關於韭菜雞蛋吃掛麵的討論

交易和賭博

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普通投資並非是賭博，股票、債券、基金等等會產生利息的投資品種通過合理的經營是可以得到穩定且可觀的回報的。賭博並非這樣，賭博只是概率遊戲，而且賭場已經通過數學算法把賭徒的整體勝率降低到零以下了，根據大數據原理，他們是穩賺不賠的。即使你技術再高超，運氣再好，你長期混跡賭場的結果也只能是不賠不賺，稍有差錯就血本無歸。久賭必輸，不賭為贏，是人人都能明白的道理，現實中根本不存在周潤發那樣的逢賭必贏的賭神，那種只是千神，在現實中也只能搞搞殺豬盤欺負一下爛賭鬼。所謂的澳門賭王何鴻燊，是做博彩生意的，他的巨萬家財不是靠賭技和運氣贏來的，是通過必勝的博彩遊戲從賭徒那裡搶來的。比如最簡單的擲骰子猜大小，我們都以為勝率是半對半，實際上那是通過巨量樣本的分析才會達到的效果，也就是說你不停的去玩猜大小，玩幾萬次，大概可以跟賭場半對半了。有一種概率分析方法叫做方差，指的是隨機變量，也就是你每次開牌的結果，和數學期望值，也就是理論上的半對半概率，之間的偏差。具體計算過程我就不說了，它給出一個結果很能說明問題，如果我們每天都去賭場，每天玩十把，那麼至少也要到第24天才有可能出現五贏五輸的半對半狀態。更何況，賭場還會

會買的是徒弟，會賣的是師父，大錯特錯？

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你真的知道什麼是順勢什麼是逆勢嗎？

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趨勢交易者都明白順勢交易的重要意義，但是在實際操作中往往會出現順勢下單即被套，下單之後不久就要承擔較大浮虧或者直接掃損，有時候甚至會產生較大損失直至爆倉的情況。許多反對趨勢交易的人因此而對趨勢交易徹底喪失信心，回到所謂波段交易的“摸頂抄底、追漲殺跌”之中去了。關於趨勢交易中的順勢、逆勢問題，今天我忽然有一點感悟，記錄下來供大家參考。第一：趨勢一定是分時間級別的。當我們判斷當前行情趨勢是多是空的時候，一定要明確時間級別，在日線級別上的多頭趨勢，可能只是周線、月線級別上的一段回調行情，而日線上的一段震盪行情，在小時線上可能會呈現出完整的趨勢行情形態。所以，一定要明確你所判斷的趨勢的時間級別。第二：趨勢交易是“看大做小”。無論是做長線行情還是短線行情，趨勢交易者都要首先判斷大級別行情的趨勢方向，以判斷做單的總體方向，然後從小級別行情中尋找機會參與市場，這就是“看大作小”。如果是長線交易者，可以通過小級別行情形態尋找更精確的入場點，如果是短線交易者，可以參與那些與大趨勢方向一致的短期突破行情，以提高交易準確率。第三：趨勢交易陷阱。趨勢交易者有兩種情況是不會介入的，一是追單，行情突破

投機交易的本質——參與風險，掌控風險。

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投資和投機的本質區別在於所冒的風險不同。投資風險的類型和大小一般都可預期可控制，損失全部本金的可能性很小，同時很多投資活動是有時效限制的，一旦參與不能隨意撤出，還有些投資活動的風險事件一旦發生也只能承擔到底；而投機風險出現的時間、類型和大小都無法預測更無法控制，損失全部本金甚至還要因此欠債的可能性非常大，但是投機風險可以規避，投機者擁有主動權，可以選擇不參與風險事件，即使參與了在沒有賠光全部之前，交易者也隨時可以撤出。也正因為投機風險大到可以超過任何交易者的承受能力，它所帶來的可能收益也是難以估量的，這正是投機的魅力所在。講個真實發生過的故事，因為奧斯曼帝國的封鎖，西歐人只能通過海路，從西歐出發沿非洲西海岸南下，翻過好望角，穿過印度洋，萬里迢迢到達東亞，以販運亞洲的香料。他們一路上要遭受壞血病、瘟疫、風暴、海盜等等意外，一批商船往往只能回來一多半，船員也只剩下十之三四，風險極大，可謂九死一生。然而還是有大量的年輕人去應聘水手，有大量的富商貴族或獨資或集資的為船隊提供本錢。因為巨大風險帶來的是巨大的收益：當時一顆肉荳蔻從亞洲運到歐洲售價最高的時候翻了六萬倍！與之相比，壞血病、暴風雨、海

