建立交易系統/交易技術的本質

匯乎平台組織了個線下活動，麻爪準備去湊個熱鬧。看了下活動流程，大咖們珠玉在前，麻爪續貂在後。大咖好比星級酒店，固然高大上矣，麻爪好比蒼蠅館子，幸在量足實惠。下面是這段時間整理出來的發言稿第一部分，名曰“建立交易系統/交易技術的本質”，很多喜歡麻爪的朋友或因俗務纏身無法蒞臨現場，麻爪先貼出來以饗讀者。

麻爪講“交易系統/交易技術”，是因為包括鄙人在內的很多交易者都會有意無意的把二者等同為一。其實交易技術只是交易系統的一部分，但是它是最重要的一部分。交易系統另外兩個要素“資金管理”和“交易心理鍛煉”都是根據不同的交易技術而定的。因為交易技術代表了你在交易世界裡的“三觀”，是其他一切學習和討論的基礎。而交易技術其實建立在完全主觀判斷的基礎上，不是技術而是藝術。

所以交易技術的羅輯也只是交易者自己的羅輯，這套羅輯必須自洽，必須圓融無礙。要構建一套完整的交易羅輯體系，至少要解決以下四個步驟：

①市場行情的基本元素——單個成交價
這代表了你對市場價格行為的認識深度，就像是科學對物質的認識，由分子到原子，由原子到中子、質子、電子，乃至於夸克、輕子、玻色子之類。市場行情也是一樣，交易新手只見到行情如波浪一般起伏而不明所以，稍加細分就有一二三四五浪，再深入會看到各種K線組合、單邊和反轉、趨勢和震盪，再深入可以觀察到不同的技術指標信號點。
單個的K線形態是絕大多數人能夠認識的最基本元素了，但是他們忽略了K線也是由四個價格參數加兩個時間節點才形成的。這就是纏論中所說的“有患”而不夠究竟。實際上組成市場行情的基本元素就是一個又一個的單次成交價，再深入就要研究交易者為什麼要在這個價位點成交，那就不是圖表分析師的工作範疇了。所以，任何以行情圖表為分析手段的交易者，最基本的分析元素就是單次成交價。它的實際意義是，交易者要帶著連續性的思想來觀察K線圖，要能夠從五分鐘圖上看出日線圖的發展趨勢。
②行情形態的判斷羅輯——趨勢發展模型
其實每個人的意識中都存在一套行情形態發展的模型，但大都數都不完整。當出現某種形式的價格組合或者指標組合時，你就會下意識的認定後續行情將會如何發展。絕不是你一個人這樣認為，也絕不是所有人都這樣認為。所謂依照信號交易也絕不是嚴格符合因果羅輯的科學理論，博的就是個概率。
我們都聽說過某個交易者曾經“一招鮮，吃遍天”，是因為在那一段時間，他的那一招勝率特別高。但是市場總是會變化的，金融史上並不存在一個自始至終都能保持高勝率的交易信號，所以我們必須從依賴交易信號轉變到依賴交易系統。而所謂系統就必須要有一套完整的行情形態判斷羅輯，也就是完全屬於你自己的行情發展模型。
對於趨勢交易者，你必須能夠完整的判斷趨勢在哪裡開始在哪裡結束，你必須一眼就能夠判斷出當前行情屬於哪個級別的趨勢的哪個階段，而且這個標準必須是普遍適用的，能夠自圓其說的，這樣無論行情如何發展，你都不會迷路。
③市場行情的發展羅輯—追踪而不預測
有了行情模型之後，交易者要解決自身和市場之間的關係問題。在客觀上交易者是市場的參與者，但是絕大多數交易散戶其實只是一個旁觀者，因為你個人的參與對市場行情沒有任何影響，行情的走勢不因任何交易個體參與與否和個人情緒而轉變。相信交易不同於賭博的人，就是太過自信自己能夠把控市場。
交易者雖然從事著預測的事業卻不能有預測的心理，這就是纏論中所說的“不測而測”。相信大家都有這種經歷，每次你認為把握很大的時候，幾乎都是你虧掉底褲的時候，這就是預測心理導致的結果。但是交易者必須要有預期，同時要擁有上帝視角，對行情密切關注，以當前的行情現狀判斷之前的預期是否實現。如果你的預期不存在了，繼續留下來就是幻想了，這就像賭博，都開牌了你還不肯交出籌碼，那賭場的打手就要來招呼你了。
④驅動行情發展的羅輯—動量推動
市場行情模型是死的，你必須有理由說服你自己它為什麼這樣走，從而下次再有同樣的徵兆的時候好增強信心。絕大多數交易者和分析師都是事後諸葛亮，每次行情大起大落之後都會有大把的人給出十條八條的理由，然並卵。當然事前諸葛亮給出的分析預測也很多，但總是勝少敗多，隨意性很強。麻爪給出的行情發展驅動理論是動量推動原理，簡單來說，如果行情已經這樣了，它大概率還會繼續這樣下去。可以通過MACD形態和價格均線的動作來判斷行情發動最可能的時機，具體在麻爪早前的作文中已經講過了，恕不贅述了。