. Sau khi thử nghiệm dài hạn, chiến lược Martin có một khoản lỗ ổn định với một điểm dừng lỗ.
c) Nếu khoảng cách giữa phép thử và lời đề nghị chắc chắn quá lớn, thì phép thử là hoàn hảo và lời đề nghị chắc chắn là ổn định. Chủ yếu được biểu hiện dưới dạng chiến lược giao dịch đột phá, giao dịch sớm và các chiến lược giao dịch siêu ngắn hạn khác.
d.Lợi nhuận định kỳ, lỗ hoặc lỗ dài hạn, được đại diện bởi Martin và hầu hết các chỉ số EA.
e. Lọc thị trường đặc biệt, EA được tối ưu hóa quá mức, thử nghiệm rất tốt, nhưng sẽ mất tiền khi đã vững vàng.
F. EA có gian lận dữ liệu trực tiếp ghi xu hướng lịch sử vào EA để đặt hàng, không có mô hình giao dịch và logic hoạt động. Thông thường, kích thước tệp của loại EA này là hơn 400KB. Thử nghiệm là hoàn hảo, và ưu đãi thực sự hoàn toàn không phù hợp với thử nghiệm. Tác giả thường cập nhật EA.
2. Một EA đã đạt được những kỳ vọng tích cực nhưng có tính ổn định và năng suất kém. Khoảng 15% là loại EA này.
Loại EA này đã tìm ra một chút quy luật vận động của thị trường, EA xây dựng một mô hình dựa trên quy luật này, trong quá trình thử nghiệm lâu dài, nó có thể đạt được lợi nhuận, nhưng tính ổn định và năng suất kém.
Hệ thống động lượng và hệ thống mở rộng giao dịch sớm là những ví dụ điển hình và các hệ thống này tương đối phổ biến trên MQL5.
Lý do cho sự ổn định kém là do các nhà phát triển không xử lý tốt các chi tiết của ứng dụng thông thường, chẳng hạn như sử dụng điểm dừng di chuyển đơn giản, điểm dừng lỗ cố định và chốt lãi, đồng thời không thể theo dõi thị trường để thực hiện các thay đổi hiệu quả, điều này có thể dẫn đến sự kém ổn định của chiến lược Giai đoạn biến động rõ ràng.
Lý do năng suất kém chủ yếu liên quan đến tần suất và hiệu quả của việc tập thể dục thường xuyên. Bất kỳ tín hiệu nào cũng có xác suất và xác suất này xác định mức độ lớn mà các nhà đầu tư có thể sử dụng.
Ví dụ: khi tỷ lệ thắng là 100%, bạn có thể đầu tư toàn bộ số vốn của mình vào tín hiệu này, nghĩa là làm việc với một vị trí đầy đủ, trong khi đối với tín hiệu có tỷ lệ thắng 50% và tỷ lệ lãi lỗ là 1 :1, bạn chỉ có thể đầu tư một số tiền nhỏ tại một thời điểm.
Tần suất cũng rất quan trọng, nếu tần suất quá thấp thì không thể đạt được tốc độ tăng trưởng nhanh.
3. Kỳ vọng tích cực, ổn định tốt và lợi nhuận thấp. Khoảng 4% là loại EA này.
Loại EA này xử lý quy luật vận động của thị trường một cách chi tiết hơn. Chọn một tín hiệu có độ ổn định tốt để làm điều đó, đồng thời kiểm soát các chi tiết về quản lý vị trí và các phương pháp vào và ra, để sự thoái lui định kỳ của EA được kiểm soát một cách hiệu quả.. Đại diện lý tưởng nhất là EA của SFE Price Action. Tất nhiên, một số tín hiệu cũng là đường đi của hệ động lượng này, có thể được làm cho ổn định hơn sau khi xử lý. Yếu tố chính hạn chế tỷ lệ hoàn vốn của EA là tần số tín hiệu, thị trường có nhiều quy luật vận động khác nhau, nhưng quy luật do con người phát hiện ra sẽ dần yếu đi, hiện nay rất khó để tìm ra quy luật vận động mới có thể định lượng được.
4. Kỳ vọng tích cực, ổn định tốt và năng suất cao. Việc EA như vậy được niêm yết trên thị trường là cực kỳ hiếm, dưới 1%.
Sự ổn định mà chúng ta đang nói đến ít nhất dựa trên dữ liệu lịch sử hơn 5 năm, hồ sơ giao dịch của hơn 3.000 đơn đặt hàng, mức thoái lui sẽ không vượt quá 30% và lợi nhuận hàng năm có thể đạt hơn 50%. logic vận hành và ưu đãi thực sự rất phù hợp với thử nghiệm The EA.
Chúng ta có thể thấy rằng có rất ít EA có thể đáp ứng các điều kiện như vậy. Không cần phải nói, kỳ vọng tích cực của Martin là một vấn đề. Đặt mức dừng lỗ và sử dụng mọi bài kiểm tra giá theo thời gian thực, không có bộ lọc đặc biệt và không có gian lận EA nào được thông qua ngoài. Do sự khác biệt về điểm trong hệ thống đầu cơ giao dịch ban đầu được mở rộng, ưu đãi chắc chắn và thử nghiệm sẽ cách xa nhau và hầu hết chúng đều kém ổn định hơn. Vượt qua giới hạn và cực kỳ ngắn hạn (thời gian nắm giữ trong một phút hoặc thậm chí một hoặc hai giây), độ trượt của nền tảng sẽ không thể chịu nổi, mô phỏng có thể kiếm tiền và ưu đãi thực sự sẽ bị đánh bại.