你為什麼贏點就跑，虧了死扛？原來這是人類的共性！——卡尼曼風險定律

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丹尼爾·卡尼曼，猶太族的美國人，心理學家，生於1954年，2002年卻獲得了諾貝爾經濟學獎。他的研究手段是把心理學和經濟學結合在一起，研究人們在面對不確定性的時候，將如何做出決定。經典經濟學理論有兩個個建立在泥沙之上的基礎：一是理性經濟人假設；二是完全競爭市場假設，這兩個假設斷定了人們只會根據外界的刺激做出相應的反應，而心理學研究卻表明人們只會根據自己對外界的判斷來做出決定。卡尼曼發現，在大多數情況下，決策者面對的都是不確定情形，最終做出的決策總是系統性的偏離了經典經濟學理論的預測，卡尼曼最終解釋並證明了這一點。卡尼曼第一定律：小數法則。人們在面對不確定性的時候，更傾向於觀測小樣本得出判斷依據。比如買彩票的時候，很多大多數人都喜歡鑽研一兩個月數字規律，他們不知道，一次大樂透的組合總數有數百萬個，如果每天出一期，夠他研究二百年的，然而他們卻非常相信兩個月的數字規律可以預測足夠出二百年的數字組合。再比如賭場裡面玩大小，賭徒們根據屏幕上跳動的歷史記錄，往往觀察幾個十幾個最多幾十個記錄就可以做出決定。還有做交易的時候，很多人會回溯半月最長幾個月的歷史數據以判斷其交易信號的穩定性，完全忽視了

交易中的負面情緒是怎麼來的？應如何避免？

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造成大多數交易者虧損的重要因素並不是無知，而是交易中的負面情緒。很多人在實際操作中總被個人情緒所影響，一看到行情跳動就臉紅心跳血壓升高，腦子裡一片空白，操作上要么跟著行情追漲殺跌，要么跟著直覺摸頂抄底，總是胡亂做單，最終虧個一塌糊塗。新手初入市場難免遇到兩個老生常談的心理陷阱，貪婪和恐懼。貪的是要趕快獲得盈利，恐的是怕錯過盈利的機會。新手交易者最難克服的就是急於下單參與市場，最難學會是空倉等待。他們要么等不到符合自己技術策略的交易信號出現，要么會產生自我擬合的幻覺，覺得當前價格狀態特別像他們的交易信號，在貪婪和恐懼情緒的支配下，交易者的判斷能力、分析能力急劇下降，開始胡亂下單，持續虧損。虧損產生時，交易者先是懊悔不該下這一單，進而開始緊張焦躁。如果交易產生盈利，交易者往往來不及欣喜，就直接進入緊張和焦躁之中，生怕行情回調盈利回吐，那簡直比虧損還難受，於是交易者又急於平倉以鎖定盈利。另外我發現，有時候承受較大虧損和錯過較大盈利兩種狀態下的心情是一樣的，那就是報復，報復市場，報復自己。因為自己的失誤，承擔了大損或者錯過了大利，覺得自己被市場耍弄了，於是要立即回到市場中搶回我的損失和錯

韭菜交易員的16個幻想

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1.暴利幻想誠然，加槓桿的投機型交易可以帶來相對於其他任何行業都算是暴利的收益，因為複利的因素，能夠保持長期穩定盈利的交易風險回報比甚至比賭博、搶劫和販毒來的更有優勢，但是這並不意味著交易者可以短期暴富。以小博大，用幾百幾千美金的賬戶在短短幾個月一年之內賺取千萬美金，從此過上幸福生活，這種事情不是沒有發生過，但是出現的概率比大樂透頭獎的概率小一萬倍，而對於大多數普通交易者來說，這只能是個幻想。交易者開始交易之前必須對交易的風險回報比有個清醒的認識，幻想太多注定你無法走的太遠。 2.聖杯幻想絕大多數交易者在開始第一筆交易之前，對交易的認識基本為零。等他們受夠了巨額損失和爆倉的折磨之後才會開始尋找並學習一些交易技能。“交易聖杯”是所有交易者夢寐以求的東西，指的是一切能夠以明確且固定的因果邏輯關係或者概率分佈狀態來通過某種價格現象預測續行情發展的方式或方法。同樣必須是經過無數次的巨額損失和爆倉的折磨之後，他們中的很多人才會明白過來，根本不存在什麼“交易聖杯”，行情就像一頭無法降服的怪獸，一次又一次的傷害著韭菜交易者。交易場上的確沒有“交易聖杯”，只有“優勢交易系統”，通過長期交易，依靠合

