Tôi đã viết một bài báo về "Quy tắc giao dịch rùa" trước đây. Tôi đã được nhiều bạn bè công nhận và ủng hộ, có một số bạn bè đã nhắn tin riêng cho tôi để xin bản điện tử của cuốn sách này, và những bạn bè cần nó cũng có thể tìm thấy tôi qua Huichat. Tôi rất thích cuốn sách này, nó ở trên bàn của tôi, thỉnh thoảng tôi sẽ lật ra xem. Hôm nay tôi sẽ viết phần thứ hai về kinh nghiệm của các quy tắc giao dịch rùa.
Trong bài viết này, chúng tôi chủ yếu nói về quản lý rủi ro và quản lý vốn. (Bài viết này rất quan trọng.)
"Bài viết hôm nay có khoảng 1600 từ, liên quan đến mức độ giao dịch thực tế tương đối cao, đọc hết 6-8 phút, xin hãy kiên nhẫn đọc. Nó sẽ giúp ích rất nhiều cho giao dịch."
Quản lý tiền là gốc rễ của giao dịch thành công.
Cái gọi là quản lý vốn đề cập đến mức độ kiểm soát rủi ro thị trường. Đảm bảo rằng các nhà giao dịch có thể vượt qua những thời điểm bất lợi mà mọi nhà giao dịch có thể gặp phải, các nhà giao dịch phải tối đa hóa tiềm năng lợi nhuận của họ đồng thời kiểm soát rủi ro phá sản ở mức chấp nhận được, quản lý tiền là một nghệ thuật.
------- "Quy tắc giao dịch rùa" trang 31.
Điểm đầu tiên: lỗi hệ thống.
Nhiều thương nhân không có khái niệm về sự phân rã của hệ thống.
Nhưng bất cứ ai giao dịch đều biết rằng thị trường được chia thành xu hướng và cú sốc. Một hệ thống giao dịch biến động chắc chắn sẽ mất tiền trong một xu hướng, một hệ thống giao dịch theo xu hướng cũng sẽ mất tiền trong một thị trường biến động.Mọi người đều biết sự thật này. Nói một cách đơn giản hơn, nếu bạn kinh doanh vào mùa hè, bạn sẽ lỗ vào mùa đông. Nếu bạn giao dịch vào mùa đông, bạn sẽ mất tiền vào mùa hè.
Đông ấm hè mát là quy luật tự nhiên không ai có thể thay đổi được. Thị trường được chia thành các xu hướng và cú sốc, và không ai có thể thay đổi nó; có lãi và lỗ trong các giao dịch, và cùng một nguồn lãi và lỗ không thể thay đổi.
Vì sự phân rã hệ thống không thể thay đổi hoặc tránh được, định nghĩa thực sự của sự phân rã hệ thống là gì?
Ví dụ: một hệ thống giao dịch theo xu hướng sẽ lỗ tối đa bao nhiêu trong một thị trường đầy biến động? Khoản lỗ tối đa là giá trị phân rã của hệ thống giao dịch này. Lấy hệ thống giao dịch ngoại hối của tôi làm ví dụ, tài khoản 10.000 đô la sẽ bị lỗ tối đa 3.000 đô la trong quá trình giao dịch. Bất kể trong quá trình xem xét lịch sử hay trong giao dịch thực tế, không có mức thoái lui nào vượt quá 3.000 đô la Mỹ. Nói cách khác, vốn chủ sở hữu tài khoản của tài khoản 10.000 đô la chưa bao giờ thấp hơn 7.000 đô la.
$3.000 là giá trị phân rã của hệ thống giao dịch của tôi.
Nhưng điều quyết định giá trị suy giảm của một hệ thống giao dịch không chỉ phụ thuộc vào bản thân hệ thống giao dịch, mà còn phụ thuộc vào tiêu chuẩn quản lý quỹ. Lấy hệ thống giao dịch của tôi làm ví dụ, sử dụng 1% tiền gốc làm tiêu chuẩn mở đầu cho một giao dịch sẽ dẫn đến giá trị thất bại tối đa là 3.000 đô la. Tôi đã tăng gấp đôi nguyên tắc quản lý quỹ, sử dụng 2% tiền gốc làm tiêu chuẩn mở đầu cho một giao dịch, điều này sẽ tạo ra giá trị phân rã tối đa là 6.000 đô la Mỹ.
Điểm thứ hai: Làm thế nào để sống sót qua sự suy tàn của hệ thống giao dịch?
