Cảm ơn lời mời của nhà máy âm thanh, với tiêu đề của giáo viên là "Jiaoyi Golden Eagle", tôi cũng sẽ nói về "cách xây dựng một hệ thống giao dịch theo xu hướng đáng tin cậy". Chủ đề này bao hàm ba ý nghĩa, giao dịch có hệ thống, giao dịch theo xu hướng và giao dịch đáng tin cậy. Trong nguyên bản, giáo viên "Jiaoyi Golden Eagle" đã giới thiệu chi tiết về khái niệm, cấu trúc và phương pháp của hệ thống giao dịch của mình, rất đáng để học hỏi và học hỏi. Nhưng giao dịch có hệ thống là một chủ đề với hàng nghìn người và hầu hết mọi nhà giao dịch đều có một hệ thống khác nhau. Tất nhiên, nhiều người mới giao dịch khi nhìn vào hệ thống giao dịch của người khác, họ luôn cảm thấy tốt nhưng không biết điều gì là tốt, hoặc nghĩ rằng có vấn đề nhưng không biết vấn đề ở đâu. không có hệ thống riêng của họ. Ở đây, Mazhu không cố gắng đánh giá hệ thống của giáo viên "Jiaoyi Golden Eagle", mà muốn nói về giao dịch theo xu hướng có hệ thống từ quan điểm cơ bản hơn, hy vọng có thể giúp mọi người hiểu giao dịch theo xu hướng có hệ thống là gì và cách xây dựng một hệ thống.Giao dịch theo xu hướng có hệ thống.
(1) Chỉ các giao dịch có hệ thống mới có thể đảm bảo lợi nhuận ổn định
Nếu tính từ khi thành lập Sàn giao dịch chứng khoán Amsterdam vào năm 1609, các giao dịch tài chính theo khái niệm hiện đại đã tồn tại hơn 400 năm. . Vậy giao dịch có hệ thống là gì? Nói một cách đơn giản, đó là phản ứng với bất kỳ hiện tượng nào xảy ra và điều chỉnh quá trình phản xạ có điều kiện này. Ngược lại là giao dịch ngẫu nhiên, trong đó các nhà giao dịch diễn giải các giao dịch khác nhau, dẫn đến việc khớp lệnh cuối cùng được thực hiện ngẫu nhiên. Bởi vì đại đa số thương nhân bình thường không thể biết chính xác các yếu tố ảnh hưởng đằng sau sự phát triển của thị trường giá cả, đối mặt với tình hình phát triển thị trường giống nhau, các thương nhân khác nhau đưa ra những giải thích chủ quan khác nhau do sự khác biệt về kênh thông tin, trình độ nhận thức và các yếu tố khác. cùng một nhà giao dịch sẽ đưa ra những lời giải thích rất khác nhau khi đối mặt với các điều kiện giao dịch tương tự vào những thời điểm khác nhau do sự khác biệt về kênh thông tin, mức độ nhận thức và các yếu tố khác, do đó, các phán đoán rút ra cuối cùng có xu hướng ngẫu nhiên, dẫn đến việc thực hiện giao dịch trở nên ngẫu nhiên.
(2) Cơ sở của giao dịch có hệ thống là phân tích kỹ thuật
Giao dịch có hệ thống dựa trên hai giả định của phân tích kỹ thuật giao dịch, giả định thứ nhất: giá thị trường phản ánh mọi thứ và giả định thứ ba: lịch sử sẽ lặp lại. Những người giao dịch bình thường chúng ta không cần và không thể quan tâm đến những yếu tố ẩn đằng sau giá cả, chúng ta chỉ biết rằng có một số yếu tố ảnh hưởng đến việc tăng giá, bất kể đó là gì, giá đã tăng và không có dấu hiệu gì của sự suy giảm.Điều đó cho thấy ảnh hưởng của yếu tố này vẫn tồn tại và sự tăng giá sẽ tiếp tục. Chúng ta, những người giao dịch bình thường cũng không thể dự đoán được loại yếu tố nào sẽ dẫn đến loại kết quả nào. Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy từ mô hình giá loại hành vi thị trường nào sẽ luôn đi kèm với loại thị trường tiếp theo nào. Khi chúng ta tìm thấy cùng một thị trường hành vi một lần nữa Khi đến thời điểm, nó sẽ tham gia vào thị trường và hy vọng nó sẽ rời khỏi thị trường tiếp theo tương tự. Do đó, bước đầu tiên trong giao dịch có hệ thống là thiết lập hệ thống phản xạ có điều kiện này dựa trên những thay đổi của mô hình giá, cái gọi là "phân tích kỹ thuật". Các phương pháp phân tích kỹ thuật có thể tạm chia thành hai loại, một là dựa trên mô hình giá Ví dụ: các kết hợp biểu đồ nến khác nhau, một kết hợp dựa trên hành động giá, chẳng hạn như đột phá thị trường, đảo chiều và nhiều chỉ báo kỹ thuật như chữ thập vàng và chữ thập chết. Bất kể loại phân tích kỹ thuật nào, mục đích là để tiết lộ thị trường tiếp theo có thể sẽ phát triển như thế nào và cho các nhà giao dịch biết thời điểm bắt đầu và kết thúc có khả năng xảy ra nhất, tức là tín hiệu vào và tín hiệu thoát. Cần lưu ý rằng các yếu tố thực tế ảnh hưởng đến sự phát triển của thị trường không thể là mô hình giá cả trong mọi trường hợp. Mô hình giá cả và kết quả thị trường tiếp theo không có nghĩa là nhân quả. Nó chỉ là một dấu hiệu cho thấy một kết quả nhất định có thể xảy ra. Cũng giống như sự xuất hiện của sao mai báo hiệu bầu trời sắp rạng đông, nhưng rạng đông nhất định không phải do sao mai gây ra.