如何打造可靠的趨勢交易系統？

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謝謝聲工廠的邀請，藉著“蛟邑金鷹”老師的題目，我也來談一下“如何打造可靠的趨勢交易系統”。這個題目包含三層意思，系統交易、趨勢交易和可靠交易，在原文中，“蛟邑金鷹”老師詳細介紹了自己的交易系統的理念、結構組成和方式方法，很值得大家學習和借鑒。但是系統化交易屬於千人千面的話題，幾乎每一個交易者的系統都不相同。當然，很多交易新手在看別人的交易系統的時候，總是覺得好而不知道好在哪裡，或者覺得有問題卻不知道哪裡有問題，歸根結底是因為沒有自己的系統。在這裡麻爪並非要評價“蛟邑金鷹”老師的系統，而是想從一個較為基礎的角度聊一下系統化的趨勢交易，希望能夠幫助大家認識什麼是系統化的趨勢交易，如何構建一套系統化的趨勢交易。（1）只有系統化的交易才能保證穩定的盈利如果從1609年阿姆斯特丹證券交易所成立開始算起，現代概念上的金融交易已經持續了四百多年了，四百年間無數的交易者前赴後繼，證明了唯有系統化的交易才能夠實現穩定的盈利。那麼什麼叫做系統化交易？簡單來說就是出現什麼現象，就做出什麼反應，並且把這種條件反射式的過程固定化。與之相反的就是隨機交易，交易者對交易行情做出不同的解釋，從而導致最終執行的

你是來爆倉的，還是來回本的？——論一個韭菜的自我修養！

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作為一根資深韭菜，我非常理解“韭菜”朋友們做單的思路，造成韭菜們反复虧損的原因都是理念上和思想上的，是根深蒂固的，如果不把這些錯誤理念挖掘出來，交易過程注定是痛苦的，交易結果注定是悲慘的。可悲的是，韭菜們一般是不知道反思的，所謂“秦人不暇自哀，而後人哀之；後人哀之而不鑑之，亦使後人而復哀後人也”，瞌睡家寫此文，為韭菜哀之，以韭菜為鑑，倘使後來之人有一二者不復自哀，亦我之功德也。一、韭菜哥，你看多就可以做多嗎？韭菜們是排斥學習和思考的，稍微肯想一想的韭菜也都是想當然。在韭菜的自我修養中，技術分析就是為了判斷行情發展方向，他們經常問別人，你看空還是看多，自己也經常念叨，我堅決看多，我就是死多派。彷彿你判斷準了交易方向就萬事大吉了，可惜入場之後，行情往往是先反著給你上一課，打了你的止損甚至爆了你的倉，再往你判斷的方向大踏步的走去，讓你乾瞪眼沒咒念。瞌睡家告訴你，技術分析只有一個最終目的：判斷出最合適的入場點和出場點！什麼壓力位止損位啊，什麼趨勢方向啊，什麼反轉回調啊，什麼技術指標啊，什麼亂七八糟的東西，都是為了告訴交易者在什麼位置開始，在什麼位置結束。同樣的技術，同樣的行情，但是根據你

建立交易系統/交易技術的本質

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匯乎平台組織了個線下活動，麻爪準備去湊個熱鬧。看了下活動流程，大咖們珠玉在前，麻爪續貂在後。大咖好比星級酒店，固然高大上矣，麻爪好比蒼蠅館子，幸在量足實惠。下面是這段時間整理出來的發言稿第一部分，名曰“建立交易系統/交易技術的本質”，很多喜歡麻爪的朋友或因俗務纏身無法蒞臨現場，麻爪先貼出來以饗讀者。麻爪講“交易系統/交易技術”，是因為包括鄙人在內的很多交易者都會有意無意的把二者等同為一。其實交易技術只是交易系統的一部分，但是它是最重要的一部分。交易系統另外兩個要素“資金管理”和“交易心理鍛煉”都是根據不同的交易技術而定的。因為交易技術代表了你在交易世界裡的“三觀”，是其他一切學習和討論的基礎。而交易技術其實建立在完全主觀判斷的基礎上，不是技術而是藝術。所以交易技術的羅輯也只是交易者自己的羅輯，這套羅輯必須自洽，必須圓融無礙。要構建一套完整的交易羅輯體系，至少要解決以下四個步驟： ①市場行情的基本元素——單個成交價這代表了你對市場價格行為的認識深度，就像是科學對物質的認識，由分子到原子，由原子到中子、質子、電子，乃至於夸克、輕子、玻色子之類。市場行情也是一樣，交易新手只見到行情如波