Rất nhiều EA không thể đột phá đến cấp thứ ba, điều này là do quy luật vận động quyết định, chỉ có khám phá ra quy luật mới hiệu quả mới có thể đột phá tiến vào cấp thứ tư.
5. Cuối cùng, hãy nói về EA trên tầng năm, đây là EA tần số cao.
Có thể nói người bình thường căn bản không nhìn ra được, vũ khí hạt nhân trong công cụ giao dịch không bị hạn chế bởi thời gian hay vốn liếng, họ có thể đạt được sự giàu có đột ngột thông qua lãi kép nhanh chóng với số tiền nhỏ trong một khoảng thời gian ngắn. mọi người sẽ không tiết lộ bất kỳ chi tiết nào.
Loại chuyện này không phải là không có, bạn có thể sử dụng trình duyệt của mình để tìm kiếm tin tức rằng thương nhân người Nga đã kiếm được 3 tỷ với hàng trăm nghìn giao dịch tần số cao, thị trường này thực sự tồn tại. Cũng có câu chuyện về một tân binh người Đài Loan lưu hành trong thế giới tiền tệ, người này nói rằng anh ta đã kiếm được hàng trăm triệu nhờ giao dịch cao tần, tất nhiên, truyền thuyết này không đáng tin cậy và không có ý nghĩa thực tế. Bất cứ ai đã tham gia một thời gian đều biết rằng có những người trì hoãn kinh doanh chênh lệch giá, trên một nền tảng nhỏ, giao dịch chênh lệch giá thông qua các lỗ hổng của nền tảng thực sự là một giao dịch tần số cao, nó có tỷ lệ chính xác cao và vị trí rất ngắn, nhưng nó là có thật và hiệu quả và có thể được thực hiện nhanh chóng Làm giàu, tất nhiên, nền tảng không phải là một kẻ ngốc, nó sẽ hạn chế những người này làm như vậy. Do đó, với tư cách là một nhà nghiên cứu kỹ thuật, chúng tôi vẫn cần theo đuổi tần suất cao ở cấp độ giao dịch.
Trên đây là phân loại chung của tôi về xếp hạng EA, tiếp theo tôi sẽ nói về sự hiểu biết của tôi và các đề xuất về giao dịch và phát triển.
Một cách là tìm hiểu EA hiện có trên thị trường tiền tệ và cách khác là khám phá luật thị trường một cách độc lập.
Trước tiên hãy nói về các nhà giao dịch, hầu hết các nhà giao dịch thực sự đi theo con đường thứ hai, đó là tự mình khám phá hệ thống. Con đường này hầu như rất khó di chuyển, nguyên nhân cụ thể như sau:
a.Không có tư duy thống kê, không có công cụ thống kê. Hầu hết các thương nhân thực hiện các đơn đặt hàng dựa trên ấn tượng của họ và thị trường thay đổi tương đối nhanh chóng, vì vậy rất dễ có lãi định kỳ và lỗ định kỳ, và rất khó để hình thành một mô hình hiệu quả trong tâm trí họ.
b.Khả năng điều hành hạn chế, bị ảnh hưởng bởi cảm xúc và hạn chế về thời gian. Sau khi thua lỗ, nó bị phủ nhận hoàn toàn và lợi nhuận bị thổi phồng quá mức, không thể theo dõi thị trường kịp thời khi tham gia và thoát khỏi thị trường, bỏ lỡ cơ hội dẫn đến không thể thiết lập các quy tắc hiệu quả .
c) Ra quyết định quản lý chưa khoa học. Giao dịch tưởng chừng như đơn giản nhưng thực tế lại ẩn chứa một số quy tắc bọc thép, nếu không thể xử lý và quản lý một cách khoa học thì dù đúng cũng có sai, ví dụ đơn giản là vị thế nặng nề, nếu vị thế vượt quá khả năng của hệ thống , chiến lược có lãi sẽ biến thành lỗ, công thức Kelly mà mọi trader nên biết.
Hãy nói về con đường đầu tiên, tôi tin rằng hầu hết những người bạn phát triển chiến lược sẽ đi theo con đường đầu tiên, đó là ý tưởng học hỏi trước, bằng cách học hỏi các chiến lược hiện có trên thị trường, họ sẽ lần đầu tiên nhận ra lợi nhuận và sống đầu tiên trong thị trường này Hãy xuống và nói chuyện.
Các chiến lược học tập cần sử dụng:
a.Chương trình ý chí. Điều này có thể giúp chúng ta có lợi thế hơn trong việc thống kê và phân tích.
b.Kinh nghiệm giao dịch. Bạn càng biết nhiều chi tiết thì càng dễ hiểu dữ liệu và hiểu các nguyên tắc. Một số chiến lược liên quan đến thời gian, một số liên quan đến giá cả, cho dù chiến lược có biến động hay đơn phương, những điều này đều là kinh nghiệm, nếu một người không hiểu, người ta có thể luôn bị nhầm lẫn.
c. Hội tụ ngành. Hội nhập sâu vào thị trường cho phép chúng tôi có được nhiều thông tin tài nguyên hơn từ thị trường, nếu không có nguồn nghiên cứu, chúng tôi sẽ không thể tiếp xúc với những ý tưởng xuất sắc hơn, và tiến độ đương nhiên sẽ chậm lại. Nếu bạn biết một vị thần vĩ đại nào đó, bạn có thể học được những điều thực tế từ anh ấy, điều đó có thể tốt hơn là bạn tự học trong 5 hoặc thậm chí 10 năm.
Trên đây là sự hiểu biết của tôi, có thể có một chiều và thiếu sót, nhưng mục đích ban đầu là giúp đỡ mọi người.
Thêm