(3) Giao dịch có hệ thống phải được hỗ trợ bởi quản lý quỹ
Do đó, phương pháp phân tích kỹ thuật được sử dụng trong giao dịch có hệ thống, bất kể phương pháp kỹ thuật là gì, về cơ bản là một phán đoán lấy mẫu và phân loại chủ quan, chỉ có ý nghĩa thống kê, và không có quy luật nhân quả thực sự và khách quan trong đó. Giao dịch có hệ thống cũng không thể tránh khỏi rủi ro, không thể loại trừ sai sót trong phán đoán, tỷ lệ thắng trong giao dịch không thể là 100%. Do đó, giao dịch có hệ thống phải được hỗ trợ bởi kiểm soát rủi ro có hệ thống để đảm bảo sự tiếp tục của các tài khoản giao dịch. Phương pháp quản lý và kiểm soát rủi ro của các thương nhân thông thường tương đối đơn giản, chủ yếu đạt được bằng cách kiểm soát các vị trí, vì vậy nó còn được gọi là quản lý quỹ. tài khoản không bị lỗ nặng. . Nếu kiểm soát vị trí quá thấp, rủi ro nhỏ, nhưng tỷ lệ hoàn vốn không thể được đảm bảo, nếu kiểm soát vị trí quá cao, tỷ lệ hoàn vốn rất cao, nhưng một khi thua lỗ sẽ dẫn đến một khoản rút tài khoản rất lớn, lỗ nhiều hơn lãi, vì vậy các nhà giao dịch Chỉ bằng cách tìm ra điểm cân bằng giữa tỷ lệ hoàn vốn và tỷ lệ thoái lui, chúng ta mới có thể thực sự làm tốt công việc quản lý quỹ.
(4) Nhà giao dịch có hệ thống phải có tâm lý giao dịch vững vàng
Trước đây chúng tôi đã phân tích rằng bản thân sự phát triển của thị trường không có mối quan hệ nhân quả khách quan, hoặc ngay cả khi có mối quan hệ nhân quả như vậy thì những người giao dịch bình thường cũng không thể hiểu được, mặc dù những người giao dịch có hệ thống đã cố định loại mô hình giá nào cho thấy điều gì xảy ra sau đó. -lên thị trường, nhưng bản thân sự cố định này là chủ quan và duy tâm. Do đó, việc loại trừ hoàn toàn sự phán xét của con người, khách quan hóa và máy móc hóa giao dịch sẽ không mang lại kết quả tốt. Các nhà giao dịch cơ học đã rất phổ biến trong một thời gian dài, bao gồm quy tắc giao dịch rùa nổi tiếng, là một hệ thống giao dịch cơ học và các chương trình giao dịch EA khác nhau, bản thân chúng cũng là một hệ thống giao dịch cơ học và chúng thường có thể được sử dụng trong một khoảng thời gian Lợi nhuận lớn được tạo ra, nhưng không thể tránh khỏi sẽ có một tỷ lệ lớn thoái lui hoặc thua lỗ liên tục. Bởi với sự phát triển không ngừng của thị trường, các tín hiệu giao dịch do người giao dịch chủ quan phán đoán thường mất tác dụng dẫn đến giảm độ chính xác, trong khi hệ thống giao dịch cơ học không thể phán đoán được sự thay đổi này, và nó vẫn thực hiện một cách máy móc các tín hiệu giao dịch đã được thiết lập sẵn. tất yếu sẽ dẫn đến thua lỗ. Một hệ thống giao dịch tốt là phản ứng với những suy nghĩ chủ quan của người giao dịch, không phải là sự thật khách quan. Nó sẽ tiếp tục phát triển và điều chỉnh theo cách giải thích của người giao dịch về đặc điểm của các điều kiện thị trường khác nhau. Điều này đòi hỏi người giao dịch phải giữ một tâm trí sáng suốt và tâm lý vững vàng mọi lúc Chất lượng, có thể kịp thời phát hiện ra những thiếu sót của hệ thống giao dịch và sửa chữa chúng, khi nào nên triển khai hệ thống một cách vững chắc và khi nào nên lập kế hoạch lại, chỉ những nhà giao dịch có tâm lý vững vàng mới có thể đưa ra những phán đoán chính xác.