新手交易員打死不能做的七件事

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交易不可能創造財富，只會轉移財富，有多少暴富的傳奇，就有多少破產的悲劇。不管你是剛剛入坑，還是十年虧損穩如老狗，也不管你是只有二百美金的小賬戶，還是擁有十八萬美金的巨額賬戶，只要還沒有穩定盈利，還沒能夠在匯市中持續賺到比你當前收入更多的利潤，你都只是個新手，都是為那些傳奇的暴發戶輸血的奴隸。匯市的殘酷就在於此，不因你有錢沒錢、有經驗沒經驗而稍加青睞。雖然很多人確實是奔著這樣一個目標去的，但是我們炒匯畢竟不是為了有朝一日可以堂堂正正地做一名乞丐或流浪漢。雖然我們要在匯市中賺一個小目標相當遙遠，但是至少為了避免淪為乞丐或者流浪漢，以下七件事是千萬不能做的。第一：借款式炒匯。有一種蠢人，自己沒錢炒匯，於是向親友借錢，或者銀行貸款，亦或是信用卡套現、擼小貸，甚至借高利貸，想盡辦法籌錢充進炒匯賬戶，幻想從此脫胎換骨。當你伸手借錢時，說明你的生活狀態已經很不好了，更重要的是新手的賬戶十有八九是要虧掉的，相當於你要承受雙倍的損失，會讓你的生活狀況急劇惡化，甚至於就此徹底無法翻身，直接到三和報導。第二：專職式炒匯。有一種癡人，有個幻想，如果我專職炒匯一定能夠盈利。他們在打算著放棄工作，甚至還有人

說真的，為什麼我們總是把盈利的單子拿到虧損？

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交易的就是從一個錯誤邁向另一個錯誤的過程，用曾國藩的話說就是“屢敗屢戰”，而學習交易的過程就是不斷的“否定、肯定、再否定”的過程。每當你自以為有所得而興沖衝的殺回市場時，市場總會用或新奇或老套的劇本再次打你個滿頭包。麻爪昨天又被一個老問題破了止損，我看空做空，行情也走空，可是還是被掃了止損，然後再眼睜睜看著空頭大江東去。今年年初也有一次，我看多歐元，做多歐元，可歐元先來了一個持續三天的回調，爆掉我的倉位，再洋洋灑灑的走出一千多點的多頭行情，一直持續到現在，氣的我差點吐血。我相信在交易的泥淖中苦苦掙扎的朋友們，也不止一次把本來已經盈利或者後來應該盈利的單子拿到虧損甚至爆倉的，這是為什麼？應該怎麼避免？第一：技術分析應該雙管齊下，除了判斷方向還要精確出入點位。趨勢交易者總覺得判斷出行情大方向就可以萬事大吉了，所以他們把關注重點放在趨勢形態，對精確的入場點並不怎麼看中，甚至還有些趨勢交易者認為入場點並不重要，大不了止損再進，多次試錯，總有一次能抓到大行情，我之前就是這樣認為的。其實可供趨勢交易者入場的位置有很多，第一種是趨勢承壓位置，也是反向趨勢一旦成立後空間最大的位置，第二中是前期趨勢

自助者天助，外匯小白要警惕的行業黑幕！

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麻爪曾在文中多次強調，即使以最保守的交易策略操作，相對於其他任何行業來說，外匯保證金投機交易所帶來的潛在收益都是暴利級別的，這也是它最大的魅力所在。就像血腥會吸引蒼蠅，暴利也會吸引騙子，他們通過各種鬼蜮計倆騙取交易者手中的本金。因為真正做到穩定盈利、持續複利實在太難了，把一些古老的欺詐手段稍作改變，披上外匯交易的外衣，就可以把新手耍的團團轉，心甘情願的把血汗錢貢獻出去。在實現穩定盈利之前，交易新手首先要學會如何在充滿魑魅魍魎的魔幻世界中獨善其身，不隨波逐流，不被人牽著鼻子走。老話說的好，自助者天恒助之，被忽悠瘸了的人都有一個特點，自己不肯努力，妄想找老師、找代操、找EA、找聖杯，找一切身外之物來代替自己的努力，妄想出一點本錢，讓它像老鼠下崽儿一樣繁衍生息連綿不絕。而騙子們正是利用這一點，通過一些障眼法博取交易小白的信任，從而將其玩弄於股掌之間。外匯“老師”們是如何獲取你的信任的？交易新手有一個執念，“實踐是檢驗真理的唯一標準”，水平高不高，結果來說話，只要能盈利，狗屎就是黃金，只要不能盈利，黃金也是狗屎，而且盈利的越大、越快，水平也就越高。於是“交易老師”們就特別熱衷於表現他