Khi bạn thấy rằng chiến lược giao dịch của mình không thể đối phó với thị trường, bạn có thể cải thiện chiến lược giao dịch của mình như thế nào?

Chủ đề này, cá nhân tôi nghĩ rằng khi bạn thấy rằng chiến lược giao dịch của mình không thể đối phó với thị trường, thay vì trực tiếp thay đổi chiến lược, tốt hơn là tối ưu hóa chiến lược giao dịch ban đầu. quen thuộc với chiến lược mà bạn đã quen. Hiệu suất hợp lý của chiến lược có thể được tối ưu hóa theo cách có mục tiêu, trong khi thay đổi sang chiến lược mới yêu cầu một quy trình chạy thử quen thuộc. Chưa kể, chiến lược mới có tốt hơn chiến lược ban đầu không? Trong chuyện này còn có chỗ không chắc chắn, nếu không ổn, thì chẳng phải là tiến thoái lưỡng nan như bây giờ sao? Do đó, tốt hơn là tập trung vào việc tối ưu hóa chiến lược ban đầu.

Bước 1: Đặt câu hỏi về các khối xây dựng chiến lược của bạn

Vậy, làm thế nào để tối ưu hóa chiến lược ban đầu? Theo tôi, quy trình đầu tiên tất nhiên là tra tấn từng thành phần quan trọng của chiến lược:

1. Lựa chọn thị trường (tôi có thể sử dụng chiến lược giao dịch này trong những cặp tiền tệ nào?)

2. Điều kiện thị trường (Chiến lược này chỉ phù hợp với thị trường có xu hướng? Hay thị trường phạm vi hẹp? Chỉ dành cho thị trường giá lên? Hay chỉ dành cho thị trường biến động cao?)

3. Khung thời gian tham gia (Tôi sử dụng khung thời gian nào để tham gia giao dịch?)

4. Cài đặt biểu đồ (sử dụng loại biểu đồ nào, chỉ báo nào có trong biểu đồ mặc định và cài đặt cho các chỉ báo này là gì?)

5. Chiến lược xác định quy mô vị thế (Tôi có sử dụng quy mô vị thế dựa trên tỷ lệ phần trăm không? Tôi có định kỳ tăng quy mô vị thế của mình sau khi tài khoản của tôi tăng thêm X số tiền không? Tôi có sử dụng lô cố định hoặc quy mô hợp đồng không?)

6. Quản lý rủi ro và tiền (rủi ro trên mỗi giao dịch là bao nhiêu? Tôi phải chịu rủi ro tổng cộng bao nhiêu cho tất cả các giao dịch? Tôi có giới hạn tối đa hàng ngày/hàng tuần/hàng tháng không?)

7. Quy định tham gia thị trường (tham gia thị trường cần đáp ứng những điều kiện gì?)

8. Quy tắc thoát lệnh (Tôi có sử dụng mức chốt lời cố định không? Hay mức lợi nhuận dựa trên ATR? Tôi muốn tỷ lệ phần thưởng rủi ro là bao nhiêu? Điều gì sẽ khiến bạn thoát khỏi giao dịch sớm? Tôi có nên sử dụng điểm dừng không? Nếu vì vậy , loại là: giá trị chênh lệch/pip cố định? dựa trên độ biến động? dựa trên tỷ lệ phần trăm? v.v.)

9. Quản lý các giao dịch của bạn (Tôi có sử dụng thiết lập và địa điểm không? Tôi có thể can thiệp vào các giao dịch không? Nếu có thì khi nào và như thế nào? Trong một số trường hợp, tôi có điều chỉnh các điều kiện dừng lỗ để hòa vốn không?)

10. Quy tắc tương quan tiền tệ (Tôi có thể nhập nhiều cặp tiền tệ có tương quan cùng một lúc không? Tôi có phòng ngừa rủi ro cho các vị thế với các cặp tiền tệ có tương quan nghịch không? Tôi sẽ theo dõi mối tương quan tiền tệ như thế nào?)

11. Làm thế nào để đối phó với tin tức và tin tức cơ bản (Tôi có ngừng giao dịch trước/sau tin tức không? Tôi chỉ giao dịch theo tin tức? Tôi có đóng các vị thế trước khi một số sự kiện tin tức xảy ra không?)