(5) Giao dịch theo xu hướng chỉ là một phương thức giao dịch có hệ thống
Cơ sở của tư duy giao dịch theo xu hướng là giả định thứ hai trong ba giả định của phân tích kỹ thuật: điều kiện thị trường luôn phát triển dưới dạng xu hướng. Có thể hiểu rằng một khi hướng của thị trường được hình thành thì rất khó thay đổi, và một khi hướng của thị trường đã thay đổi thì rất khó để phục hồi và thị trường luôn di chuyển theo một hướng nhất định. Xu hướng và cú sốc là chủ đề vĩnh cửu của sự phát triển thị trường, nhưng cú sốc tuyệt đối hiếm khi xuất hiện. Hầu hết các cú sốc cũng bao gồm các thị trường xu hướng quy mô nhỏ nối tiếp nhau. Do đó, nhiệm vụ đầu tiên của giao dịch là phán đoán hướng phát triển của thị trường hiện tại, và nó cũng là để đánh giá xu hướng thị trường. Để đánh giá xu hướng, trước tiên bạn phải có một mô hình xu hướng, cho dù đó là mô hình xu hướng điểm cao thấp cổ điển hay mô hình xu hướng trung tâm được đề xuất trong Tanglun, thương nhân phải có mô hình xu hướng của riêng mình để có tiêu chuẩn đánh giá xu hướng. Cá nhân tôi thích mô hình xu hướng trung tâm ở Tanglun hơn, vì nó phân chia rõ ràng thị trường sốc và thị trường xu hướng, đồng thời giải quyết vấn đề là mô hình xu hướng điểm cao-thấp không thể phán đoán xu hướng trong thị trường sốc. Cốt lõi của giao dịch theo xu hướng là các nhà giao dịch chỉ có thể tham gia vào một phần của thị trường xu hướng theo hướng của xu hướng và không tham gia vào bất kỳ thị trường hồi phục hoặc phục hồi ngược xu hướng nào.Đối với các điểm vào và ra cụ thể, có các giao dịch khác nhau -offs tùy dài ngắn em sẽ không đi vào chi tiết.
(6) Cách cải thiện độ tin cậy của hệ thống giao dịch theo xu hướng
Có một số tiêu chí tham số để đánh giá ưu và nhược điểm của một hệ thống giao dịch: ① Tỷ lệ thắng giao dịch, ② Tỷ lệ lãi lỗ, ③ Tỷ lệ vị thế, ④ Tỷ lệ rút tài khoản, ⑤ Tỷ lệ hoàn vốn tài khoản, trong đó ① và ② gần như nghịch đảo tỷ lệ thuận. Ở cấp độ phân tích, việc theo đuổi tỷ lệ thắng quá mức thường sẽ làm giảm tỷ lệ lãi lỗ, và ③ sẽ ảnh hưởng đến ④ và ⑤, và vị thế sẽ tăng lên, điều này sẽ làm tăng tỷ lệ hoàn vốn của tài khoản đến một mức độ nhất định, nhưng nó có khả năng làm tăng tỷ lệ thoái lui tài khoản. Có hai điểm cân bằng trong hệ thống giao dịch, một là sự cân bằng giữa tỷ lệ thắng và tỷ lệ lãi lỗ, nếu tỷ lệ thắng là một phần ba, thì tỷ lệ lãi lỗ phải đạt đến hai trên một mới cân bằng được, thứ hai là sự cân bằng của tỷ lệ vị trí, sao cho tỷ lệ rút tài khoản Càng nhỏ càng tốt, tỷ lệ hoàn vốn càng lớn càng tốt. Thương nhân có thể liên tục đếm năm tiêu chuẩn tham số này trong giao dịch. Một hệ thống giao dịch đáng tin cậy trước tiên phải ổn định. Nếu bạn giao dịch mười lần, một trăm lần hoặc một nghìn lần, năm dữ liệu này sẽ tương tự nhau, điều đó có nghĩa là hệ thống của bạn Ổn định hơn và đáng tin cậy hơn. Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là làm cho tỷ lệ hoàn vốn trên tài khoản dương và lớn nhất có thể. Điều này đòi hỏi chúng tôi phải liên tục phân tích những khía cạnh nào trong hệ thống giao dịch của mình còn thiếu sót. Chênh lệch trình độ kỹ thuật và tỷ lệ thắng có quá thấp không? Hay chất lượng tâm lý chưa đủ ổn định dẫn đến tỷ lệ lãi lỗ mất cân đối? Nó có phải là một sự thoái lui lớn gây ra bởi các vị trí nặng nề? Hay thị trường lớn và lợi nhuận nhỏ do không dám tăng vị thế? Luôn có thể chỉ rõ sự cố để hướng dẫn chúng tôi tối ưu hóa hệ thống.
Thêm