Đầu tiên: tối ưu hóa tỷ lệ thành công và phân phối kết quả của hệ thống giao dịch. Giảm giá trị phân rã của hệ thống giao dịch khỏi cài đặt của hệ thống giao dịch. Ví dụ, chúng ta biết rằng nguyên tắc sử dụng đường trung bình động là chữ thập vàng dài và chữ thập chết ngắn, nếu bạn chỉ thực hiện tín hiệu của chữ thập vàng để mua và chữ thập chết ngắn, sẽ có một số lượng rất lớn các điểm dừng lỗ liên tục trong thị trường đầy biến động; loại điểm dừng lỗ này sẽ dẫn đến các khoản rút tiền đáng kể trên tài khoản giao dịch.
Vậy làm cách nào để phá vỡ sự phân bổ tỷ lệ thành công và kết quả giao dịch này?Thêm một bộ lọc cho các tín hiệu giao dịch. Ví dụ: thêm mức lớn hơn của các chỉ báo trung bình động; thêm cộng hưởng MACD. Điều này sẽ lọc ra một số tín hiệu giao dịch và cải thiện tỷ lệ thành công của giao dịch.
Thứ hai: dụng công hợp lý. Ví dụ: tần suất cắt lỗ liên tục trong dữ liệu lịch sử của một hệ thống giao dịch là 10 lần; thì việc có ít nhất 10% vị thế mỗi lần là không hợp lý; bởi vì quá trình thực hiện liên tục sẽ dẫn đến thanh lý.
Tất nhiên, tần suất dừng lỗ liên tục không thể được hiểu đơn giản là sự suy giảm của hệ thống giao dịch, và sự suy giảm của hệ thống giao dịch sẽ còn lớn hơn.
Một lần nữa: giá trị phân rã mà thương nhân có thể chấp nhận chỉ là một khoảng cách lớn so với thiết bị lý thuyết. Ví dụ: hệ thống giao dịch của tôi sử dụng 2% vị trí hoặc 3% vị trí có thể vượt qua giai đoạn suy giảm một cách an toàn. Tuy nhiên, nếu sử dụng vị trí thừa cân và tổn thất tài khoản quá lớn trong quá trình phân rã, nó sẽ dẫn đến sự thay đổi tâm lý của người giao dịch. Mặc dù tài khoản an toàn, nhưng giới hạn tâm lý của người giao dịch đã bị phá vỡ, giao dịch sẽ mất dạng và
Việc thực hiện không được đặt ra. Loại phân rã này không an toàn cho thương nhân.
Ví dụ, chúng ta đang đi trên một cây cầu. Chúng ta có thể không bám vào lan can cầu khi qua cầu, nhưng nếu cầu không có lan can thì khi qua cầu chúng ta phải cảnh giác và sợ hãi. Lan can cầu có hữu ích không? Nó vô dụng, nhưng nó có thể cho chúng ta những gợi ý tâm lý rất mạnh mẽ, giúp chúng ta vượt qua nỗi sợ hãi khi đi qua cầu.
Trong giao dịch, cài đặt quản lý quỹ của hệ thống giao dịch không được vượt qua giới hạn tâm lý của người giao dịch. Trong những trường hợp bình thường, 30% kỳ vọng tâm lý của thương nhân là giá trị rủi ro tối đa mà thương nhân có thể chấp nhận. Ví dụ: tài khoản $10.000. Một nhà giao dịch nghĩ rằng mức rút tiền 5.000 đô la có thể chấp nhận được đối với anh ta và giao dịch của anh ta sẽ không bị biến dạng nếu tài khoản mất 5.000 đô la, vì vậy mức rút tiền thực tế có thể chấp nhận được chỉ là 1.500 đô la.
Là nhà giao dịch, tất cả chúng ta đều biết kiểm soát cảm xúc của mình trong giao dịch. Nhưng kiểm soát cảm xúc không phải là nói suông, để kiểm soát cảm xúc cần phải giao dịch kết hợp với hệ thống giao dịch và quản lý quỹ, không sợ hãi, không sợ hãi là nguyên tắc quản lý quỹ cơ bản nhất trong hệ thống giao dịch.
Nắm vững tâm lý giao dịch, không sợ hãi trong quá trình giao dịch và phấn đấu vì lợi nhuận lớn nhất theo nguyên tắc không sợ hãi là quản lý quỹ và quản lý rủi ro thành công.
Thêm