Mười một mục trên về cơ bản bao gồm một phần quan trọng của chiến lược giao dịch, tất nhiên, vì cốt lõi của mỗi chiến lược giao dịch là khác nhau, nên chiến lược giao dịch của bạn có thể không có nhiều mục như vậy, hoặc không chỉ có mười một mục này. Nhưng gợi ý của tôi là tôi hy vọng bạn có thể dành thời gian để kiểm tra từng mục trong chiến lược giao dịch của mình, tra tấn từng phần theo các ý tưởng trên và tìm ra câu trả lời từng mục một, để tối ưu hóa các mục liên quan.

Bước 2: Backtest chiến lược tối ưu

Điều này được thực hiện sau khi tối ưu hóa? dĩ nhiên là không! Bạn cũng cần kiểm tra lại để xác định xem chiến lược được tối ưu hóa có tỷ lệ thành công và tỷ lệ lãi lỗ tốt hơn hay không.

Nhiều người không quan tâm nhiều đến backtesting, điều này cực kỳ sai lầm! Vì chỉ với backtest chính xác, bạn mới xác định được chiến lược tối ưu của mình có hiệu quả hay không. Sau đây, tôi xin đưa ra một vài gợi ý:

1. Tuân thủ các quy tắc chiến lược của bạn càng chặt chẽ càng tốt

Backtesting thực sự khó thực hiện nếu bạn có một quy tắc giao dịch không dựa trên giao dịch theo tin tức. Tuy nhiên, những thứ như quy mô vị trí và quy tắc thoát động nên dễ kiểm tra. Hãy dành thời gian để làm điều này, nếu không, các lần kiểm tra lại của bạn sẽ không đại diện cho chiến lược giao dịch cuối cùng của bạn.

2. Không thay đổi quy tắc trong khi thi

Nếu bạn làm như vậy, sẽ không có bất kỳ sự nhất quán nào trong kết quả kiểm tra. Bạn không thể nói cái gì hiệu quả và cái gì không. Nếu bạn cảm thấy chiến lược của mình cần thay đổi, hãy ghi lại những gì bạn tìm thấy và chạy một thử nghiệm ngược khác với thay đổi mới. Sau đó, bạn có thể so sánh khách quan phương pháp nào hoạt động tốt nhất.

3. Thử nghiệm trên mẫu giao dịch đại diện

Nó rõ ràng phụ thuộc vào khung thời gian bạn sử dụng và tần suất bạn đặt nó (yếu tố cơ hội). Đặt mục tiêu thực hiện ít nhất 200 giao dịch để xem chiến lược giao dịch của bạn đang hoạt động như thế nào. Nếu bạn giao dịch biểu đồ hàng ngày, điều này có thể có nghĩa là lấy mẫu từ 5-10 năm trước. Đảm bảo bạn có đủ dữ liệu lịch sử.

4. Thử nghiệm nhiều điều kiện thị trường khác nhau

Chiến lược của bạn có thể đã rất lãi trong 6 tháng qua, nhưng lại hoàn toàn thất bại trong năm trước đó. Các điều kiện thị trường khác nhau sẽ mang lại cho bạn sự biến động, xu hướng hoặc phạm vi khác nhau, v.v. Không phải tất cả các chiến lược đều hoạt động trong mọi tình huống và một phần trong chiến lược của bạn có thể phát hiện ra các giai đoạn thị trường khác nhau và quyết định có nên giao dịch chúng hay không.

5. Thử nghiệm các cặp tiền tệ khác nhau

Rõ ràng, điều này ít quan trọng hơn nếu chiến lược của bạn chỉ tập trung vào một cặp tiền tệ. Tuy nhiên, thật hữu ích khi biết chiến lược của bạn hoạt động như thế nào trong các cặp tiền tệ khác nhau.

6. Tránh lắp đường cong

Khi chạy kiểm tra lại nhiều lần, hãy cẩn thận không kiểm tra đi kiểm tra lại cùng một tập hợp dữ liệu lịch sử, vì điều này sẽ mở đường cho việc tối ưu hóa quá mức và các chiến lược phù hợp với đường cong tiềm năng. Phát triển các chiến lược dựa trên một tập hợp con dữ liệu. Đây được gọi là dữ liệu trong mẫu. Sau đó, kiểm tra chiến lược trong các khoảng thời gian khác nhau (được gọi là dữ liệu ngoài mẫu).